PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Langfrist
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Langfrist

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

MNST 20%AMZN 20%GOOGL 20%KO 20%DOW 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical

20%

DOW
Dow Inc.		Basic Materials

20%

GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services

20%

KO
The Coca-Cola Company		Consumer Defensive

20%

MNST
Monster Beverage Corporation		Consumer Defensive

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Langfrist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
111.46%
91.17%
Langfrist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2019 г., начальной даты DOW

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Langfrist7.94%-2.78%6.00%13.36%14.14%N/A
Активы портфеля:
MNST
Monster Beverage Corporation		-13.04%-0.71%-9.63%-12.96%9.00%16.58%
AMZN
Amazon.com, Inc.		18.37%-7.11%13.03%40.23%13.14%27.42%
GOOGL
Alphabet Inc.		19.89%-9.03%10.05%29.42%21.94%18.82%
KO
The Coca-Cola Company		13.89%3.15%13.05%9.20%7.35%8.38%
DOW
Dow Inc.		-1.21%-0.66%0.22%1.25%6.97%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Langfrist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.68%5.31%3.47%-1.16%1.83%1.37%7.94%
202310.31%-5.18%6.18%2.39%3.62%2.59%4.47%0.07%-6.08%-1.85%7.47%4.13%30.36%
2022-3.63%0.36%2.59%-5.08%0.65%-7.16%9.21%-6.15%-9.49%2.11%6.06%-5.00%-16.00%
2021-4.42%5.18%4.41%6.63%0.34%-0.26%2.79%3.26%-7.34%2.77%-1.79%5.31%17.09%
20202.01%-7.52%-11.70%16.47%5.90%2.35%7.90%8.33%-3.90%-0.77%9.94%4.44%34.58%
2019-0.36%6.77%-5.66%3.55%2.78%-4.26%1.96%1.62%3.51%3.51%13.53%

Комиссия

Комиссия Langfrist составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Langfrist среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Langfrist, с текущим значением в 3535
Langfrist
Ранг коэф-та Шарпа Langfrist, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Langfrist, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Langfrist, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Langfrist, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Langfrist, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Langfrist
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Langfrist, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Langfrist, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Langfrist, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Langfrist, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Langfrist, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.70
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MNST
Monster Beverage Corporation		-0.64-0.830.90-0.65-1.36
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.412.151.261.097.87
GOOGL
Alphabet Inc.		1.321.821.262.017.91
KO
The Coca-Cola Company		0.741.101.140.551.66
DOW
Dow Inc.		0.210.431.050.150.63

Коэффициент Шарпа

Langfrist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.08
1.58
Langfrist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Langfrist за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Langfrist1.66%1.65%1.66%1.55%1.61%1.35%0.66%0.65%0.68%0.61%0.58%0.54%
Активы портфеля:
MNST
Monster Beverage Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.86%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
DOW
Dow Inc.		5.30%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.45%
-4.73%
Langfrist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Langfrist показал максимальную просадку в 29.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Langfrist составляет 2.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.38%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.75
-22.64%2 сент. 2021 г.2963 нояб. 2022 г.1455 июн. 2023 г.441
-11.49%8 авг. 2023 г.5726 окт. 2023 г.3618 дек. 2023 г.93
-10.78%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-9.63%29 июл. 2019 г.2023 авг. 2019 г.6626 нояб. 2019 г.86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Langfrist составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.30%
3.80%
Langfrist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DOWKOAMZNMNSTGOOGL
DOW1.000.350.230.300.32
KO0.351.000.200.520.30
AMZN0.230.201.000.410.68
MNST0.300.520.411.000.42
GOOGL0.320.300.680.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2019 г.