PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMANX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMANX с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMANX (Amana Mutual Funds Trust Income Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - AMANX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amana, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, AMANX returned 12.17%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMANX charges 1.01%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности AMANX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMANX показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции AMANX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.17% против 21.84% соответственно.

AMANX

1 день
-0.30%
1 месяц
5.50%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.28%
1 год
22.66%
3 года*
16.14%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.17%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMANX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		11.37%16.41%12.85%13.60%-8.86%22.53%13.98%25.31%-5.17%21.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between AMANX and QQQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.71

The correlation between AMANX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AMANX:
AMANX с AMAGXAMANX с SPUSAMANX с AMIGXAMANX с IMANXAMANX с HLALAMANX с ADJEXAMANX с WISEX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

AMANX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMANX
Ранг доходности на риск AMANX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMANX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMANX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMANXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.57

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.37

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.42

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

13.14

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMANX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMANX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMANX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMANXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.57

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.41

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AMANX и QQQ

Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMANXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-82.97%

+45.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.96%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-22.77%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-35.12%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

-35.12%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.74%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-32.78%

+26.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.11%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AMANX и QQQ

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) составляет 3.30%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что AMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMANXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.51%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

12.10%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.94%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

22.37%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

22.29%

-6.36%

Сравнение комиссий AMANX и QQQ

AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMANX и QQQ

Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		4.85%5.39%5.69%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

AMANX and QQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to AMANX (3.30%). In terms of maximum drawdown, AMANX dropped -37.82% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMANX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор