PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGRAX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRAX с XLE

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (BGRAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

BGRAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 дек. 2021 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRAX или XLE.

Корреляция

Корреляция между BGRAX и XLE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BGRAX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (BGRAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.52%
69.06%
BGRAX
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRAX:

0.62

XLE:

-0.39

Коэф-т Сортино

BGRAX:

0.90

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

BGRAX:

1.11

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

BGRAX:

0.68

XLE:

-0.43

Коэф-т Мартина

BGRAX:

1.36

XLE:

-1.15

Индекс Язвы

BGRAX:

2.99%

XLE:

7.54%

Дневная вол-ть

BGRAX:

6.83%

XLE:

25.12%

Макс. просадка

BGRAX:

-15.99%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

BGRAX:

-1.08%

XLE:

-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, BGRAX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.02%.

BGRAX

С начала года

2.34%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.68%

1 год

1.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-3.02%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-10.65%

1 год

-9.76%

5 лет

21.23%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BGRAX и XLE

BGRAX берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

BGRAX
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRAX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRAX
Ранг риск-скорректированной доходности BGRAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRAX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (BGRAX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGRAX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRAX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.25
-0.39
BGRAX
XLE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRAX и XLE

BGRAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGRAX
BlackRock Global Equity Absolute Return Fund		0.00%0.00%1.34%10.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок BGRAX и XLE

Максимальная просадка BGRAX за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRAX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.08%
-13.88%
BGRAX
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности BGRAX и XLE

Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Absolute Return Fund (BGRAX) составляет 0.00%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
9.70%
BGRAX
XLE