PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3USL.L с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3USL.L с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

3USL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Returns Index. Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3USL.L и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		-15.66%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 24.35% против 13.60% соответственно.

3USL.L

1 день
7.30%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-10.89%
1 год
32.90%
3 года*
37.69%
5 лет*
16.51%
10 лет*
24.35%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий 3USL.L и VTSAX

3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

3USL.L vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3USL.LVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.98

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.51

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

7.24

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3USL.L vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3USL.LVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между 3USL.L и VTSAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и VTSAX

3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и VTSAX

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

3USL.LVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-55.33%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-12.41%

-20.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

-25.36%

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-34.97%

-41.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-6.22%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-9.06%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.71%

2.59%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и VTSAX

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3USL.LVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

5.49%

+8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.68%

9.79%

+15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.72%

18.61%

+28.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.31%

17.37%

+29.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.37%

18.39%

+29.98%