Сравнение ALV.DE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE (ALV.DE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALV.DE или SCHD.
Основные характеристики
| ALV.DE | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.20% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 26.08% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 12.11% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.54% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.08% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 15.82% | 11.38% |
| Макс. просадка | -89.53% | -33.37% |
| Current Drawdown | -4.90% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между ALV.DE и SCHD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALV.DE и SCHD
С начала года, ALV.DE показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции ALV.DE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.08% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALV.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV.DE и SCHD
Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 0.00% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% | 3.86% | 3.45% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ALV.DE и SCHD
Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALV.DE и SCHD
Allianz SE (ALV.DE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.