PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMANX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMANX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

AMANX управляется Amana. Фонд был запущен 23 июн. 1986 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AMANX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMANX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		-2.35%16.41%12.85%13.60%-8.86%22.53%13.98%25.31%-5.17%21.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, AMANX показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AMANX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.83% против 18.99% соответственно.

AMANX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.38%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.34%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.98%
10 лет*
10.83%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Income Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AMANX:
AMANX с AMAGXAMANX с SPUSAMANX с AMIGXAMANX с IMANXAMANX с HLALAMANX с ADJEXAMANX с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий AMANX и QQQ

AMANX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

AMANX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMANX
Ранг доходности на риск AMANX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMANX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMANX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMANX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMANX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMANX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMANX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMANXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.66

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.00

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

7.32

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMANX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMANX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMANX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMANXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.07

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.38

+0.23

Корреляция

Корреляция между AMANX и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMANX и QQQ

Дивидендная доходность AMANX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMANX
Amana Mutual Funds Trust Income Fund		5.52%5.39%5.69%5.24%8.14%4.66%6.53%7.81%6.55%5.75%4.15%6.88%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AMANX и QQQ

Максимальная просадка AMANX за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMANX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AMANXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.82%

-82.97%

+45.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.62%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-35.12%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.48%

-35.12%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-7.86%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-32.99%

+26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.44%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AMANX и QQQ

Текущая волатильность для Amana Mutual Funds Trust Income Fund (AMANX) составляет 5.49%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AMANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMANXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.61%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.82%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

22.70%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

22.38%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

22.25%

-6.38%