Current Income Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 25% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| Current Income Portfolio | -6.69% | 7.46% | -4.03% | 5.91% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -4.05% | 6.07% | -2.74% | 7.10% | N/A | N/A |
PFE Pfizer Inc. | -8.94% | 6.14% | -5.82% | -13.28% | -3.79% | 0.85% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -8.39% | 11.29% | 1.96% | 11.01% | 10.53% | 25.18% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | -6.04% | 6.37% | -9.43% | 18.78% | 35.09% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current Income Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24% | -3.95% | -7.67% | -1.88% | 3.88% | -6.69% | |||||||
| 2024 | -0.36% | 7.60% | 5.09% | 1.48% | 5.14% | 0.28% | 3.70% | -0.97% | 2.19% | 1.60% | 7.02% | 0.32% | 37.99% |
| 2023 | 6.61% | -0.59% | 0.54% | 1.08% | 4.81% | 2.95% | 2.50% | 1.28% | -4.79% | -3.88% | 6.96% | 2.51% | 21.07% |
| 2022 | -0.23% | -8.23% | 11.59% | -6.10% | -9.07% | 6.50% | 2.27% | -5.36% | -10.08% |
Комиссия
Комиссия Current Income Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current Income Portfolio составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.35 | 0.62 | 1.10 | 0.35 | 1.20 |
PFE Pfizer Inc. | -0.55 | -0.60 | 0.93 | -0.23 | -0.92 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.32 | 0.64 | 1.08 | 0.32 | 0.82 |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 0.48 | 0.95 | 1.12 | 0.68 | 1.77 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.37% | 4.59% | 4.86% | 4.07% | 1.02% | 1.21% | 1.04% | 0.78% | 0.88% | 0.92% | 0.87% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.40% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 7.29% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. | 2.77% | 2.38% | 3.72% | 3.73% | 1.45% | 0.93% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Current Income Portfolio показал максимальную просадку в 21.98%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Current Income Portfolio составляет 9.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.98% | 11 февр. 2025 г. | 40 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.19% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 227 |
| -13.01% | 3 июн. 2022 г. | 7 | 13 июн. 2022 г. | 32 | 29 июл. 2022 г. | 39 |
| -11.26% | 5 сент. 2023 г. | 37 | 25 окт. 2023 г. | 38 | 19 дек. 2023 г. | 75 |
| -10.3% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 28 | 17 сент. 2024 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PFE | VCTR | AMZN | JEPQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.32 | 0.59 | 0.72 | 0.93 | 0.82 |
| PFE | 0.32 | 1.00 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.46 |
| VCTR | 0.59 | 0.18 | 1.00 | 0.42 | 0.51 | 0.77 |
| AMZN | 0.72 | 0.15 | 0.42 | 1.00 | 0.77 | 0.79 |
| JEPQ | 0.93 | 0.22 | 0.51 | 0.77 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.82 | 0.46 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 1.00 |