PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3USL.L с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3USL.L с VTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, 3USL.L returned 28.49%/yr vs 15.02%/yr for VTSAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 28.49% против 15.02% соответственно.

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%

VTSAX

1 день
0.50%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.22%
1 год
29.33%
3 года*
22.35%
5 лет*
12.79%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.69%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between 3USL.L and VTSAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.57

The correlation between 3USL.L and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 3USL.L и VTSAX

Секторы
3USL.L
VTSAX

Технологии

36.9%
33.3%

Финансовые услуги

12.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.8%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.1%

Здравоохранение

9.0%
9.1%

Промышленность

7.4%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

2.8%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Сырьевые материалы

1.5%
2.0%

Технологии

3USL.L
36.9%
VTSAX
33.3%

Финансовые услуги

3USL.L
12.6%
VTSAX
11.9%

Потребительский циклический сектор

3USL.L
10.7%
VTSAX
9.8%

Коммуникационные услуги

3USL.L
10.4%
VTSAX
10.1%

Здравоохранение

3USL.L
9.0%
VTSAX
9.1%

Промышленность

3USL.L
7.4%
VTSAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

3USL.L
4.7%
VTSAX
4.7%

Энергетика

3USL.L
2.8%
VTSAX
3.8%

Коммунальные услуги

3USL.L
2.3%
VTSAX
2.7%

Недвижимость

3USL.L
1.8%
VTSAX
2.4%

Сырьевые материалы

3USL.L
1.5%
VTSAX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

3USL.L vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3USL.LVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.37

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.23

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.24

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

14.93

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3USL.L vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3USL.LVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.13

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и VTSAX

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3USL.LVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-55.33%

-21.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-8.92%

-16.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-19.36%

-29.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

-25.36%

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-34.97%

-41.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-0.25%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-9.00%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

1.93%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и VTSAX

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3USL.LVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

3.00%

+6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

9.21%

+16.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

12.21%

+22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.39%

17.36%

+30.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.51%

18.41%

+30.10%

Сравнение комиссий 3USL.L и VTSAX

3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и VTSAX

3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

3USL.L and VTSAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор