Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^STOXX STOXX Europe 600 Index		8.33%
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF	Technology Equities	8.33%
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC	Precious Metals	8.33%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Large Cap Blend Equities	8.33%
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Large Cap Blend Equities	8.33%
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF	Aerospace & Defense	8.33%
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	Health & Biotech Equities	8.33%
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	Europe Equities	8.33%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	8.33%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	Europe Equities	8.33%
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Europe Equities	8.33%
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	Global Equities	8.33%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2023 г., начальной даты DFNS.L

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
Portfolio	900.65%	851.78%	896.30%	900.49%	N/A	N/A
Активы портфеля:
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	10,708.31%	10,610.81%	10,335.56%	9,414.53%	N/A	N/A
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	21.16%	9.81%	20.07%	12.34%	13.78%	6.19%
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF	3.11%	17.07%	2.62%	7.05%	11.39%	N/A
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0.84%	12.02%	1.08%	12.75%	15.58%	12.12%
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	24.11%	11.96%	27.21%	16.26%	17.73%	N/A
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.82%	17.47%	4.84%	15.28%	18.51%	17.52%
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	4.48%	11.52%	5.21%	13.00%	15.23%	9.89%
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC	35.90%	-0.22%	32.39%	38.65%	N/A	N/A
^STOXX STOXX Europe 600 Index	19.42%	8.98%	18.90%	10.57%	10.24%	3.11%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	12.30%	11.42%	6.83%	-8.98%	3.61%	2.18%
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	17.61%	7.57%	17.36%	14.48%	11.85%	6.13%
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF	46.86%	12.10%	45.77%	68.39%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.96%	-1.93%	2.44%	3.73%	814.79%								900.65%
2024	-0.68%	3.30%	3.75%	-2.54%	4.50%	-0.07%	2.21%	3.05%	1.32%	-2.85%	0.44%	-2.74%	9.73%
2023				1.73%	-1.36%	4.70%	2.75%	-3.60%	-4.58%	-3.25%	9.01%	5.51%	10.49%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DFNS.L

VanEck Defense UCITS ETF

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

2B76.DE

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

8PSE.DE

Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC

CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

IWDA.L

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

HEAE.L

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

IEUR

iShares Core MSCI Europe ETF

CSPX.AS

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

HUKX.L

HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP

ISX5.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0.86	709.78	99.34	367.36	754.79
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	0.68	1.28	1.17	1.04	2.75
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF	0.28	0.69	1.09	0.37	1.35
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0.68	1.13	1.17	0.70	2.79
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.78	1.34	1.17	1.20	3.27
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.68	1.02	1.14	0.65	2.13
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	0.78	1.24	1.18	0.85	3.61
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC	0.53	1.47	1.38	1.50	6.18
^STOXX STOXX Europe 600 Index	0.59	1.13	1.16	0.87	2.41
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	-0.38	-0.61	0.92	-0.27	-0.74
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	0.89	1.48	1.22	1.33	4.57
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF	2.85	3.86	1.56	5.94	16.02

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.12
За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.45 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.66%	0.76%	0.69%	0.64%	0.61%	0.55%	0.75%	0.91%	0.77%	0.89%	0.76%	0.58%
Активы портфеля:
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	2.92%	3.54%	3.17%	3.05%	2.87%	2.13%	3.26%	3.76%	2.64%	3.19%	2.79%	0.64%
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.00%	0.02%	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.07%	0.06%	0.30%	0.16%	0.16%	0.19%
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8PSE.DE Invesco Physical Gold (EUR Hedged) ETC	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
^STOXX STOXX Europe 600 Index	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	1.64%	1.85%	1.59%	0.89%	1.18%	0.34%	1.36%	2.77%	2.49%	3.88%	2.36%	2.83%
HUKX.L HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP	3.41%	3.74%	3.50%	3.63%	3.19%	4.04%	4.31%	4.35%	3.79%	3.49%	3.79%	3.25%
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 12.48%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.48%	20 мар. 2025 г.	13	7 апр. 2025 г.	15	29 апр. 2025 г.	28
-12.23%	20 июл. 2023 г.	72	27 окт. 2023 г.	34	14 дек. 2023 г.	106
-6.67%	15 июл. 2024 г.	16	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	26
-6.66%	30 сент. 2024 г.	74	13 янв. 2025 г.	25	17 февр. 2025 г.	99
-4.82%	19 февр. 2025 г.	8	28 февр. 2025 г.	3	5 мар. 2025 г.	11

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 12.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	8PSE.DE	ICLN	HEAE.L	DFNS.L	CNDX.L	CSPX.AS	IEUR	ISX5.L	HUKX.L	2B76.DE	IWDA.L	^STOXX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.10	0.49	0.27	0.38	0.54	0.60	0.65	0.37	0.40	0.56	0.55	0.43	0.59
8PSE.DE	0.10	1.00	0.26	0.24	0.18	0.08	0.15	0.36	0.28	0.42	0.21	0.22	0.40	0.44
ICLN	0.49	0.26	1.00	0.26	0.22	0.22	0.29	0.61	0.37	0.48	0.38	0.34	0.46	0.53
HEAE.L	0.27	0.24	0.26	1.00	0.30	0.23	0.33	0.57	0.48	0.61	0.32	0.41	0.65	0.58
DFNS.L	0.38	0.18	0.22	0.30	1.00	0.52	0.56	0.38	0.51	0.48	0.59	0.65	0.50	0.67
CNDX.L	0.54	0.08	0.22	0.23	0.52	1.00	0.84	0.34	0.57	0.40	0.81	0.87	0.50	0.70
CSPX.AS	0.60	0.15	0.29	0.33	0.56	0.84	1.00	0.45	0.56	0.52	0.83	0.87	0.63	0.77
IEUR	0.65	0.36	0.61	0.57	0.38	0.34	0.45	1.00	0.70	0.77	0.52	0.55	0.83	0.77
ISX5.L	0.37	0.28	0.37	0.48	0.51	0.57	0.56	0.70	1.00	0.74	0.66	0.76	0.88	0.83
HUKX.L	0.40	0.42	0.48	0.61	0.48	0.40	0.52	0.77	0.74	1.00	0.56	0.67	0.88	0.82
2B76.DE	0.56	0.21	0.38	0.32	0.59	0.81	0.83	0.52	0.66	0.56	1.00	0.85	0.68	0.82
IWDA.L	0.55	0.22	0.34	0.41	0.65	0.87	0.87	0.55	0.76	0.67	0.85	1.00	0.74	0.87
^STOXX	0.43	0.40	0.46	0.65	0.50	0.50	0.63	0.83	0.88	0.88	0.68	0.74	1.00	0.89
Portfolio	0.59	0.44	0.53	0.58	0.67	0.70	0.77	0.77	0.83	0.82	0.82	0.87	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество