VGPMX Beater-Acorns Sweet Spot Mod

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	12%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	18%
IXG iShares Global Financials ETF	Financials Equities	10.50%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	14.50%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	Materials	2.50%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	9%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	33.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VGPMX Beater-Acorns Sweet Spot Mod и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2012 г., начальной даты IXUS

Доходность по периодам

VGPMX Beater-Acorns Sweet Spot Mod на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.39% с начала года и доходность в 14.13% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель VGPMX Beater-Acorns Sweet Spot Mod	-0.27%	-4.10%	0.39%	4.81%	33.41%	22.15%	13.31%	14.13%
Активы портфеля:
GDX VanEck Gold Miners ETF	-1.48%	-10.12%	10.28%	23.58%	108.21%	43.61%	24.72%	18.24%
IXG iShares Global Financials ETF	-0.21%	-1.69%	-4.97%	0.06%	12.72%	21.31%	12.02%	11.80%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	-0.86%	-5.27%	11.71%	29.41%	64.73%	14.15%	11.13%	16.41%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	-0.59%	-2.38%	2.89%	6.41%	28.28%	15.46%	7.33%	9.00%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.23%	-1.00%	0.32%	0.90%	4.41%	3.55%	0.29%	1.68%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.85%	-1.42%	-5.36%	-5.79%	29.79%	23.50%	15.02%	21.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VGPMX Beater-Acorns Sweet Spot Mod закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.45%	4.93%	-8.69%	1.28%									0.39%
2025	4.78%	0.55%	0.43%	1.49%	4.96%	4.31%	0.91%	6.12%	7.03%	0.56%	2.62%	1.78%	41.50%
2024	-1.34%	1.91%	5.62%	-1.92%	5.01%	0.83%	3.59%	2.10%	2.41%	-1.25%	2.23%	-3.58%	16.28%
2023	8.01%	-4.80%	5.07%	1.83%	-1.84%	3.86%	3.41%	-3.33%	-4.70%	-1.29%	9.44%	4.05%	20.11%
2022	-3.95%	0.47%	3.70%	-8.21%	-1.09%	-8.91%	5.03%	-4.86%	-7.10%	4.84%	9.86%	-3.33%	-14.47%
2021	-1.45%	0.93%	3.11%	4.49%	3.95%	-1.91%	1.61%	0.56%	-4.74%	5.61%	-1.29%	3.37%	14.61%

Метрики бенчмарка

VGPMX Beater-Acorns Sweet Spot Mod: годовая альфа составляет 2.07%, бета — 0.76, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 25.10.2012.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.32%) было выше, чем в снижении (78.21%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.07% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 2.07%

Бета: 0.76

R²: 0.72

Участие в росте: 80.32%

Участие в снижении: 78.21%

Комиссия

Комиссия VGPMX Beater-Acorns Sweet Spot Mod составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GDX

VanEck Gold Miners ETF

IXG

iShares Global Financials ETF

PICK

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

IXUS

iShares Core MSCI Total International Stock ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

VGPMX Beater-Acorns Sweet Spot Mod имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.87	0.88	+0.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.53	1.37	+1.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.21	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.84	1.39	+1.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.25	6.43	+4.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GDX VanEck Gold Miners ETF	90	2.35	2.55	1.37	3.50	12.47
IXG iShares Global Financials ETF	34	0.71	1.06	1.16	1.09	4.00
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	90	2.22	2.73	1.40	3.28	13.02
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	80	1.63	2.26	1.34	2.52	9.49
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	49	1.02	1.44	1.18	1.70	4.71
VGT Vanguard Information Technology ETF	58	1.10	1.67	1.23	1.88	5.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VGPMX Beater-Acorns Sweet Spot Mod имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.87
За 5 лет: 0.85
За 10 лет: 0.89
За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VGPMX Beater-Acorns Sweet Spot Mod за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.77%	1.77%	1.97%	2.05%	2.16%	1.76%	1.49%	2.06%	2.11%	1.73%	1.76%	2.36%
Активы портфеля:
GDX VanEck Gold Miners ETF	0.67%	0.74%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.67%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%
IXG iShares Global Financials ETF	2.15%	2.04%	2.64%	2.62%	3.71%	1.69%	2.13%	2.87%	3.14%	2.12%	2.21%	2.79%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	2.57%	2.88%	3.26%	4.19%	6.93%	5.89%	2.27%	5.51%	4.77%	2.41%	1.15%	15.77%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	3.15%	3.24%	3.33%	3.13%	2.48%	3.12%	1.85%	3.09%	3.00%	2.41%	2.58%	2.81%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.94%	3.89%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.72%	2.32%	2.39%	2.45%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.43%	0.40%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VGPMX Beater-Acorns Sweet Spot Mod показал максимальную просадку в 29.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка VGPMX Beater-Acorns Sweet Spot Mod составляет 7.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.42%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-25.31%	30 мар. 2022 г.	138	14 окт. 2022 г.	293	14 дек. 2023 г.	431
-19.23%	2 сент. 2014 г.	349	20 янв. 2016 г.	62	19 апр. 2016 г.	411
-14.86%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	120	18 июн. 2019 г.	349
-12.08%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	18	5 мая 2025 г.	51

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AGG	GDX	PICK	VGT	IXG	VOO	IXUS	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.00	0.16	0.60	0.89	0.80	1.00	0.80	0.80
AGG	-0.00	1.00	0.28	-0.02	0.01	-0.09	-0.00	0.05	0.16
GDX	0.16	0.28	1.00	0.38	0.14	0.14	0.16	0.31	0.65
PICK	0.60	-0.02	0.38	1.00	0.50	0.66	0.60	0.76	0.72
VGT	0.89	0.01	0.14	0.50	1.00	0.62	0.89	0.70	0.72
IXG	0.80	-0.09	0.14	0.66	0.62	1.00	0.80	0.82	0.70
VOO	1.00	-0.00	0.16	0.60	0.89	0.80	1.00	0.80	0.80
IXUS	0.80	0.05	0.31	0.76	0.70	0.82	0.80	1.00	0.83
Portfolio	0.80	0.16	0.65	0.72	0.72	0.70	0.80	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 окт. 2012 г.

VGPMX Beater-Acorns Sweet Spot Mod

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов