Very Sharpe
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 12.50% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | Systematic Trend | 25% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | Technology Equities | 12.50% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | Long-Short | 12.50% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 37.50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2013 г., начальной даты QLEIX
Доходность по периодам
Very Sharpe на 16 мая 2025 г. показал доходность в 2.72% с начала года и доходность в 7.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| Very Sharpe | 2.72% | 3.34% | 2.21% | 6.58% | 7.65% | 7.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.23% | -0.00% | -3.58% | -9.06% | 0.79% | 5.01% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 12.92% | 4.93% | 15.12% | 23.81% | 23.53% | 9.59% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.78% | 18.81% | -6.93% | 5.02% | 9.66% | 12.86% |
IAU iShares Gold Trust | 23.07% | -0.02% | 25.73% | 35.01% | 12.86% | 9.94% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -5.51% | 1.05% | -3.51% | 1.98% | 2.79% | 2.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Very Sharpe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.13% | -0.21% | -0.32% | -0.85% | 1.98% | 2.72% | |||||||
| 2024 | 2.36% | 1.30% | 2.66% | 0.53% | 1.50% | 1.46% | -0.57% | -0.39% | 1.04% | 1.17% | 1.62% | -0.86% | 12.40% |
| 2023 | 2.48% | 0.39% | 1.22% | -0.12% | 1.64% | 0.41% | 1.14% | 0.58% | 0.87% | 0.60% | 1.74% | 0.04% | 11.52% |
| 2022 | 0.45% | 0.44% | 1.59% | 0.75% | -0.18% | -1.33% | 1.04% | 0.02% | -1.42% | 1.54% | 1.22% | -1.35% | 2.72% |
| 2021 | 0.24% | 1.47% | 1.58% | 1.43% | 0.78% | 0.75% | 0.23% | 0.43% | 0.25% | 1.45% | 0.09% | -0.59% | 8.39% |
| 2020 | 2.50% | -0.06% | 0.19% | 2.77% | 0.36% | 1.31% | 0.52% | 0.42% | -0.32% | -1.25% | 0.30% | 0.17% | 7.08% |
| 2019 | 1.07% | 1.67% | 0.99% | 1.01% | -1.08% | 1.53% | 1.11% | 0.48% | -0.27% | -0.41% | 0.76% | 0.38% | 7.45% |
| 2018 | 1.51% | -0.78% | 0.11% | 1.07% | 2.45% | -0.88% | 0.11% | 0.48% | 0.37% | -1.40% | 0.76% | -1.76% | 1.98% |
| 2017 | 0.96% | 1.26% | 0.81% | 0.17% | -0.96% | -0.68% | -0.14% | 2.93% | 0.39% | 1.43% | -0.56% | -0.51% | 5.14% |
| 2016 | 1.32% | 1.20% | -0.66% | -0.95% | 1.47% | 0.62% | 1.65% | -0.28% | 0.34% | 0.77% | 0.19% | -0.89% | 4.83% |
| 2015 | 2.89% | 0.36% | 1.14% | -1.96% | 2.51% | -1.20% | 1.72% | -1.17% | 0.43% | 2.85% | 1.68% | 0.22% | 9.73% |
| 2014 | 1.03% | 1.70% | 0.01% | 0.11% | 1.12% | 1.06% | 1.25% | 1.78% | 1.98% | 0.91% | 1.55% | 0.12% | 13.33% |
Комиссия
Комиссия Very Sharpe составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Very Sharpe составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.39 | -1.69 | 0.79 | -0.66 | -1.35 |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 2.48 | 3.18 | 1.51 | 3.45 | 15.48 |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.16 | 0.57 | 1.08 | 0.25 | 0.69 |
IAU iShares Gold Trust | 1.98 | 2.86 | 1.37 | 4.66 | 12.09 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.26 | 0.25 | 1.03 | 0.12 | 0.34 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Very Sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.24% | 3.24% | 5.56% | 4.52% | 1.78% | 0.73% | 0.97% | 3.60% | 0.55% | 1.14% | 2.44% | 4.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.69% | 2.69% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.31% | 7.12% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.49% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 5.14% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.74% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Very Sharpe показал максимальную просадку в 6.58%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.
Текущая просадка Very Sharpe составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.58% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 26 | 22 апр. 2020 г. | 44 |
| -5.94% | 11 февр. 2025 г. | 40 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -3.89% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 96 |
| -3.73% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 47 | 10 окт. 2024 г. | 61 |
| -3.03% | 13 апр. 2015 г. | 18 | 6 мая 2015 г. | 49 | 16 июл. 2015 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LCSIX | IAU | UUP | QLEIX | PGTYX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.05 | -0.00 | -0.12 | 0.50 | 0.84 | 0.53 |
| LCSIX | -0.05 | 1.00 | 0.10 | -0.05 | -0.01 | -0.04 | 0.41 |
| IAU | -0.00 | 0.10 | 1.00 | -0.46 | -0.04 | 0.01 | 0.17 |
| UUP | -0.12 | -0.05 | -0.46 | 1.00 | -0.06 | -0.12 | 0.28 |
| QLEIX | 0.50 | -0.01 | -0.04 | -0.06 | 1.00 | 0.38 | 0.44 |
| PGTYX | 0.84 | -0.04 | 0.01 | -0.12 | 0.38 | 1.00 | 0.60 |
| Portfolio | 0.53 | 0.41 | 0.17 | 0.28 | 0.44 | 0.60 | 1.00 |