dr.Lowell
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | Large Cap Growth Equities | 15% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | Small Cap Value Equities | 25% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 15% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | Mid Cap Blend Equities | 30% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOG
Доходность по периодам
dr.Lowell на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.32% с начала года и доходность в 11.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| dr.Lowell | -3.32% | 10.31% | -5.32% | 10.36% | 15.16% | 11.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -4.23% | 9.45% | -3.79% | 15.23% | 16.00% | 14.27% |
VUG Vanguard Growth ETF | -5.41% | 9.75% | -4.74% | 13.34% | 16.55% | 14.70% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -5.39% | 9.81% | -4.64% | 13.33% | 16.54% | 14.69% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 1.16% | 11.75% | -1.97% | 12.02% | 11.68% | 9.90% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | -5.71% | 9.76% | -11.19% | 0.76% | 15.85% | 7.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью dr.Lowell, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.85% | -3.44% | -6.78% | 0.61% | 2.79% | -3.32% | |||||||
| 2024 | 0.02% | 6.03% | 2.99% | -4.87% | 4.68% | 2.67% | 1.95% | 1.57% | 2.30% | -0.41% | 8.47% | -3.56% | 23.22% |
| 2023 | 8.89% | -1.87% | 2.34% | -0.40% | 1.16% | 7.71% | 3.82% | -2.25% | -5.22% | -3.91% | 10.46% | 6.59% | 29.15% |
| 2022 | -9.07% | -1.93% | 2.74% | -10.75% | -1.46% | -8.84% | 11.81% | -4.02% | -10.06% | 6.93% | 5.28% | -6.92% | -25.70% |
| 2021 | -0.16% | 3.52% | 2.02% | 5.65% | -0.23% | 4.09% | 1.69% | 3.16% | -4.55% | 7.60% | -1.11% | 2.62% | 26.47% |
| 2020 | 0.78% | -7.59% | -15.19% | 14.64% | 7.10% | 3.41% | 6.40% | 6.57% | -3.49% | -0.86% | 13.15% | 4.96% | 29.21% |
| 2019 | 10.01% | 4.17% | 1.62% | 4.13% | -6.24% | 6.56% | 1.55% | -2.26% | 1.03% | 2.00% | 3.37% | 2.66% | 31.50% |
| 2018 | 5.12% | -3.35% | -0.99% | -0.05% | 4.21% | 0.81% | 2.44% | 4.14% | -0.27% | -9.09% | 1.73% | -9.40% | -5.84% |
| 2017 | 2.80% | 3.30% | 0.51% | 1.71% | 1.24% | 0.49% | 1.93% | 0.25% | 2.21% | 2.24% | 2.79% | 0.46% | 21.76% |
| 2016 | -6.55% | 0.46% | 7.87% | 0.08% | 2.19% | -0.38% | 4.84% | -0.19% | 0.41% | -2.97% | 4.08% | 1.35% | 10.96% |
| 2015 | -1.97% | 6.17% | -0.33% | -0.17% | 1.33% | -1.50% | 1.70% | -5.77% | -3.31% | 7.43% | 0.39% | -2.94% | 0.26% |
| 2014 | -2.71% | 5.73% | -0.76% | -0.89% | 2.85% | 3.10% | -2.58% | 5.00% | -3.00% | 3.58% | 2.54% | -0.08% | 12.96% |
Комиссия
Комиссия dr.Lowell составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг dr.Lowell составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.62 | 1.01 | 1.14 | 0.70 | 2.34 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.54 | 0.91 | 1.13 | 0.59 | 2.00 |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.54 | 0.91 | 1.13 | 0.59 | 2.00 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.56 | 2.01 |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 0.03 | 0.28 | 1.04 | 0.08 | 0.24 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность dr.Lowell за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.98% | 0.88% | 1.06% | 1.06% | 0.73% | 0.89% | 1.20% | 1.40% | 1.18% | 1.30% | 1.33% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.49% | 0.46% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.68% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 2.14% | 1.86% | 2.00% | 1.91% | 1.64% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.66% | 1.85% | 1.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
dr.Lowell показал максимальную просадку в 36.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка dr.Lowell составляет 8.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -31.19% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 574 |
| -22.59% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 155 |
| -22.04% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -21.5% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VISVX | VOT | VOOG | VUG | VIGAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.84 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
| VISVX | 0.84 | 1.00 | 0.83 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.88 |
| VOT | 0.91 | 0.83 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.97 |
| VOOG | 0.95 | 0.73 | 0.89 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.94 |
| VUG | 0.95 | 0.73 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| VIGAX | 0.95 | 0.74 | 0.91 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.96 | 0.88 | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |