dr.Lowell
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в dr.Lowell и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
dr.Lowell на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 13.95% с начала года и доходность в 11.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| dr.Lowell | -1.97% | 8.37% | 13.95% | 16.76% | 8.86% | 11.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -1.15% | 11.30% | 18.44% | 16.43% | 10.56% | 13.36% |
VUG Vanguard Growth ETF | -1.59% | 13.42% | 28.52% | 24.52% | 12.18% | 13.59% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -1.51% | 13.43% | 28.50% | 24.53% | 12.17% | 13.58% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -2.19% | 4.21% | 8.23% | 13.14% | 7.09% | 9.43% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | -2.71% | 5.71% | 1.62% | 10.94% | 4.58% | 7.97% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VISVX | VOT | VOOG | VUG | VIGAX | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISVX | 1.00 | 0.83 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| VOT | 0.83 | 1.00 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| VOOG | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 0.97 | 0.97 |
| VUG | 0.76 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| VIGAX | 0.76 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность dr.Lowell за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dr.Lowell | 1.11% | 1.07% | 0.75% | 0.92% | 1.25% | 1.48% | 1.26% | 1.41% | 1.47% | 1.34% | 1.35% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.99% | 0.94% | 0.54% | 0.90% | 1.30% | 1.40% | 1.40% | 1.58% | 1.70% | 1.42% | 1.64% | 2.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.61% | 0.71% | 0.49% | 0.68% | 0.98% | 1.37% | 1.20% | 1.47% | 1.40% | 1.32% | 1.32% | 1.69% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.60% | 0.69% | 0.48% | 0.67% | 0.97% | 1.36% | 1.20% | 1.47% | 1.40% | 1.32% | 1.32% | 1.69% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.74% | 0.78% | 0.34% | 0.57% | 0.80% | 0.87% | 0.75% | 0.85% | 0.86% | 0.84% | 0.66% | 0.75% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 2.25% | 1.93% | 1.69% | 1.66% | 2.09% | 2.41% | 1.88% | 1.89% | 2.14% | 1.91% | 2.05% | 3.03% |
Комиссия
Комиссия dr.Lowell составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.68 | ||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.93 | ||||
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.92 | ||||
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.39 | ||||
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 0.30 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
dr.Lowell с января 2010 показал максимальную просадку в 36.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -31.19% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.26% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 155 |
| -22.04% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -17.74% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 265 |
График волатильности
Текущая волатильность dr.Lowell составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.