PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALV.DE с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALV.DEVOO
Дох-ть с нач. г.12.91%16.29%
Дох-ть за 1 год27.45%23.22%
Дох-ть за 3 года14.01%10.10%
Дох-ть за 5 лет9.24%14.95%
Дох-ть за 10 лет12.50%12.82%
Коэф-т Шарпа1.761.99
Дневная вол-ть15.00%11.27%
Макс. просадка-89.53%-33.99%
Текущая просадка-4.21%-2.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ALV.DE и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALV.DE и VOO

С начала года, ALV.DE показывает доходность 12.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 16.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALV.DE имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции VOO немного впереди с 12.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
413.84%
548.69%
ALV.DE
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allianz SE

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALV.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALV.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALV.DE, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALV.DE, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALV.DE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALV.DE, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALV.DE, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.59
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 7.59, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.007.59

Сравнение коэффициента Шарпа ALV.DE и VOO

Показатель коэффициента Шарпа ALV.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.99. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALV.DE и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.37
1.96
ALV.DE
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV.DE и VOO

Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности VOO в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALV.DE
Allianz SE
5.32%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%3.86%3.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок ALV.DE и VOO

Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.43%
-2.79%
ALV.DE
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ALV.DE и VOO

Allianz SE (ALV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.12%
2.70%
ALV.DE
VOO