PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cristian
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 40%IEF 15%DBC 7.5%GLD 7.5%VTI 30%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

40%

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

15%

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities

7.50%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

7.50%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cristian и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9.52%
15.73%
Cristian
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC

Доходность по периодам

Cristian на 16 апр. 2024 г. показал доходность в -0.91% с начала года и доходность в 4.93% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
Cristian-0.91%-1.07%9.52%2.72%4.57%4.93%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
5.71%-1.16%16.59%23.72%12.87%11.94%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
7.76%4.35%0.60%1.83%9.56%-0.32%
GLD
SPDR Gold Trust
15.58%10.64%24.16%18.56%12.98%5.90%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-4.08%-1.77%2.80%-4.33%-0.91%0.85%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-9.22%-4.03%5.16%-12.28%-4.03%0.30%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.56%0.34%2.43%
2023-5.22%-2.86%7.42%5.53%

Комиссия

Комиссия Cristian составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Cristian
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Cristian, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Cristian, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Cristian, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Cristian, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Cristian, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.942.781.331.497.65
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
0.140.281.030.040.31
GLD
SPDR Gold Trust
1.352.081.241.273.64
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.57-0.760.92-0.20-0.99
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.76-0.990.89-0.27-1.27

Коэффициент Шарпа

Cristian на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.21

Коэффициент Шарпа Cristian находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.21
1.89
Cristian
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Cristian за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Cristian2.81%2.59%1.90%1.09%1.19%1.87%2.10%1.76%1.89%1.92%1.90%2.09%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.42%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.59%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.23%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.90%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-13.23%
-3.66%
Cristian
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cristian показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Cristian составляет 13.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.28%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-15.56%21 мая 2008 г.12312 нояб. 2008 г.2267 окт. 2009 г.349
-13.99%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-8.23%3 февр. 2015 г.23711 янв. 2016 г.8411 мая 2016 г.321
-7.37%3 мая 2013 г.3725 июн. 2013 г.17027 февр. 2014 г.207

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cristian составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.30%
3.44%
Cristian
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVTIDBCTLTIEF
GLD1.000.060.350.190.23
VTI0.061.000.35-0.30-0.30
DBC0.350.351.00-0.20-0.17
TLT0.19-0.30-0.201.000.92
IEF0.23-0.30-0.170.921.00