PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2024

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

AGG 20%QQQM 20%VOO 20%SCHD 20%BDEC 10%BOCT 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
20%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		Volatility Hedged Equity
10%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		Volatility Hedged Equity
10%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.53%
8.95%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
202413.73%1.91%7.53%24.47%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		18.25%1.62%8.35%35.66%N/AN/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		5.10%1.80%6.01%11.01%0.45%1.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.75%2.49%9.72%33.92%15.63%13.11%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		12.24%1.18%5.99%21.88%N/AN/A
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		10.22%0.83%4.95%18.60%11.20%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.87%11.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.96%2.74%2.33%-3.33%3.59%2.46%1.74%1.72%13.73%
20235.49%-2.08%3.65%0.63%0.74%4.68%2.75%-1.22%-4.22%-2.28%7.70%4.64%21.64%
2022-4.32%-2.42%2.16%-7.31%0.86%-6.38%6.85%-3.35%-7.57%5.63%5.32%-4.57%-15.41%
2021-0.68%1.90%3.48%3.18%0.76%1.91%1.50%1.95%-3.06%4.42%-0.14%3.09%19.66%
2020-5.06%8.77%2.84%6.21%

Комиссия

Комиссия 2024 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
График комиссии BDEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
График комиссии BOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 2024, с текущим значением в 7070
2024
Ранг коэф-та Шарпа 2024, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2024, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2024, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2024, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2024, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2024, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2024, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2024, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2024, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2024, с текущим значением в 15.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.872.481.332.418.85
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.652.401.290.626.91
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.473.311.452.7015.54
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		2.523.571.512.1918.87
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		2.533.521.572.2321.04
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.518.79

Коэффициент Шарпа

2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.44
2.32
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
20241.62%1.75%1.66%1.24%1.40%1.53%1.62%1.35%1.46%1.51%1.38%1.33%
Активы портфеля:
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.73%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.16%
-0.19%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2024 показал максимальную просадку в 20.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 составляет 0.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.9%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-5.06%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-5%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24
-4.32%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-3.39%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2024 составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.65%
4.31%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AGGSCHDQQQMBOCTBDECVOO
AGG1.000.100.200.170.180.17
SCHD0.101.000.560.740.750.79
QQQM0.200.561.000.870.890.92
BOCT0.170.740.871.000.950.94
BDEC0.180.750.890.951.000.95
VOO0.170.790.920.940.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.