999
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 14% | |
INCO Columbia India Consumer ETF | Asia Pacific Equities | 68% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | Large Cap Growth Equities | 14% |
RTSI RTS Index | 4% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 999 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2011 г., начальной даты INCO
Доходность по периодам
999 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 25.35% с начала года и доходность в 25.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 999 | 26.12% | 2.85% | 25.36% | 50.72% | 25.98% | 25.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
INCO Columbia India Consumer ETF | 22.39% | 3.47% | 22.10% | 42.92% | 17.84% | 12.13% |
RTSI RTS Index | 4.14% | -0.10% | 1.66% | 8.59% | -3.50% | -0.67% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 12.17% | -4.66% | 8.36% | 22.29% | 19.26% | 17.35% |
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.12% | 60.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 999, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.60% | 10.03% | 4.61% | -1.91% | 2.84% | 4.86% | 26.12% | ||||||
| 2023 | 8.72% | -2.80% | 5.54% | 4.92% | 3.47% | 6.19% | 0.98% | -2.08% | -0.11% | 4.21% | 8.82% | 6.49% | 53.33% |
| 2022 | -4.04% | -3.37% | -1.15% | -2.89% | -1.16% | -7.50% | 9.96% | -1.33% | -5.56% | 2.61% | -0.22% | -6.08% | -19.82% |
| 2021 | 3.05% | 6.81% | 8.50% | -2.95% | 1.96% | 1.09% | 2.70% | 5.89% | -0.90% | 7.98% | -3.60% | -1.61% | 31.84% |
| 2020 | 4.29% | -7.21% | -20.09% | 14.48% | 6.54% | 3.58% | 7.01% | 6.39% | -1.70% | 0.25% | 16.85% | 16.13% | 48.74% |
| 2019 | -4.00% | 1.69% | 3.76% | 3.57% | 9.33% | 9.82% | -6.15% | -1.10% | 4.91% | 7.03% | -5.41% | 0.96% | 25.38% |
| 2018 | -3.96% | -3.58% | -4.34% | 7.91% | -5.52% | -3.09% | 6.51% | -1.10% | -10.22% | -5.32% | 3.01% | -1.06% | -20.13% |
| 2017 | 5.84% | 5.63% | 3.89% | 6.95% | 13.93% | 2.80% | 5.79% | 9.48% | -2.80% | 12.59% | 13.70% | 11.69% | 134.16% |
| 2016 | -9.40% | -1.52% | 9.75% | 1.35% | 5.01% | 6.40% | 4.20% | -0.66% | 2.39% | 1.22% | -5.09% | 5.69% | 19.33% |
| 2015 | 2.90% | 5.09% | -3.45% | -5.12% | 3.35% | 0.84% | 5.17% | -11.32% | -1.94% | 7.37% | 3.50% | 2.72% | 7.77% |
| 2014 | -2.24% | -2.62% | 6.75% | -3.09% | 14.13% | 4.61% | -2.13% | 3.80% | -0.14% | 0.52% | 3.33% | -3.82% | 19.18% |
| 2013 | 6.15% | 4.94% | 56.86% | 13.33% | -2.15% | -12.78% | 3.66% | -5.39% | 10.33% | 13.20% | 82.34% | -17.59% | 211.06% |
Комиссия
Комиссия 999 составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 999 среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.77 | 5.22 | 1.69 | 4.72 | 41.44 |
RTSI RTS Index | 0.05 | 0.18 | 1.02 | 0.00 | 0.15 |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 1.85 | 2.49 | 1.33 | 1.03 | 13.77 |
BTC-USD Bitcoin | 2.56 | 2.98 | 1.31 | 1.53 | 14.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 999 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 3.06% | 3.65% | 7.71% | 4.59% | 0.41% | 1.19% | 0.43% | 0.27% | 0.17% | 0.12% | 0.20% | 0.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.11% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
RTSI RTS Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 6.76% | 7.53% | 3.75% | 2.40% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% | 1.02% | 0.72% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
999 показал максимальную просадку в 38.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
Текущая просадка 999 составляет 1.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.68% | 17 дек. 2017 г. | 828 | 23 мар. 2020 г. | 156 | 26 авг. 2020 г. | 984 |
| -30.51% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 260 | 4 сент. 2014 г. | 274 |
| -28.61% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 18 июн. 2022 г. | 510 | 10 нояб. 2023 г. | 732 |
| -28.05% | 16 авг. 2011 г. | 101 | 24 нояб. 2011 г. | 253 | 3 авг. 2012 г. | 354 |
| -24.66% | 11 апр. 2013 г. | 140 | 28 авг. 2013 г. | 68 | 4 нояб. 2013 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 999 составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | RTSI | INCO | NASDX | |
|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| RTSI | 0.05 | 1.00 | 0.23 | 0.23 |
| INCO | 0.05 | 0.23 | 1.00 | 0.37 |
| NASDX | 0.10 | 0.23 | 0.37 | 1.00 |