PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Langfrist

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


MNST 20%AMZN 20%GOOGL 20%KO 20%DOW 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MNST
Monster Beverage Corporation
Consumer Defensive

20%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

20%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

20%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

20%

DOW
Dow Inc.
Basic Materials

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Langfrist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
104.28%
81.89%
Langfrist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2019 г., начальной даты DOW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Langfrist4.28%4.99%7.85%29.25%N/AN/A
MNST
Monster Beverage Corporation
2.05%6.85%3.96%15.11%12.69%16.86%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%14.83%29.03%93.44%16.36%25.68%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-2.11%1.09%49.07%19.03%16.29%
KO
The Coca-Cola Company
1.02%0.07%1.97%2.83%8.93%7.89%
DOW
Dow Inc.
2.98%5.36%3.54%0.64%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.68%5.34%
20230.07%-6.08%-1.85%7.47%4.13%

Коэффициент Шарпа

Langfrist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.10

Коэффициент Шарпа Langfrist находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.10
2.44
Langfrist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Langfrist за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Langfrist1.62%1.65%1.66%1.55%1.61%1.35%0.66%0.65%0.68%0.61%0.58%0.54%
MNST
Monster Beverage Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
3.09%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
DOW
Dow Inc.
5.02%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Langfrist составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Langfrist
2.10
MNST
Monster Beverage Corporation
0.87
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87
KO
The Coca-Cola Company
0.33
DOW
Dow Inc.
0.06

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DOWKOAMZNMNSTGOOGL
DOW1.000.360.240.310.34
KO0.361.000.220.530.32
AMZN0.240.221.000.420.68
MNST0.310.530.421.000.45
GOOGL0.340.320.680.451.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.33%
0
Langfrist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Langfrist показал максимальную просадку в 29.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Langfrist составляет 0.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.38%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.75
-22.64%2 сент. 2021 г.2963 нояб. 2022 г.1455 июн. 2023 г.441
-11.49%8 авг. 2023 г.5726 окт. 2023 г.3618 дек. 2023 г.93
-10.78%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-9.63%29 июл. 2019 г.2023 авг. 2019 г.6626 нояб. 2019 г.86

График волатильности

Текущая волатильность Langfrist составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.88%
3.47%
Langfrist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев