2x performance etfs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2x performance etfs

Currency in USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN	Leveraged Equities, Leveraged	11.11%
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN	Leveraged Equities, Leveraged	11.11%
LQQ.PA Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage	Leveraged Equities	11.11%
QLD ProShares Ultra QQQ	Leveraged Equities, Leveraged	11.11%
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN	Leveraged Equities, Leveraged	11.11%
ROM ProShares Ultra Technology	Leveraged Equities, Leveraged	11.11%
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares	Leveraged Equities, Leveraged	11.11%
SSO ProShares Ultra S&P 500	Leveraged Equities, Leveraged	11.11%
YCS ProShares UltraShort Yen	Leveraged Currency, Leveraged	11.11%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 февр. 2021 г., начальной даты IWFL

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.02%	-3.08%	9.39%	14.45%	10.68%
2x performance etfs	-7.71%	10.23%	-8.22%	6.83%	N/A	N/A
Активы портфеля:
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN	0.00%	0.00%	0.00%	7.51%	N/A	N/A
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN	-14.67%	13.43%	-12.33%	9.55%	N/A	N/A
LQQ.PA Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage	-6.04%	20.63%	-3.29%	13.04%	27.08%	26.58%
QLD ProShares Ultra QQQ	-6.72%	15.28%	-5.63%	10.27%	26.12%	26.98%
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN	-7.31%	6.50%	-13.20%	3.03%	N/A	N/A
ROM ProShares Ultra Technology	-11.79%	17.35%	-12.95%	-3.37%	24.89%	28.39%
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares	-6.56%	9.98%	-10.26%	11.33%	25.68%	18.43%
SSO ProShares Ultra S&P 500	-6.72%	9.96%	-10.39%	10.78%	25.13%	18.35%
YCS ProShares UltraShort Yen	-14.07%	-1.33%	-11.52%	-10.33%	16.68%	5.55%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2x performance etfs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.55%	-4.84%	-11.10%	-2.63%	9.26%								-7.71%
2024	4.49%	9.80%	3.49%	-6.92%	9.11%	10.36%	-3.63%	1.71%	2.90%	-0.28%	7.68%	-0.78%	43.00%
2023	14.79%	-1.63%	11.81%	1.81%	8.16%	11.87%	5.21%	-2.10%	-8.98%	-3.15%	18.00%	7.22%	78.67%
2022	-13.61%	-7.36%	8.64%	-18.11%	-3.68%	-13.98%	19.20%	-7.77%	-16.56%	9.90%	6.55%	-13.46%	-45.16%
2021		-5.86%	5.27%	10.10%	-0.91%	9.43%	4.87%	6.68%	-9.61%	14.50%	1.21%	4.67%	45.13%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 2x performance etfs составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBGX

UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN

YCS

ProShares UltraShort Yen

IWFL

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

QLD

ProShares Ultra QQQ

QULL

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

ROM

ProShares Ultra Technology

SSO

ProShares Ultra S&P 500

SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

LQQ.PA

Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2x performance etfs составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN	1.19	8.43	8.29	5.72	8.69
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN	0.15	0.72	1.11	0.24	0.73
LQQ.PA Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage	0.29	0.79	1.11	0.39	1.12
QLD ProShares Ultra QQQ	0.20	0.71	1.10	0.30	0.87
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN	0.08	0.45	1.06	0.11	0.40
ROM ProShares Ultra Technology	-0.06	0.45	1.06	0.02	0.06
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares	0.29	0.71	1.10	0.35	1.19
SSO ProShares Ultra S&P 500	0.27	0.69	1.10	0.33	1.14
YCS ProShares UltraShort Yen	-0.39	-0.36	0.96	-0.43	-0.84

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2x performance etfs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.20
За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2x performance etfs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.23%	0.21%	0.15%	0.19%	0.36%	0.92%	0.29%	0.73%	0.83%	1.08%	0.23%	0.08%
Активы портфеля:
FBGX UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LQQ.PA Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QLD ProShares Ultra QQQ	0.24%	0.25%	0.33%	0.31%	0.00%	0.00%	0.13%	0.06%	0.02%	0.90%	0.11%	0.19%
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ROM ProShares Ultra Technology	0.25%	0.21%	0.01%	0.00%	0.00%	0.05%	0.16%	0.30%	0.08%	0.20%	0.12%	0.24%
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares	0.66%	0.55%	0.83%	0.88%	3.04%	8.03%	1.80%	5.50%	6.96%	8.08%	1.26%	0.00%
SSO ProShares Ultra S&P 500	0.90%	0.85%	0.18%	0.50%	0.18%	0.20%	0.50%	0.75%	0.39%	0.51%	0.63%	0.32%
YCS ProShares UltraShort Yen	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2x performance etfs показал максимальную просадку в 47.85%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 328 торговых сессий.

Текущая просадка 2x performance etfs составляет 12.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-47.85%	28 дек. 2021 г.	206	12 окт. 2022 г.	328	19 янв. 2024 г.	534
-32.39%	17 дек. 2024 г.	79	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-19.79%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	67	6 нояб. 2024 г.	85
-12.28%	16 февр. 2021 г.	13	4 мар. 2021 г.	21	5 апр. 2021 г.	34
-12.09%	7 сент. 2021 г.	20	4 окт. 2021 г.	16	26 окт. 2021 г.	36

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	YCS	LQQ.PA	FBGX	ROM	QULL	SSO	SPUU	QLD	IWFL	Portfolio
^GSPC	1.00	0.00	0.59	0.81	0.91	0.97	1.00	1.00	0.94	0.94	0.96
YCS	0.00	1.00	-0.06	-0.04	0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.00	0.02	0.06
LQQ.PA	0.59	-0.06	1.00	0.57	0.62	0.59	0.59	0.59	0.64	0.64	0.70
FBGX	0.81	-0.04	0.57	1.00	0.82	0.81	0.81	0.81	0.84	0.85	0.86
ROM	0.91	0.01	0.62	0.82	1.00	0.90	0.90	0.90	0.98	0.95	0.96
QULL	0.97	-0.01	0.59	0.81	0.90	1.00	0.96	0.97	0.91	0.92	0.94
SSO	1.00	0.00	0.59	0.81	0.90	0.96	1.00	1.00	0.93	0.93	0.95
SPUU	1.00	0.00	0.59	0.81	0.90	0.97	1.00	1.00	0.93	0.93	0.95
QLD	0.94	-0.00	0.64	0.84	0.98	0.91	0.93	0.93	1.00	0.97	0.98
IWFL	0.94	0.02	0.64	0.85	0.95	0.92	0.93	0.93	0.97	1.00	0.98
Portfolio	0.96	0.06	0.70	0.86	0.96	0.94	0.95	0.95	0.98	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2021 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

2x performance etfs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество