PHM Minimal
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 30% |
BTC-USD Bitcoin | 1.20% | |
CE71.L iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | European Government Bonds | 0.30% |
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | Precious Metals | 3.50% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | Government Bonds | 7% |
LCWL.L Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF | Global Equities | 13.50% |
USD=X USD Cash | 19.50% | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PHM Minimal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 2019 г., начальной даты GLDA.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
PHM Minimal | 10.80% | 1.76% | 2.11% | 18.71% | 11.85% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
LCWL.L Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF | 11.62% | 2.54% | 4.22% | 20.47% | 11.67% | N/A |
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 21.77% | 3.75% | 15.38% | 30.77% | 10.71% | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.36% | 26.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.49% | 12.57% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 3.71% | 0.45% | 2.74% | 5.51% | 2.24% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 108.25% | 39.19% | 60.51% |
CE71.L iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.63% | 2.35% | 3.48% | 9.64% | -1.31% | 0.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHM Minimal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.23% | 6.53% | 2.50% | -2.30% | 2.01% | 4.18% | -0.31% | -0.43% | 10.80% | ||||
2023 | 9.96% | -4.00% | 5.02% | 1.40% | 4.30% | 5.04% | 2.11% | 0.17% | -4.31% | 1.04% | 6.66% | 3.45% | 34.36% |
2022 | -5.48% | 0.15% | 3.26% | -10.55% | -1.33% | -6.77% | 11.41% | -3.77% | -6.96% | -0.07% | 0.87% | -5.21% | -23.34% |
2021 | -0.66% | 0.21% | 2.22% | 5.70% | -1.97% | 2.46% | 0.20% | 2.48% | -3.48% | 3.74% | 0.71% | -0.09% | 11.75% |
2020 | 3.03% | -5.25% | -3.54% | 13.10% | 1.48% | 5.06% | 7.19% | 5.67% | -4.50% | -1.87% | 6.10% | 3.61% | 32.48% |
2019 | -1.99% | -1.94% | -0.02% | 1.84% | 1.40% | 2.04% | 1.24% |
Комиссия
Комиссия PHM Minimal составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PHM Minimal среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
LCWL.L Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF | 1.40 | 1.94 | 1.25 | 0.29 | 7.49 |
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 2.25 | 2.94 | 1.39 | 2.06 | 14.12 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.68 | 1.12 | 1.14 | 0.23 | 3.09 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.69 | 2.31 | 1.31 | 0.72 | 10.43 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 13.56 | 74.49 | 19.23 | 22.96 | 1,158.83 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.38 | 3.62 |
CE71.L iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.31 | 0.49 | 1.06 | 0.01 | 0.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PHM Minimal за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM Minimal | 0.33% | 0.36% | 0.42% | 0.31% | 0.39% | 0.47% | 0.52% | 0.45% | 0.50% | 0.53% | 0.46% | 0.46% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
LCWL.L Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDA.DE Amundi Physical Gold ETC (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CE71.L iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PHM Minimal показал максимальную просадку в 26.55%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.
Текущая просадка PHM Minimal составляет 5.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.55% | 19 нояб. 2021 г. | 405 | 28 дек. 2022 г. | 356 | 19 дек. 2023 г. | 761 |
-18.92% | 20 февр. 2020 г. | 26 | 16 мар. 2020 г. | 65 | 20 мая 2020 г. | 91 |
-8.85% | 11 июл. 2024 г. | 26 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-8.72% | 3 сент. 2020 г. | 19 | 21 сент. 2020 г. | 87 | 17 дек. 2020 г. | 106 |
-6.08% | 16 июл. 2019 г. | 85 | 8 окт. 2019 г. | 79 | 26 дек. 2019 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PHM Minimal составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | IB01.L | GLDA.DE | BTC-USD | CE71.L | AMZN | LCWL.L | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IB01.L | 0.00 | 1.00 | 0.08 | -0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
GLDA.DE | 0.00 | 0.08 | 1.00 | 0.10 | 0.36 | 0.06 | 0.12 | 0.08 |
BTC-USD | 0.00 | -0.01 | 0.10 | 1.00 | 0.12 | 0.20 | 0.19 | 0.24 |
CE71.L | 0.00 | 0.10 | 0.36 | 0.12 | 1.00 | 0.14 | 0.34 | 0.20 |
AMZN | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.20 | 0.14 | 1.00 | 0.37 | 0.61 |
LCWL.L | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 0.34 | 0.37 | 1.00 | 0.58 |
VOO | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.24 | 0.20 | 0.61 | 0.58 | 1.00 |