PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (BGRA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS09261A7063
ЭмитентBlackrock
Дата выпуска21 дек. 2021 г.
КатегорияLong-Short
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BlackRock Global Equity Absolute Return Fund составляет 2.20%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Global Equity Absolute Return Fund

Популярные сравнения: BGRAX с VFIFX, BGRAX с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Global Equity Absolute Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.78%
17.08%
BGRAX (BlackRock Global Equity Absolute Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock Global Equity Absolute Return Fund показал доход в 3.96% с начала года и 11.77% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.96%5.90%
1 месяц1.82%-1.28%
6 месяцев7.52%15.51%
1 год11.77%21.68%
5 лет (среднегодовая)N/A11.74%
10 лет (среднегодовая)N/A10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.58%1.04%1.37%
2023-1.65%0.72%2.63%1.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BGRAX составляет 84, что означает, что он находится в топ 16% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BGRAX, с текущим значением в 8484
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund(BGRAX)
Ранг коэф-та Шарпа BGRAX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRAX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRAX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRAX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRAX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (BGRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BGRAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGRAX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BGRAX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BGRAX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BGRAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BGRAX, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.009.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

BlackRock Global Equity Absolute Return Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.86
1.89
BGRAX (BlackRock Global Equity Absolute Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Global Equity Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.12$0.12$0.88

Дивидендный доход

1.29%1.34%10.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Global Equity Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2022$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.78%
-3.86%
BGRAX (BlackRock Global Equity Absolute Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock Global Equity Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 15.99%, зарегистрированную 19 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 385 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Global Equity Absolute Return Fund составляет 0.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.99%27 дек. 2021 г.18419 сент. 2022 г.3852 апр. 2024 г.569
-0.78%9 апр. 2024 г.616 апр. 2024 г.
-0.45%4 апр. 2024 г.14 апр. 2024 г.15 апр. 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock Global Equity Absolute Return Fund составляет 1.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.62%
3.39%
BGRAX (BlackRock Global Equity Absolute Return Fund)
Benchmark (^GSPC)