Сравнение ALV.DE с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE (ALV.DE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALV.DE или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ALV.DE и SCHD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALV.DE и SCHD
Основные характеристики
ALV.DE:
2.26
SCHD:
0.14
ALV.DE:
2.77
SCHD:
0.35
ALV.DE:
1.40
SCHD:
1.05
ALV.DE:
3.35
SCHD:
0.17
ALV.DE:
12.37
SCHD:
0.57
ALV.DE:
3.26%
SCHD:
4.90%
ALV.DE:
18.27%
SCHD:
16.03%
ALV.DE:
-89.53%
SCHD:
-33.37%
ALV.DE:
-1.38%
SCHD:
-11.09%
Доходность по периодам
С начала года, ALV.DE показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции ALV.DE превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.41% против 10.38% соответственно.
ALV.DE
25.85%
14.55%
28.59%
43.34%
23.32%
14.41%
SCHD
-4.79%
6.00%
-9.18%
2.30%
12.67%
10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALV.DE и SCHD
ALV.DE
SCHD
Сравнение ALV.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALV.DE и SCHD
Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности SCHD в 4.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALV.DE Allianz SE | 7.84% | 4.66% | 4.71% | 5.38% | 4.62% | 4.78% | 4.12% | 4.57% | 3.97% | 4.65% | 4.19% | 3.86% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок ALV.DE и SCHD
Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALV.DE и SCHD
Allianz SE (ALV.DE) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что ALV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.