PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALV.DE с CSWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALV.DE с CSWC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allianz SE (ALV.DE) и Capital Southwest Corporation (CSWC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALV.DE или CSWC.

Корреляция

Корреляция между ALV.DE и CSWC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALV.DE и CSWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianz SE (ALV.DE) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
196.76%
507.00%
ALV.DE
CSWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALV.DE:

2.26

CSWC:

-0.64

Коэф-т Сортино

ALV.DE:

2.77

CSWC:

-0.74

Коэф-т Омега

ALV.DE:

1.40

CSWC:

0.89

Коэф-т Кальмара

ALV.DE:

3.35

CSWC:

-0.57

Коэф-т Мартина

ALV.DE:

12.37

CSWC:

-1.42

Индекс Язвы

ALV.DE:

3.26%

CSWC:

11.14%

Дневная вол-ть

ALV.DE:

18.27%

CSWC:

24.60%

Макс. просадка

ALV.DE:

-89.53%

CSWC:

-69.40%

Текущая просадка

ALV.DE:

-1.38%

CSWC:

-19.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALV.DE:

€142.79B

CSWC:

$1.02B

EPS

ALV.DE:

€25.20

CSWC:

$1.40

Коэффициент P/E

ALV.DE:

14.68

CSWC:

14.34

Коэффициент PEG

ALV.DE:

1.37

CSWC:

12.55

Коэффициент P/S

ALV.DE:

1.35

CSWC:

5.13

Коэффициент P/B

ALV.DE:

2.37

CSWC:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

ALV.DE:

€93.99B

CSWC:

$117.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALV.DE:

€93.99B

CSWC:

$114.50M

EBITDA (12 мес.)

ALV.DE:

€10.95B

CSWC:

$80.44M

Доходность по периодам

С начала года, ALV.DE показывает доходность 25.85%, что значительно выше, чем у CSWC с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции ALV.DE превзошли акции CSWC по среднегодовой доходности: 14.41% против 10.51% соответственно.

ALV.DE

С начала года

25.85%

1 месяц

14.55%

6 месяцев

28.59%

1 год

43.34%

5 лет

23.32%

10 лет

14.41%

CSWC

С начала года

-5.28%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

-8.79%

1 год

-15.60%

5 лет

22.57%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALV.DE и CSWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALV.DE
Ранг риск-скорректированной доходности ALV.DE, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALV.DE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.DE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.DE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.DE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.DE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
CSWC
Ранг риск-скорректированной доходности CSWC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSWC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSWC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSWC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSWC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSWC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALV.DE c CSWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (ALV.DE) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALV.DE на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALV.DE и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.18
-0.67
ALV.DE
CSWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALV.DE и CSWC

Дивидендная доходность ALV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности CSWC в 12.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALV.DE
Allianz SE		7.84%4.66%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%3.86%
CSWC
Capital Southwest Corporation		12.66%11.59%10.21%12.75%10.13%11.49%13.07%5.88%7.01%2.35%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок ALV.DE и CSWC

Максимальная просадка ALV.DE за все время составила -89.53%, что больше максимальной просадки CSWC в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALV.DE и CSWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.35%
-19.43%
ALV.DE
CSWC

Волатильность

Сравнение волатильности ALV.DE и CSWC

Allianz SE (ALV.DE) и Capital Southwest Corporation (CSWC) имеют волатильность 7.49% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.49%
7.18%
ALV.DE
CSWC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALV.DE и CSWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE и Capital Southwest Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
35.93B
26.61M
(ALV.DE) Общая выручка
(CSWC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ALV.DE значения в EUR, CSWC значения в USD

Сравнение рентабельности ALV.DE и CSWC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allianz SE и Capital Southwest Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
100.0%
100.0%
(ALV.DE) Валовая рентабельность
(CSWC) Валовая рентабельность
ALV.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE сообщила о валовой прибыли в 35.93B при выручке в 35.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CSWC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.61M при выручке в 26.61M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ALV.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 35.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

CSWC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.64M при выручке в 26.61M, что соответствует операционной рентабельности 73.8%.

ALV.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allianz SE сообщила о чистой прибыли в 2.47B при выручке в 35.93B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

CSWC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Capital Southwest Corporation сообщила о чистой прибыли в 16.27M при выручке в 26.61M, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.