PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

dr.Lowell

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


VOT 30%VISVX 25%VOOG 15%VUG 15%VIGAX 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Mid Cap Blend Equities30%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
Small Cap Value Equities25%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities15%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities15%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
Large Cap Growth Equities15%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в dr.Lowell и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.09%
8.61%
dr.Lowell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

dr.Lowell на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 13.95% с начала года и доходность в 11.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%8.17%9.84%
dr.Lowell-1.97%8.37%13.95%16.76%8.86%11.11%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
-1.15%11.30%18.44%16.43%10.56%13.36%
VUG
Vanguard Growth ETF
-1.59%13.42%28.52%24.52%12.18%13.59%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
-1.51%13.43%28.50%24.53%12.17%13.58%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
-2.19%4.21%8.23%13.14%7.09%9.43%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
-2.71%5.71%1.62%10.94%4.58%7.97%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VISVXVOTVOOGVUGVIGAX
VISVX1.000.830.750.760.76
VOT0.831.000.900.930.93
VOOG0.750.901.000.970.97
VUG0.760.930.971.001.00
VIGAX0.760.930.971.001.00

Коэффициент Шарпа

dr.Lowell на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.62

Коэффициент Шарпа dr.Lowell находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.62
0.81
dr.Lowell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность dr.Lowell за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
dr.Lowell1.11%1.07%0.75%0.92%1.25%1.48%1.26%1.41%1.47%1.34%1.35%1.79%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.99%0.94%0.54%0.90%1.30%1.40%1.40%1.58%1.70%1.42%1.64%2.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.61%0.71%0.49%0.68%0.98%1.37%1.20%1.47%1.40%1.32%1.32%1.69%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.60%0.69%0.48%0.67%0.97%1.36%1.20%1.47%1.40%1.32%1.32%1.69%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.74%0.78%0.34%0.57%0.80%0.87%0.75%0.85%0.86%0.84%0.66%0.75%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
2.25%1.93%1.69%1.66%2.09%2.41%1.88%1.89%2.14%1.91%2.05%3.03%

Комиссия

Комиссия dr.Lowell составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.19%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.68
VUG
Vanguard Growth ETF
0.93
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.92
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.39
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
0.30

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-16.91%
-9.93%
dr.Lowell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

dr.Lowell с января 2010 показал максимальную просадку в 36.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.08%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-31.19%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-22.26%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.155
-22.04%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-17.74%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.265

График волатильности

Текущая волатильность dr.Lowell составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.64%
3.41%
dr.Lowell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля