PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
2x performance etfs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2x performance etfs

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

YCS 11.11%FBGX 11.11%IWFL 11.11%LQQ.PA 11.11%QLD 11.11%QULL 11.11%ROM 11.11%SPUU 11.11%SSO 11.11%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		Leveraged Equities, Leveraged
11.11%
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		Leveraged Equities, Leveraged
11.11%
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage		Leveraged Equities
11.11%
QLD
ProShares Ultra QQQ		Leveraged Equities, Leveraged
11.11%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		Leveraged Equities, Leveraged
11.11%
ROM
ProShares Ultra Technology		Leveraged Equities, Leveraged
11.11%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		Leveraged Equities, Leveraged
11.11%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
11.11%
YCS
ProShares UltraShort Yen		Leveraged Currency, Leveraged
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2x performance etfs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.23%
12.76%
2x performance etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 февр. 2021 г., начальной даты IWFL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
2x performance etfs45.39%3.81%19.22%58.53%N/AN/A
Активы портфеля:
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		35.73%0.00%8.48%50.31%N/AN/A
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		60.33%6.91%28.29%76.73%N/AN/A
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage		46.06%5.71%23.32%62.55%32.87%30.96%
QLD
ProShares Ultra QQQ		44.74%5.23%22.28%62.65%32.06%29.50%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		47.25%-0.03%18.69%62.07%N/AN/A
ROM
ProShares Ultra Technology		36.02%0.42%15.28%51.22%31.97%31.55%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		50.28%3.93%23.77%68.56%23.50%20.97%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		49.61%3.79%23.46%67.69%22.95%20.54%
YCS
ProShares UltraShort Yen		33.44%7.94%5.89%19.20%19.39%8.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2x performance etfs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.50%9.78%3.49%-6.92%9.11%10.37%-3.62%1.71%2.90%-0.28%45.39%
202314.79%-1.63%11.80%1.82%8.15%11.87%5.20%-2.10%-8.98%-3.15%18.00%7.22%78.66%
2022-13.60%-7.36%8.62%-18.11%-3.68%-13.97%19.19%-7.74%-16.58%9.90%6.53%-13.44%-45.16%
2021-5.85%5.27%10.10%-0.88%9.40%4.87%6.68%-9.60%14.49%1.21%4.66%45.13%

Комиссия

Комиссия 2x performance etfs составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
График комиссии FBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
YCS
ProShares UltraShort Yen
График комиссии YCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
График комиссии IWFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
График комиссии QULL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
ROM
ProShares Ultra Technology
График комиссии ROM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage
График комиссии LQQ.PA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2x performance etfs среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 2x performance etfs, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2x performance etfs, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2x performance etfs, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2x performance etfs, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2x performance etfs, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2x performance etfs, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2x performance etfs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2x performance etfs, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2x performance etfs, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2x performance etfs, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2x performance etfs, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2x performance etfs, с текущим значением в 10.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		2.203.231.541.6216.00
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		1.882.391.352.6610.08
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage		1.822.351.322.177.67
QLD
ProShares Ultra QQQ		1.722.211.302.217.33
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		2.373.041.403.3714.54
ROM
ProShares Ultra Technology		1.101.581.211.474.44
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		2.693.291.463.4416.29
SSO
ProShares Ultra S&P 500		2.643.231.453.2916.02
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.881.261.180.872.12

Коэффициент Шарпа

2x performance etfs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.26
2.91
2x performance etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2x performance etfs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.20%0.15%0.19%0.36%0.92%0.29%0.73%0.83%1.08%0.23%0.08%0.05%
Активы портфеля:
FBGX
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.26%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.16%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%0.03%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		0.66%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.68%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%0.26%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.06%
-0.27%
2x performance etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2x performance etfs показал максимальную просадку в 47.85%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 328 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.85%28 дек. 2021 г.20612 окт. 2022 г.32819 янв. 2024 г.534
-19.79%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.676 нояб. 2024 г.85
-12.28%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34
-12.08%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1626 окт. 2021 г.36
-11.22%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2x performance etfs составляет 6.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.85%
3.75%
2x performance etfs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
YCSLQQ.PAFBGXQULLROMSSOSPUUIWFLQLD
YCS1.00-0.07-0.04-0.04-0.03-0.03-0.03-0.02-0.04
LQQ.PA-0.071.000.620.600.630.590.600.650.65
FBGX-0.040.621.000.870.890.870.880.920.91
QULL-0.040.600.871.000.900.960.970.920.91
ROM-0.030.630.890.901.000.900.900.960.98
SSO-0.030.590.870.960.901.001.000.930.93
SPUU-0.030.600.880.970.901.001.000.930.93
IWFL-0.020.650.920.920.960.930.931.000.97
QLD-0.040.650.910.910.980.930.930.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2021 г.