Сравнение ALV.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE (ALV.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALV.DE или VOO.
Основные характеристики
| ALV.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.45% | 24.24% |
| Дох-ть за 1 год | 44.84% | 39.06% |
| Дох-ть за 3 года | 20.97% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.49% | 16.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.00% | 13.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.30 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 17.52 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.68% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.28% | 12.36% |
| Макс. просадка | -89.53% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ALV.DE и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALV.DE и VOO
С начала года, ALV.DE показывает доходность 32.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции ALV.DE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.00% против 13.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALV.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV.DE и VOO
Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 4.53% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% | 3.86% | 3.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALV.DE и VOO
Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALV.DE и VOO
Allianz SE (ALV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.