DIV
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DIV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2013 г., начальной даты SHYG
Доходность по периодам
DIV на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 9.39% с начала года и доходность в 6.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| DIV | 9.39% | 2.19% | 6.22% | 15.16% | 6.82% | 6.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.50% | 1.88% | 5.50% | 12.58% | 4.37% | 4.22% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 5.07% | 1.69% | 5.57% | 8.67% | 2.40% | 2.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.54% | 3.22% | 7.39% | 20.48% | 13.02% | 11.56% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 11.82% | 2.17% | 6.68% | 19.60% | 7.31% | 5.05% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 19.56% | 2.51% | 9.13% | 30.76% | 14.78% | 12.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIV , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.20% | 1.03% | 2.00% | -2.03% | 1.87% | 0.51% | 2.78% | 1.64% | 9.39% | ||||
| 2023 | 3.30% | -1.95% | 1.35% | 0.25% | -1.72% | 2.62% | 1.95% | -0.81% | -2.14% | -1.65% | 4.73% | 3.52% | 9.53% |
| 2022 | -2.11% | -0.84% | 0.19% | -3.47% | 1.25% | -5.82% | 4.60% | -2.87% | -4.96% | 4.59% | 4.64% | -2.01% | -7.29% |
| 2021 | -0.20% | 1.63% | 2.79% | 1.52% | 1.26% | 0.39% | 0.44% | 0.93% | -1.45% | 1.68% | -1.29% | 2.91% | 11.03% |
| 2020 | -0.43% | -3.32% | -9.79% | 6.20% | 2.68% | 0.75% | 4.12% | 2.11% | -1.19% | -0.16% | 6.23% | 2.44% | 8.89% |
| 2019 | 4.64% | 1.64% | 1.11% | 1.54% | -2.88% | 3.45% | 0.36% | -0.14% | 1.19% | 0.72% | 0.95% | 1.87% | 15.24% |
| 2018 | 1.76% | -2.24% | -0.33% | 0.07% | 0.40% | 0.26% | 1.87% | 0.82% | 0.48% | -3.30% | 0.84% | -3.39% | -2.92% |
| 2017 | 0.93% | 1.60% | 0.35% | 0.73% | 1.08% | 0.01% | 1.19% | 0.25% | 1.05% | 1.16% | 0.85% | 1.07% | 10.75% |
| 2016 | -1.61% | 0.77% | 3.57% | 1.25% | 0.70% | 1.52% | 1.94% | 0.64% | 0.73% | -0.72% | 0.53% | 1.59% | 11.38% |
| 2015 | -0.15% | 2.60% | -0.92% | 1.10% | 0.16% | -1.68% | -0.21% | -3.02% | -1.90% | 4.09% | -0.95% | -1.42% | -2.49% |
| 2014 | -1.18% | 2.01% | 0.51% | 0.85% | 0.90% | 0.94% | -1.16% | 1.66% | -1.85% | 1.13% | 0.46% | -1.08% | 3.15% |
| 2013 | 0.82% | 0.76% | 0.91% | 2.51% |
Комиссия
Комиссия DIV составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DIV среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 3.07 | 4.89 | 1.62 | 5.27 | 25.43 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.59 | 2.38 | 1.29 | 0.60 | 8.58 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.73 | 2.51 | 1.30 | 1.55 | 9.03 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.53 | 2.16 | 1.27 | 1.10 | 9.29 |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.22 | 14.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DIV за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIV | 4.56% | 4.78% | 4.90% | 3.97% | 3.61% | 3.92% | 4.39% | 3.93% | 3.95% | 3.62% | 3.38% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.61% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.71% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.84% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.10% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% | 1.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DIV показал максимальную просадку в 21.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.38% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -13.67% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -10.06% | 18 мая 2015 г. | 187 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 268 |
| -8.34% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 104 |
| -4.77% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DIV составляет 1.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | SHYG | SCHD | VEU | IWV | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.14 | -0.04 | 0.04 | -0.02 |
| SHYG | 0.14 | 1.00 | 0.61 | 0.66 | 0.69 |
| SCHD | -0.04 | 0.61 | 1.00 | 0.74 | 0.85 |
| VEU | 0.04 | 0.66 | 0.74 | 1.00 | 0.82 |
| IWV | -0.02 | 0.69 | 0.85 | 0.82 | 1.00 |