PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Very Sharpe
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Very Sharpe

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

LCSIX 25%IAU 12.5%UUP 37.5%QLEIX 12.5%PGTYX 12.5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
12.50%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		Systematic Trend
25%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		Technology Equities
12.50%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		Long-Short
12.50%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		Currency
37.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Very Sharpe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89%
12.73%
Very Sharpe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2013 г., начальной даты QLEIX

Доходность по периодам

Very Sharpe на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 12.55% с начала года и доходность в 7.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
Very Sharpe12.55%0.60%3.89%13.66%8.61%7.13%
Активы портфеля:
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		-5.02%-2.22%-5.98%-4.11%4.61%4.89%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		26.84%3.02%6.97%26.19%14.82%8.98%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		30.13%-1.34%12.88%37.71%14.40%14.26%
IAU
iShares Gold Trust		25.75%-2.04%8.75%32.01%11.97%7.91%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		10.08%3.11%4.67%8.16%4.03%3.58%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Very Sharpe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.36%1.30%2.66%0.54%1.57%1.38%-0.57%-0.27%0.91%1.18%12.55%
20232.48%0.39%1.22%-0.12%1.64%0.41%1.14%0.58%0.87%0.60%1.74%0.04%11.52%
20220.45%0.44%1.59%0.75%-0.18%-1.33%1.04%0.02%-1.42%1.54%1.22%-1.35%2.72%
20210.24%1.47%1.58%1.43%0.78%0.76%0.23%0.43%0.25%1.44%0.09%-0.59%8.40%
20202.50%-0.06%0.20%2.77%0.36%1.34%0.52%0.42%-0.32%-1.25%0.31%0.19%7.12%
20191.07%1.67%0.99%1.01%-1.08%1.53%1.11%0.48%-0.27%-0.41%0.76%0.38%7.45%
20181.51%-0.78%0.11%1.07%2.45%-0.88%0.11%0.48%0.37%-1.40%0.76%-1.77%1.98%
20170.96%1.26%0.81%0.17%-0.96%-0.68%-0.14%2.93%0.39%1.43%-0.56%-0.51%5.14%
20161.32%1.20%-0.66%-0.95%1.47%0.62%1.65%-0.28%0.34%0.77%0.19%-0.89%4.83%
20152.89%0.36%1.14%-1.96%2.51%-1.20%1.72%-1.17%0.43%2.85%1.68%0.22%9.73%
20141.03%1.70%0.01%0.11%1.12%1.06%1.25%1.78%1.98%0.91%1.55%0.12%13.33%
20130.00%0.47%-0.65%0.58%0.43%-0.15%0.67%

Комиссия

Комиссия Very Sharpe составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
График комиссии LCSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
График комиссии QLEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund
График комиссии PGTYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Very Sharpe среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Very Sharpe, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Very Sharpe, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Very Sharpe, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Very Sharpe, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Very Sharpe, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Very Sharpe, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Very Sharpe
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Very Sharpe, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Very Sharpe, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Very Sharpe, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Very Sharpe, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Very Sharpe, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		-0.77-1.000.87-0.45-1.49
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		3.575.051.714.6722.03
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		1.892.481.341.547.89
IAU
iShares Gold Trust		2.313.051.405.0114.95
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		1.031.511.191.113.61

Коэффициент Шарпа

Very Sharpe на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18
2.90
Very Sharpe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Very Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель4.80%5.56%4.52%1.78%0.73%0.97%3.60%0.55%1.14%2.44%4.11%0.82%
Активы портфеля:
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		1.98%1.89%10.75%7.14%2.93%0.54%12.36%0.02%3.20%7.35%9.86%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		16.40%20.80%10.30%0.00%0.00%0.00%0.37%4.04%1.86%4.82%8.00%6.58%
PGTYX
Putnam Global Technology Fund		0.44%0.57%1.71%0.00%0.00%0.58%0.49%0.00%0.83%0.00%5.14%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		5.86%6.45%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
-0.29%
Very Sharpe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Very Sharpe показал максимальную просадку в 6.58%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка Very Sharpe составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.58%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.2622 апр. 2020 г.44
-3.89%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.96
-3.73%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.4710 окт. 2024 г.61
-3.03%13 апр. 2015 г.186 мая 2015 г.4916 июл. 2015 г.67
-2.86%26 авг. 2022 г.2530 сент. 2022 г.7620 янв. 2023 г.101

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Very Sharpe составляет 1.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32%
3.86%
Very Sharpe
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
LCSIXQLEIXPGTYXIAUUUP
LCSIX1.00-0.01-0.040.09-0.04
QLEIX-0.011.000.37-0.04-0.06
PGTYX-0.040.371.000.01-0.12
IAU0.09-0.040.011.00-0.47
UUP-0.04-0.06-0.12-0.471.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июл. 2013 г.