PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGRAX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRAX с VFIFX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (BGRAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

BGRAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 дек. 2021 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRAX или VFIFX.

Корреляция

Корреляция между BGRAX и VFIFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BGRAX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (BGRAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.52%
5.43%
BGRAX
VFIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRAX:

0.62

VFIFX:

0.64

Коэф-т Сортино

BGRAX:

0.90

VFIFX:

0.99

Коэф-т Омега

BGRAX:

1.11

VFIFX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BGRAX:

0.68

VFIFX:

0.67

Коэф-т Мартина

BGRAX:

1.36

VFIFX:

2.96

Индекс Язвы

BGRAX:

2.99%

VFIFX:

3.28%

Дневная вол-ть

BGRAX:

6.83%

VFIFX:

15.25%

Макс. просадка

BGRAX:

-15.99%

VFIFX:

-51.68%

Текущая просадка

BGRAX:

-1.08%

VFIFX:

-3.21%

Доходность по периодам

С начала года, BGRAX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью 1.65%.

BGRAX

С начала года

2.34%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.68%

1 год

1.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VFIFX

С начала года

1.65%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-1.00%

1 год

9.73%

5 лет

9.69%

10 лет

7.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BGRAX и VFIFX

BGRAX берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

BGRAX
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRAX и VFIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRAX
Ранг риск-скорректированной доходности BGRAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRAX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (BGRAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGRAX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRAX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.24
0.64
BGRAX
VFIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRAX и VFIFX

BGRAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGRAX
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund		0.00%0.00%1.34%10.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.16%2.19%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%

Просадки

Сравнение просадок BGRAX и VFIFX

Максимальная просадка BGRAX за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRAX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.08%
-3.21%
BGRAX
VFIFX

Волатильность

Сравнение волатильности BGRAX и VFIFX

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (BGRAX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что BGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
8.03%
BGRAX
VFIFX