2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	20%
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December	Defined Outcome	10%
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October	Defined Outcome	10%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	20%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	20%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	20%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-3.54%	-3.95%	-2.09%	15.95%	16.96%	10.34%	12.24%
Портфель 2024	0.44%	-2.34%	0.41%	2.07%	15.10%	14.14%	8.82%	—
Активы портфеля:
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	1.24%	-3.78%	-4.75%	-2.87%	24.28%	22.91%	13.24%	—
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.07%	-1.33%	0.09%	0.78%	4.05%	3.62%	0.24%	1.66%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.79%	-4.29%	-3.66%	-1.41%	18.17%	18.58%	11.93%	14.14%
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December	0.63%	-3.00%	-2.53%	0.46%	15.15%	12.60%	8.56%	—
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October	0.63%	-2.84%	-2.30%	-0.52%	14.58%	12.62%	9.04%	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.55%	-3.43%	12.17%	12.91%	13.70%	11.84%	8.32%	12.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2024 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.50%	1.01%	-3.45%	0.44%									0.41%
2025	1.83%	0.01%	-3.62%	-1.44%	4.19%	3.90%	1.22%	2.25%	2.33%	1.45%	0.58%	0.03%	13.21%
2024	0.96%	2.74%	2.33%	-3.34%	3.59%	2.46%	1.75%	1.72%	1.52%	-0.83%	3.89%	-2.32%	15.13%
2023	5.49%	-2.08%	3.65%	0.63%	0.74%	4.68%	2.75%	-1.22%	-4.22%	-2.28%	7.70%	4.64%	21.64%
2022	-4.32%	-2.42%	2.16%	-7.31%	0.86%	-6.38%	6.85%	-3.36%	-7.57%	5.63%	5.32%	-4.57%	-15.42%
2021	-0.68%	1.90%	3.48%	3.18%	0.76%	1.91%	1.50%	1.95%	-3.06%	4.42%	-0.14%	3.09%	19.66%

Метрики бенчмарка

2024: годовая альфа составляет 1.23%, бета — 0.73, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 14.10.2020.

Портфель участвовал в 78.69% снижения S&P 500 Index, но только в 75.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 1.23%

Бета: 0.73

R²: 0.98

Участие в росте: 75.08%

Участие в снижении: 78.69%

Комиссия

Комиссия 2024 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BDEC

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

BOCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024 имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.18	0.92	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.76	1.41	+0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.21	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.66	1.41	+0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.42	6.61	+1.80
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	66	1.09	1.68	1.24	2.02	7.35
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	50	0.93	1.32	1.17	1.76	4.89
VOO Vanguard S&P 500 ETF	60	1.01	1.53	1.23	1.55	7.31
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December	66	1.13	1.70	1.26	1.71	8.45
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October	65	1.11	1.68	1.26	1.65	8.40
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	43	0.88	1.32	1.19	1.05	3.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.18
За 5 лет: 0.71
За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.82%	1.87%	1.85%	1.75%	1.66%	1.24%	1.40%	1.53%	1.57%	1.35%	1.46%	1.51%
Активы портфеля:
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.53%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.95%	3.89%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.72%	2.32%	2.39%	2.45%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF October	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.46%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2024 показал максимальную просадку в 20.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 составляет 3.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.9%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	494
-13.63%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	88
-5.53%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.06%	14 окт. 2020 г.	13	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	17
-5%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	8	19 авг. 2024 г.	24

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AGG	SCHD	QQQM	BOCT	BDEC	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.17	0.71	0.92	0.95	0.96	1.00	0.98
AGG	0.17	1.00	0.12	0.18	0.17	0.17	0.17	0.26
SCHD	0.71	0.12	1.00	0.50	0.67	0.68	0.71	0.75
QQQM	0.92	0.18	0.50	1.00	0.88	0.89	0.92	0.92
BOCT	0.95	0.17	0.67	0.88	1.00	0.95	0.95	0.95
BDEC	0.96	0.17	0.68	0.89	0.95	1.00	0.95	0.95
VOO	1.00	0.17	0.71	0.92	0.95	0.95	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.26	0.75	0.92	0.95	0.95	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов