PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

999

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BTC-USD 14%INCO 68%NASDX 14%RTSI 4%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

14%

INCO
Columbia India Consumer ETF
Asia Pacific Equities

68%

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
Large Cap Growth Equities

14%

RTSI
RTS Index

4%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 999 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,899.16%
358.36%
999
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2011 г., начальной даты INCO

Доходность по периодам

999 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 13.88% с начала года и доходность в 17.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
99913.88%10.73%36.98%63.76%18.75%17.22%
INCO
Columbia India Consumer ETF
8.35%5.66%25.18%45.68%9.07%9.01%
RTSI
RTS Index
3.58%0.45%6.34%18.71%-0.69%-0.26%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
8.88%3.84%18.41%49.64%14.16%11.93%
BTC-USD
Bitcoin
47.74%44.59%140.44%179.33%46.80%36.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.60%10.16%
2023-2.08%-0.11%4.21%8.82%6.49%

Коэффициент Шарпа

999 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.06. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.004.06

Коэффициент Шарпа 999 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.06
2.44
999
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 999 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
9993.36%3.65%7.71%4.59%0.41%1.19%0.43%0.27%0.17%0.12%0.20%0.10%
INCO
Columbia India Consumer ETF
3.52%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%0.00%
RTSI
RTS Index
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
6.92%7.53%3.75%2.40%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%1.02%0.72%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 999 составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
999
4.06
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.87
RTSI
RTS Index
0.56
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
1.74
BTC-USD
Bitcoin
2.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDRTSIINCONASDX
BTC-USD1.000.050.050.10
RTSI0.051.000.240.24
INCO0.050.241.000.38
NASDX0.100.240.381.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
999
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

999 показал максимальную просадку в 38.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.68%17 дек. 2017 г.82823 мар. 2020 г.15626 авг. 2020 г.984
-30.51%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.2604 сент. 2014 г.274
-28.61%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.51010 нояб. 2023 г.732
-28.05%16 авг. 2011 г.10124 нояб. 2011 г.2533 авг. 2012 г.354
-24.66%11 апр. 2013 г.14028 авг. 2013 г.684 нояб. 2013 г.208

График волатильности

Текущая волатильность 999 составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.27%
3.47%
999
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев