bdc

График показывает рост $10,000 инвестированных в bdc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

bdc на 6 июн. 2026 г. показал доходность в -12.28% с начала года и доходность в 11.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 24 мар. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении bdc закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.6%.

bdc has an annualized alpha of 2.72%, beta of 0.75, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 24, 2014.

• This portfolio participated in 84.31% of S&P 500 Index downside but only 81.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия bdc составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

bdc имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для bdc и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

bdc имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: -0.56
• За 5 лет: 0.39
• За 10 лет: 0.52
• За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность bdc за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.63%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

bdc показал максимальную просадку в 57.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка bdc составляет 17.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.