etf
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в etf и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2006 г., начальной даты DXJ
Доходность по периодам
etf на 30 авг. 2024 г. показал доходность в 25.49% с начала года и доходность в 18.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
| etf | 25.49% | -0.14% | 8.88% | 36.93% | 25.88% | 18.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 17.75% | -0.88% | 9.26% | 39.31% | 24.83% | 18.07% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 31.32% | 6.81% | 15.05% | 30.03% | 18.20% | 13.03% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.05% | -3.68% | 7.88% | 53.21% | 36.16% | 28.26% |
QQQ Invesco QQQ | 15.26% | -0.09% | 5.93% | 25.38% | 21.07% | 17.74% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 21.21% | -3.46% | 1.50% | 26.24% | 21.21% | 11.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью etf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.60% | 8.34% | 4.62% | -5.05% | 5.51% | 2.26% | 3.45% | 25.49% | |||||
| 2023 | 10.02% | -0.44% | 5.47% | 2.47% | 4.00% | 9.24% | 3.81% | -0.81% | -4.19% | -3.15% | 10.71% | 6.22% | 51.13% |
| 2022 | -6.03% | -1.91% | 1.93% | -8.13% | 1.80% | -10.67% | 11.85% | -5.99% | -8.20% | 5.98% | 9.64% | -5.26% | -16.60% |
| 2021 | 1.89% | 3.59% | 5.76% | 3.63% | 1.57% | 0.74% | 0.93% | 2.68% | -4.21% | 5.58% | 2.22% | 5.40% | 33.64% |
| 2020 | 0.45% | -7.13% | -14.97% | 12.63% | 7.66% | 2.69% | 7.66% | 8.31% | -0.83% | -3.56% | 12.10% | 3.60% | 27.92% |
| 2019 | 8.42% | 2.21% | 1.68% | 6.64% | -9.34% | 7.54% | 1.42% | -0.96% | 4.36% | 4.21% | 3.39% | 3.67% | 37.19% |
| 2018 | 5.12% | -3.99% | -1.93% | -1.93% | 2.30% | -1.42% | 2.83% | 2.50% | -0.03% | -9.21% | 2.78% | -7.99% | -11.44% |
| 2017 | 3.12% | 3.71% | 1.72% | 0.76% | 2.40% | 0.63% | 2.51% | 1.81% | 3.69% | 6.10% | 2.52% | 1.57% | 35.06% |
| 2016 | -6.11% | -1.72% | 7.50% | -2.63% | 3.87% | -1.89% | 5.58% | 3.19% | -0.39% | -0.91% | 5.80% | 1.86% | 14.07% |
| 2015 | -2.36% | 7.28% | -0.50% | -1.17% | 4.04% | -3.48% | 1.79% | -5.86% | -3.41% | 7.62% | 2.08% | -2.51% | 2.54% |
| 2014 | -3.81% | 4.68% | 0.09% | -1.07% | 2.83% | 3.22% | -2.09% | 5.64% | -0.54% | 2.92% | 5.88% | -0.53% | 18.02% |
| 2013 | 7.12% | 1.34% | 3.59% | 4.09% | 2.31% | -2.91% | 2.13% | -3.68% | 6.40% | 2.00% | 2.58% | 4.27% | 32.78% |
Комиссия
Комиссия etf составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг etf среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.51 | 2.17 | 1.27 | 2.09 | 5.53 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.39 | 3.22 | 1.40 | 2.94 | 8.65 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.69 | 2.26 | 1.29 | 2.20 | 7.54 |
QQQ Invesco QQQ | 1.54 | 2.11 | 1.27 | 1.91 | 7.23 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.39 | 1.79 | 1.26 | 1.23 | 5.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность etf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf | 0.75% | 1.03% | 1.41% | 0.89% | 0.99% | 1.94% | 1.64% | 1.25% | 1.02% | 2.31% | 3.14% | 1.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.41% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.31% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
etf показал максимальную просадку в 53.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка etf составляет 3.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.48% | 21 февр. 2007 г. | 516 | 9 мар. 2009 г. | 764 | 15 мар. 2012 г. | 1280 |
| -33.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 87 | 27 июл. 2020 г. | 110 |
| -25.79% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 344 |
| -22.92% | 24 янв. 2018 г. | 232 | 24 дек. 2018 г. | 179 | 11 сент. 2019 г. | 411 |
| -19.11% | 29 мая 2015 г. | 179 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 303 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность etf составляет 8.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | ITB | DXJ | SMH | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.44 | 0.52 |
| ITB | 0.47 | 1.00 | 0.44 | 0.53 | 0.58 |
| DXJ | 0.49 | 0.44 | 1.00 | 0.53 | 0.57 |
| SMH | 0.44 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.82 |
| QQQ | 0.52 | 0.58 | 0.57 | 0.82 | 1.00 |