PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2024

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Распределение активов

AGG 20%QQQM 20%VOO 20%SCHD 20%BDEC 10%BOCT 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
20%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		Volatility Hedged Equity
10%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		Volatility Hedged Equity
10%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
20241.37%8.98%1.25%9.28%N/AN/A
Активы портфеля:
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		2.18%17.39%5.39%16.15%N/AN/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		2.09%-0.15%1.95%4.48%-0.91%1.53%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.73%13.04%2.12%13.91%17.57%12.85%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		1.39%9.08%0.25%6.37%11.90%N/A
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		1.63%9.14%2.07%7.04%12.59%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-1.76%5.85%-5.38%3.58%13.93%10.65%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.83%0.01%-3.62%-1.44%4.79%1.37%
20240.96%2.74%2.33%-3.34%3.59%2.46%1.75%1.72%1.52%-0.83%3.89%-2.32%15.13%
20235.49%-2.08%3.65%0.63%0.74%4.68%2.75%-1.22%-4.22%-2.28%7.70%4.64%21.64%
2022-4.32%-2.42%2.16%-7.31%0.86%-6.38%6.85%-3.36%-7.57%5.63%5.32%-4.57%-15.42%
2021-0.68%1.90%3.48%3.18%0.76%1.91%1.50%1.95%-3.06%4.42%-0.14%3.09%19.66%
2020-5.06%8.77%2.84%6.21%

Комиссия

Комиссия 2024 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2024 составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности 2024, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2024, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2024, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2024, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2024, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2024, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.651.131.160.782.54
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.841.371.160.432.38
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.721.201.180.813.09
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		0.500.841.140.492.04
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		0.550.921.160.542.35
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.220.451.060.250.78

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.92%1.85%1.75%1.66%1.24%1.40%1.53%1.62%1.35%1.46%1.51%1.38%
Активы портфеля:
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.83%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.91%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024 показал максимальную просадку в 20.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 составляет 2.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.9%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-13.63%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-5.06%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-5%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24
-4.32%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAGGSCHDQQQMBOCTBDECVOOPortfolio
^GSPC1.000.160.760.920.950.951.000.99
AGG0.161.000.120.180.160.170.160.26
SCHD0.760.121.000.540.720.720.760.78
QQQM0.920.180.541.000.880.890.920.92
BOCT0.950.160.720.881.000.940.940.95
BDEC0.950.170.720.890.941.000.950.95
VOO1.000.160.760.920.940.951.000.99
Portfolio0.990.260.780.920.950.950.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.