PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
etf
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ITB 20%BRK-B 20%SMH 20%QQQ 20%DXJ 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

20%

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Japan Equities

20%

ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
Building & Construction

20%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

20%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
31.95%
19.37%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2006 г., начальной даты DXJ

Доходность по периодам

etf на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 12.62% с начала года и доходность в 18.74% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
etf12.62%-4.69%31.95%45.42%22.77%18.74%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
4.33%-6.91%46.39%42.82%23.77%16.97%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.60%-0.69%20.70%25.36%14.07%12.40%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
18.83%-8.72%44.90%69.27%31.87%28.47%
QQQ
Invesco QQQ
3.93%-4.77%18.82%35.44%18.26%18.32%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
21.34%-2.15%26.92%51.64%19.10%13.08%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.60%8.34%4.62%
2023-4.19%-3.15%10.71%6.22%

Комиссия

Комиссия etf составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


etf
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа etf, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино etf, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега etf, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара etf, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина etf, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.762.351.312.226.83
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.103.061.362.317.97
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.423.291.393.0112.88
QQQ
Invesco QQQ
2.152.981.361.5610.85
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
3.234.321.535.8920.40

Коэффициент Шарпа

etf на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.07. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.004.005.003.07

Коэффициент Шарпа etf находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.07
1.92
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
etf0.83%1.03%1.41%0.89%0.99%1.94%1.64%1.25%1.02%2.31%3.14%1.34%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.47%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.50%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.54%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.01%
-3.50%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

etf показал максимальную просадку в 53.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка etf составляет 5.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.48%21 февр. 2007 г.5169 мар. 2009 г.76415 мар. 2012 г.1280
-33.25%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8727 июл. 2020 г.110
-25.79%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.344
-22.92%24 янв. 2018 г.23224 дек. 2018 г.17911 сент. 2019 г.411
-19.11%29 мая 2015 г.17911 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.303

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность etf составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.41%
3.58%
etf
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BRK-BITBDXJSMHQQQ
BRK-B1.000.470.500.450.52
ITB0.471.000.440.540.59
DXJ0.500.441.000.530.57
SMH0.450.540.531.000.82
QQQ0.520.590.570.821.00