PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2024

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

AGG 20%QQQM 20%VOO 20%SCHD 20%BDEC 10%BOCT 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
20%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		Volatility Hedged Equity
10%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		Volatility Hedged Equity
10%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.09%
12.31%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
202416.52%1.32%9.10%23.62%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		24.84%3.62%12.91%32.92%N/AN/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.76%-1.85%2.80%7.45%-0.18%1.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.13%2.36%13.01%33.91%15.61%13.33%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		14.11%1.01%6.22%19.43%N/AN/A
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		12.71%1.59%5.65%17.51%11.05%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		16.94%1.09%10.43%26.08%12.63%11.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.96%2.74%2.33%-3.34%3.59%2.46%1.74%1.72%1.59%-0.83%16.52%
20235.49%-2.08%3.65%0.63%0.74%4.68%2.75%-1.22%-4.22%-2.28%7.70%4.64%21.64%
2022-4.32%-2.42%2.16%-7.31%0.86%-6.38%6.85%-3.35%-7.57%5.63%5.32%-4.57%-15.41%
2021-0.68%1.90%3.48%3.18%0.76%1.91%1.50%1.95%-3.06%4.42%-0.14%3.09%19.66%
2020-5.06%8.77%2.84%6.21%

Комиссия

Комиссия 2024 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
График комиссии BDEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
График комиссии BOCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 2024, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2024, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2024, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2024, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2024, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2024, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2024
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2024, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2024, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2024, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2024, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2024, с текущим значением в 18.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.922.561.352.448.90
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.161.701.200.473.99
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.823.761.534.0518.48
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		3.244.571.714.8327.17
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		3.234.731.766.5335.51
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.443.511.433.3013.27

Коэффициент Шарпа

2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.66
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.85%1.75%1.66%1.24%1.40%1.53%1.62%1.35%1.46%1.51%1.38%1.33%
Активы портфеля:
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.64%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.96%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.38%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73%
-0.87%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2024 показал максимальную просадку в 20.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.9%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-5.06%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-5%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24
-4.32%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33
-3.39%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2024 составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
3.81%
2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AGGSCHDQQQMBOCTBDECVOO
AGG1.000.100.190.160.170.17
SCHD0.101.000.550.730.750.78
QQQM0.190.551.000.870.880.92
BOCT0.160.730.871.000.940.94
BDEC0.170.750.880.941.000.95
VOO0.170.780.920.940.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.