Langfrist
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
DOW Dow Inc. | Basic Materials | 20% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 20% |
MNST Monster Beverage Corporation | Consumer Defensive | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Langfrist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2019 г., начальной даты DOW
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Langfrist | 5.52% | 1.14% | 1.36% | 10.02% | 14.93% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MNST Monster Beverage Corporation | -15.55% | 8.09% | -17.79% | -13.70% | 11.23% | 12.55% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.44% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.23% | 17.74% |
KO The Coca-Cola Company | 22.63% | 3.51% | 21.41% | 25.87% | 8.82% | 8.85% |
DOW Dow Inc. | -4.02% | -2.51% | -8.18% | -0.65% | 8.14% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Langfrist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.68% | 5.31% | 3.47% | -1.16% | 1.83% | 1.37% | 0.32% | -1.74% | 5.52% | ||||
2023 | 10.31% | -5.18% | 6.18% | 2.39% | 3.62% | 2.59% | 4.47% | 0.07% | -6.08% | -1.85% | 7.47% | 4.13% | 30.36% |
2022 | -3.63% | 0.36% | 2.59% | -5.08% | 0.65% | -7.16% | 9.21% | -6.15% | -9.49% | 2.11% | 6.06% | -5.00% | -16.00% |
2021 | -4.42% | 5.18% | 4.41% | 6.63% | 0.34% | -0.26% | 2.79% | 3.26% | -7.34% | 2.77% | -1.79% | 5.31% | 17.09% |
2020 | 2.01% | -7.52% | -11.70% | 16.47% | 5.90% | 2.35% | 7.90% | 8.33% | -3.90% | -0.77% | 9.94% | 4.44% | 34.58% |
2019 | -0.36% | 6.77% | -5.66% | 3.55% | 2.78% | -4.26% | 1.96% | 1.62% | 3.51% | 3.51% | 13.53% |
Комиссия
Комиссия Langfrist составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Langfrist среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MNST Monster Beverage Corporation | -0.59 | -0.67 | 0.91 | -0.52 | -1.15 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
KO The Coca-Cola Company | 1.85 | 2.55 | 1.35 | 1.44 | 9.29 |
DOW Dow Inc. | -0.14 | -0.07 | 0.99 | -0.10 | -0.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Langfrist за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfrist | 1.66% | 1.65% | 1.66% | 1.55% | 1.61% | 1.35% | 0.66% | 0.65% | 0.68% | 0.61% | 0.58% | 0.54% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MNST Monster Beverage Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.66% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
DOW Dow Inc. | 5.52% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Langfrist показал максимальную просадку в 29.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Langfrist составляет 5.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.38% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
-22.64% | 2 сент. 2021 г. | 296 | 3 нояб. 2022 г. | 145 | 5 июн. 2023 г. | 441 |
-11.49% | 8 авг. 2023 г. | 57 | 26 окт. 2023 г. | 36 | 18 дек. 2023 г. | 93 |
-10.78% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
-9.63% | 29 июл. 2019 г. | 20 | 23 авг. 2019 г. | 66 | 26 нояб. 2019 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Langfrist составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DOW | KO | AMZN | MNST | GOOGL | |
---|---|---|---|---|---|
DOW | 1.00 | 0.34 | 0.24 | 0.29 | 0.33 |
KO | 0.34 | 1.00 | 0.20 | 0.51 | 0.30 |
AMZN | 0.24 | 0.20 | 1.00 | 0.41 | 0.68 |
MNST | 0.29 | 0.51 | 0.41 | 1.00 | 0.42 |
GOOGL | 0.33 | 0.30 | 0.68 | 0.42 | 1.00 |