etf
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 20% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 20% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | Building & Construction | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2006 г., начальной даты DXJ
Доходность по периодам
etf на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -6.41% с начала года и доходность в 17.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
etf | -6.41% | -2.49% | -7.73% | 5.32% | 23.04% | 17.74% |
Активы портфеля: | ||||||
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -11.12% | -5.76% | -23.22% | -12.77% | 22.86% | 13.90% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 17.14% | -0.67% | 16.95% | 32.05% | 23.23% | 14.11% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -12.47% | -2.65% | -15.83% | -2.17% | 26.95% | 23.88% |
QQQ Invesco QQQ | -7.43% | -1.88% | -4.30% | 10.31% | 17.80% | 16.72% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | -2.19% | -5.39% | 4.18% | 3.19% | 23.52% | 9.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1.53% | -2.07% | -5.77% | -0.11% | -6.41% | ||||||||
2024 | 4.83% | 9.74% | 4.42% | -4.84% | 8.34% | 5.41% | -1.35% | 0.59% | 0.84% | -1.64% | 2.87% | -1.29% | 30.45% |
2023 | 11.30% | -0.07% | 7.43% | -0.76% | 8.73% | 6.90% | 4.38% | -1.41% | -5.33% | -3.17% | 11.82% | 6.56% | 54.94% |
2022 | -7.85% | -2.47% | 2.78% | -12.00% | 2.10% | -12.74% | 13.27% | -7.00% | -10.30% | 4.73% | 11.79% | -7.55% | -25.92% |
2021 | 1.83% | 3.74% | 2.98% | 3.10% | 1.50% | 3.31% | 1.16% | 3.18% | -5.07% | 6.58% | 5.02% | 3.07% | 34.44% |
2020 | -0.13% | -6.08% | -11.36% | 12.32% | 5.63% | 4.81% | 7.99% | 8.39% | -2.28% | -2.28% | 14.31% | 4.35% | 37.83% |
2019 | 7.79% | 2.96% | 2.22% | 7.15% | -10.74% | 8.78% | 2.24% | -1.65% | 3.22% | 4.79% | 3.82% | 4.45% | 39.22% |
2018 | 7.10% | -2.38% | -2.67% | -2.70% | 4.48% | -1.71% | 3.31% | 3.67% | -0.18% | -9.08% | 2.64% | -8.16% | -6.83% |
2017 | 3.25% | 3.61% | 1.63% | 0.79% | 3.64% | -1.05% | 3.47% | 2.37% | 2.89% | 5.92% | 1.43% | 0.76% | 32.56% |
2016 | -5.73% | -0.98% | 7.29% | -2.52% | 3.81% | -1.17% | 6.18% | 3.18% | 0.82% | -0.90% | 4.74% | 1.84% | 16.94% |
2015 | -2.71% | 6.70% | -1.50% | -0.17% | 4.07% | -4.52% | 1.59% | -6.18% | -2.53% | 8.27% | 1.45% | -2.42% | 1.00% |
2014 | -3.85% | 4.74% | 1.35% | -0.49% | 2.84% | 3.15% | -0.90% | 5.86% | -0.24% | 2.15% | 5.85% | -0.81% | 20.93% |
Комиссия
Комиссия etf составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг etf составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -0.46 | -0.51 | 0.94 | -0.39 | -0.90 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.58 | 2.22 | 1.31 | 3.40 | 8.72 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.06 | 0.38 | 1.05 | 0.07 | 0.17 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.82 | 1.11 | 0.52 | 1.79 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.18 | 0.41 | 1.06 | 0.21 | 0.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.10% | 0.99% | 1.03% | 1.17% | 0.79% | 0.85% | 1.04% | 1.27% | 0.97% | 0.86% | 1.88% | 2.90% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.08% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.51% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.28% | 3.48% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf показал максимальную просадку в 51.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 752 торговые сессии.
Текущая просадка etf составляет 12.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-51.79% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 752 | 28 февр. 2012 г. | 1064 |
-34.32% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 368 |
-30.79% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 76 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
-22.83% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-20.99% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность etf составляет 18.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BRK-B | ITB | DXJ | SMH | QQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.76 | 0.89 | 0.90 |
BRK-B | 0.65 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.43 | 0.51 | 0.64 |
ITB | 0.66 | 0.46 | 1.00 | 0.43 | 0.52 | 0.57 | 0.67 |
DXJ | 0.65 | 0.49 | 0.43 | 1.00 | 0.53 | 0.57 | 0.68 |
SMH | 0.76 | 0.43 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.82 | 0.90 |
QQQ | 0.89 | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 0.82 | 1.00 | 0.90 |
Portfolio | 0.90 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |