PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGS.L с SBUY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGS.L с SBUY.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVGS.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) and SBUY.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) are both Global Equities funds. AVGS.L is actively managed, while SBUY.L is passively managed. Over the past year, AVGS.L returned 35.87% vs 21.91% for SBUY.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVGS.L и SBUY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGS.L торгуется в USD, в то время как SBUY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBUY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGS.L показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у SBUY.L с доходностью 5.84%.

AVGS.L

1 день
0.32%
1 месяц
1.58%
С начала года
17.93%
6 месяцев
17.34%
1 год
35.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SBUY.L

1 день
0.56%
1 месяц
1.32%
С начала года
5.84%
6 месяцев
5.76%
1 год
21.91%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.77%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGS.L и SBUY.L

2026 (YTD)20252024
AVGS.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		17.93%20.19%-0.40%
SBUY.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		5.84%30.78%-4.35%

Correlation

The correlation between AVGS.L and SBUY.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between AVGS.L and SBUY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGS.L и SBUY.L

Секторы
AVGS.L
SBUY.L

Финансовые услуги

22.9%
34.2%

Потребительский циклический сектор

18.6%
16.4%

Промышленность

14.9%
11.2%

Энергетика

14.1%
14.4%

Сырьевые материалы

9.5%
1.4%

Технологии

7.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.8%

Здравоохранение

3.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.3%

Недвижимость

0.8%
0.5%

Коммунальные услуги

0.4%
2.2%

Финансовые услуги

AVGS.L
22.9%
SBUY.L
34.2%

Потребительский циклический сектор

AVGS.L
18.6%
SBUY.L
16.4%

Промышленность

AVGS.L
14.9%
SBUY.L
11.2%

Энергетика

AVGS.L
14.1%
SBUY.L
14.4%

Сырьевые материалы

AVGS.L
9.5%
SBUY.L
1.4%

Технологии

AVGS.L
7.7%
SBUY.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

AVGS.L
4.4%
SBUY.L
1.8%

Здравоохранение

AVGS.L
3.9%
SBUY.L
5.8%

Коммуникационные услуги

AVGS.L
2.9%
SBUY.L
4.3%

Недвижимость

AVGS.L
0.8%
SBUY.L
0.5%

Коммунальные услуги

AVGS.L
0.4%
SBUY.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF

Часто сравнивают с AVGS.L:
AVGS.L с AVEG.LAVGS.L с AVSG.LAVGS.L с SMH.LAVGS.L с AVEM.LAVGS.L с ISWD.LAVGS.L с IWVL.LAVGS.L с IWFV.L
Часто сравнивают с SBUY.L:
SBUY.L с XDWI.LSBUY.L с BUYB.LSBUY.L с BYBG.LSBUY.L с PKWSBUY.L с QQQSBUY.L с SPYSBUY.L с VMO.TO

Доходность на риск

AVGS.L vs. SBUY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGS.L
Ранг доходности на риск AVGS.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGS.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGS.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SBUY.L
Ранг доходности на риск SBUY.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBUY.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBUY.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBUY.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBUY.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBUY.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGS.L c SBUY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) и Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGS.LSBUY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.92

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.84

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

3.09

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.93

10.38

+4.55

AVGS.L vs. SBUY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGS.L на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBUY.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGS.L и SBUY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGS.L и SBUY.L

Максимальная просадка AVGS.L за все время составила -20.23%, что меньше максимальной просадки SBUY.L в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGS.L и SBUY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGS.LSBUY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.23%

-42.16%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.39%

-7.06%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.96%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-13.28%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.11%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGS.L и SBUY.L

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVGS.L) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что AVGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBUY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGS.LSBUY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.55%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

8.54%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

11.38%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

15.82%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.65%

+0.28%

Сравнение комиссий AVGS.L и SBUY.L

И AVGS.L, и SBUY.L имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGS.L и SBUY.L

AVGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBUY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGS.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBUY.L
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF		1.70%1.86%1.80%1.73%1.91%1.20%1.62%1.90%1.31%1.16%1.60%1.27%

Часто задаваемые вопросы

AVGS.L and SBUY.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGS.L and SBUY.L have the same expense ratio: 0.39% per year.

They also come from different issuers: Avantis and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGS.L и SBUY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор