2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| 2024 | -9.44% | -7.62% | -9.31% | 3.47% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -15.09% | -9.76% | -12.23% | 5.20% | N/A | N/A |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.37% | -1.15% | 0.34% | 5.92% | -1.03% | 1.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | -8.40% | -6.29% | -8.96% | 0.05% | 10.10% | N/A |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | -8.21% | -6.26% | -7.40% | 0.13% | 10.73% | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.56% | -9.02% | -10.46% | 1.73% | 13.01% | 10.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.97% | -0.27% | -4.07% | -7.17% | -9.44% | ||||||||
| 2024 | 1.04% | 3.06% | 2.46% | -3.46% | 3.79% | 2.61% | 1.60% | 1.75% | 1.58% | -0.69% | 4.20% | -2.39% | 16.35% |
| 2023 | 5.23% | -2.19% | 3.25% | 0.59% | 0.58% | 4.96% | 2.95% | -1.26% | -4.32% | -2.36% | 7.89% | 4.73% | 21.10% |
| 2022 | -4.47% | -2.50% | 2.46% | -7.44% | 0.95% | -6.70% | 6.79% | -3.31% | -7.63% | 6.14% | 5.42% | -4.57% | -15.28% |
| 2021 | -0.68% | 1.97% | 3.56% | 3.21% | 0.86% | 1.82% | 1.51% | 2.05% | -3.19% | 4.63% | -0.19% | 3.30% | 20.26% |
| 2020 | -5.06% | 8.77% | 2.84% | 6.21% |
Комиссия
Комиссия 2024 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2024 составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.10 | 0.31 | 1.04 | 0.11 | 0.38 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.07 | 1.56 | 1.19 | 0.45 | 2.76 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | -0.04 | 0.03 | 1.01 | -0.03 | -0.16 |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | -0.03 | 0.04 | 1.01 | -0.03 | -0.15 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.18 | 0.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.03% | 1.85% | 1.75% | 1.66% | 1.24% | 1.40% | 1.53% | 1.62% | 1.35% | 1.46% | 1.51% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.70% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.81% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 показал максимальную просадку в 21.16%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 составляет 9.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.16% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -15.16% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.8% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -5.06% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
| -4.55% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 составляет 10.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AGG | SCHD | QQQM | BOCT | BDEC | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| SCHD | 0.12 | 1.00 | 0.54 | 0.72 | 0.72 | 0.76 |
| QQQM | 0.18 | 0.54 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
| BOCT | 0.16 | 0.72 | 0.88 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
| BDEC | 0.17 | 0.72 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 0.95 |
| VOO | 0.17 | 0.76 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |