PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PHM Minimal
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

PHM Minimal

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

IB01.L 7%GLDA.DE 3.5%BTC-USD 1.2%USD=X 19.5%AMZN 30%VOO 25%LCWL.L 13.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
30%
BTC-USD
Bitcoin
1.20%
CE71.L
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		European Government Bonds
0.30%
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)		Precious Metals
3.50%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		Government Bonds
7%
LCWL.L
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF		Global Equities
13.50%
USD=X
USD Cash
19.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PHM Minimal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.12%
5.55%
PHM Minimal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июл. 2019 г., начальной даты GLDA.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
PHM Minimal10.80%1.76%2.11%18.71%11.85%N/A
Активы портфеля:
LCWL.L
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF		11.62%2.54%4.22%20.47%11.67%N/A
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)		21.77%3.75%15.38%30.77%10.71%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.		12.80%3.37%-2.26%23.99%13.36%26.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.47%1.83%6.30%23.11%14.49%12.57%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		3.71%0.45%2.74%5.51%2.24%N/A
BTC-USD
Bitcoin		27.64%-12.58%-21.24%108.25%39.19%60.51%
CE71.L
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		1.63%2.35%3.48%9.64%-1.31%0.69%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHM Minimal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.23%6.53%2.50%-2.30%2.01%4.18%-0.31%-0.43%10.80%
20239.96%-4.00%5.02%1.40%4.30%5.04%2.11%0.17%-4.31%1.04%6.66%3.45%34.36%
2022-5.48%0.15%3.26%-10.55%-1.33%-6.77%11.41%-3.77%-6.96%-0.07%0.87%-5.21%-23.34%
2021-0.66%0.21%2.22%5.70%-1.97%2.46%0.20%2.48%-3.48%3.74%0.71%-0.09%11.75%
20203.03%-5.25%-3.54%13.10%1.48%5.06%7.19%5.67%-4.50%-1.87%6.10%3.61%32.48%
2019-1.99%-1.94%-0.02%1.84%1.40%2.04%1.24%

Комиссия

Комиссия PHM Minimal составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LCWL.L
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF
График комиссии LCWL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)
График комиссии GLDA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
График комиссии IB01.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
CE71.L
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
График комиссии CE71.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PHM Minimal среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PHM Minimal, с текущим значением в 2727
PHM Minimal
Ранг коэф-та Шарпа PHM Minimal, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM Minimal, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM Minimal, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM Minimal, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM Minimal, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHM Minimal
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHM Minimal, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHM Minimal, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHM Minimal, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHM Minimal, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHM Minimal, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LCWL.L
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF		1.401.941.250.297.49
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)		2.252.941.392.0614.12
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.681.121.140.233.09
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.692.311.310.7210.43
USD=X
USD Cash		—————
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		13.5674.4919.2322.961,158.83
BTC-USD
Bitcoin		0.771.421.140.383.62
CE71.L
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.310.491.060.010.73

Коэффициент Шарпа

PHM Minimal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.33
1.66
PHM Minimal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PHM Minimal за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PHM Minimal0.33%0.36%0.42%0.31%0.39%0.47%0.52%0.45%0.50%0.53%0.46%0.46%
Активы портфеля:
LCWL.L
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDA.DE
Amundi Physical Gold ETC (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CE71.L
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.45%
-4.57%
PHM Minimal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PHM Minimal показал максимальную просадку в 26.55%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 356 торговых сессий.

Текущая просадка PHM Minimal составляет 5.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.55%19 нояб. 2021 г.40528 дек. 2022 г.35619 дек. 2023 г.761
-18.92%20 февр. 2020 г.2616 мар. 2020 г.6520 мая 2020 г.91
-8.85%11 июл. 2024 г.265 авг. 2024 г.———
-8.72%3 сент. 2020 г.1921 сент. 2020 г.8717 дек. 2020 г.106
-6.08%16 июл. 2019 г.858 окт. 2019 г.7926 дек. 2019 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PHM Minimal составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.99%
4.88%
PHM Minimal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XIB01.LGLDA.DEBTC-USDCE71.LAMZNLCWL.LVOO
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.00
IB01.L0.001.000.08-0.010.100.040.050.01
GLDA.DE0.000.081.000.100.360.060.120.08
BTC-USD0.00-0.010.101.000.120.200.190.24
CE71.L0.000.100.360.121.000.140.340.20
AMZN0.000.040.060.200.141.000.370.61
LCWL.L0.000.050.120.190.340.371.000.58
VOO0.000.010.080.240.200.610.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 июл. 2019 г.