Сравнение BGRAX с FXAIX

С начала года, BGRAX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BGRAX берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (BGRAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGRAX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BGRAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

Максимальная просадка BGRAX за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (BGRAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что BGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.