etf
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 20% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 20% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Building & Construction | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2006 г., начальной даты DXJ
Доходность по периодам
etf на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.52% с начала года и доходность в 16.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
etf | -1.52% | 13.55% | -5.39% | 7.89% | 24.22% | 16.94% |
Активы портфеля: | ||||||
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -9.70% | 8.42% | -22.13% | -12.20% | 20.02% | 14.09% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13.23% | 4.18% | 11.54% | 26.30% | 23.84% | 13.42% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -8.35% | 23.34% | -14.59% | 0.69% | 27.53% | 24.32% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.33% | 15.57% | 1.98% | 5.64% | 23.86% | 10.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.00% | -1.37% | -2.72% | -0.65% | 1.29% | -1.52% | |||||||
2024 | 4.60% | 8.34% | 4.62% | -5.05% | 5.51% | 2.26% | 3.45% | 1.42% | 0.86% | -2.13% | 3.84% | -3.38% | 26.23% |
2023 | 10.02% | -0.44% | 5.47% | 2.47% | 4.00% | 9.24% | 3.81% | -0.81% | -4.19% | -3.15% | 10.71% | 6.22% | 51.13% |
2022 | -6.03% | -1.91% | 1.93% | -8.13% | 1.80% | -10.67% | 11.85% | -5.99% | -8.20% | 5.98% | 9.64% | -5.48% | -16.79% |
2021 | 1.89% | 3.59% | 5.76% | 3.63% | 1.57% | 0.74% | 0.93% | 2.68% | -4.21% | 5.58% | 2.22% | 5.27% | 33.49% |
2020 | 0.45% | -7.13% | -14.97% | 12.63% | 7.66% | 2.69% | 7.66% | 8.31% | -0.83% | -3.56% | 12.10% | 3.44% | 27.72% |
2019 | 8.42% | 2.21% | 1.68% | 6.64% | -9.34% | 7.54% | 1.42% | -0.96% | 4.36% | 4.21% | 3.39% | 2.61% | 35.78% |
2018 | 5.12% | -3.99% | -1.93% | -1.93% | 2.30% | -1.42% | 2.83% | 2.50% | -0.03% | -9.21% | 2.78% | -8.34% | -11.78% |
2017 | 3.12% | 3.71% | 1.72% | 0.76% | 2.40% | 0.63% | 2.51% | 1.81% | 3.69% | 6.10% | 2.52% | 1.29% | 34.68% |
2016 | -6.11% | -1.72% | 7.50% | -2.63% | 3.87% | -1.89% | 5.58% | 3.19% | -0.39% | -0.91% | 5.80% | 1.70% | 13.89% |
2015 | -2.36% | 7.28% | -0.50% | -1.17% | 4.04% | -3.48% | 1.79% | -5.86% | -3.41% | 7.62% | 2.08% | -2.96% | 2.07% |
2014 | -3.81% | 4.68% | 0.09% | -1.07% | 2.83% | 3.22% | -2.09% | 5.64% | -0.54% | 2.92% | 5.88% | -0.77% | 17.74% |
Комиссия
Комиссия etf составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг etf составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -0.43 | -0.57 | 0.94 | -0.42 | -0.90 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.34 | 1.89 | 1.28 | 3.04 | 7.70 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.02 | 0.30 | 1.04 | 0.00 | 0.01 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.22 | 0.39 | 1.06 | 0.19 | 0.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.07% | 0.99% | 1.03% | 1.17% | 0.79% | 0.85% | 1.04% | 1.27% | 0.97% | 0.85% | 1.88% | 2.90% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.07% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.20% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf показал максимальную просадку в 52.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.
Текущая просадка etf составляет 5.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-52.64% | 23 мая 2007 г. | 452 | 9 мар. 2009 г. | 762 | 13 мар. 2012 г. | 1214 |
-33.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 87 | 27 июл. 2020 г. | 110 |
-25.79% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 344 |
-23.21% | 24 янв. 2018 г. | 232 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 411 |
-19.48% | 29 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 305 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность etf составляет 12.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BRK-B | DXJ | ITB | SMH | QQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.76 | 0.89 | 0.90 |
BRK-B | 0.65 | 1.00 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.51 | 0.67 |
DXJ | 0.65 | 0.49 | 1.00 | 0.44 | 0.53 | 0.57 | 0.72 |
ITB | 0.66 | 0.46 | 0.44 | 1.00 | 0.52 | 0.57 | 0.79 |
SMH | 0.76 | 0.43 | 0.53 | 0.52 | 1.00 | 0.82 | 0.83 |
QQQ | 0.89 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 0.82 | 1.00 | 0.86 |
Portfolio | 0.90 | 0.67 | 0.72 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 1.00 |