PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
dr.Lowell
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOT 30%VISVX 25%VOOG 15%VUG 15%VIGAX 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
Large Cap Growth Equities

15%

VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
Small Cap Value Equities

25%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

15%

VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Mid Cap Blend Equities

30%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в dr.Lowell и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
520.94%
398.56%
dr.Lowell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOOG

Доходность по периодам

dr.Lowell на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 13.06% с начала года и доходность в 12.10% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
dr.Lowell13.06%1.30%12.63%20.16%13.58%12.10%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
22.92%-0.31%18.96%29.92%16.17%14.64%
VUG
Vanguard Growth ETF
19.69%-0.48%16.29%30.08%17.94%15.19%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
19.68%-0.52%16.27%30.03%17.92%15.18%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
5.92%0.49%7.21%10.56%9.47%10.02%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
7.46%5.18%10.30%13.94%10.13%8.46%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью dr.Lowell, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.02%6.03%2.99%-4.87%4.68%2.67%13.06%
20238.89%-1.87%2.34%-0.40%1.16%7.71%3.82%-2.25%-5.22%-3.91%10.46%6.58%29.15%
2022-9.07%-1.93%2.74%-10.75%-1.46%-8.84%11.81%-4.02%-10.06%6.93%5.28%-6.92%-25.70%
2021-0.16%3.52%2.02%5.65%-0.23%4.09%1.69%3.16%-4.55%7.60%-1.11%2.62%26.47%
20200.78%-7.59%-15.19%14.64%7.10%3.41%6.40%6.57%-3.49%-0.86%13.15%4.96%29.21%
201910.01%4.17%1.62%4.13%-6.24%6.56%1.55%-2.26%1.03%2.00%3.37%2.66%31.50%
20185.12%-3.35%-0.99%-0.05%4.21%0.81%2.44%4.14%-0.27%-9.09%1.73%-9.40%-5.84%
20172.80%3.30%0.51%1.71%1.24%0.49%1.93%0.25%2.21%2.24%2.79%0.46%21.76%
2016-6.55%0.46%7.87%0.08%2.19%-0.38%4.84%-0.19%0.41%-2.97%4.08%1.35%10.96%
2015-1.97%6.17%-0.33%-0.17%1.33%-1.50%1.70%-5.77%-3.31%7.43%0.39%-2.94%0.26%
2014-2.71%5.73%-0.76%-0.89%2.85%3.10%-2.58%5.00%-3.00%3.58%2.54%-0.08%12.96%
20135.52%1.28%4.04%0.98%2.19%-1.43%5.76%-2.59%4.91%3.63%2.28%3.03%33.49%

Комиссия

Комиссия dr.Lowell составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг dr.Lowell среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности dr.Lowell, с текущим значением в 3333
dr.Lowell
Ранг коэф-та Шарпа dr.Lowell, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино dr.Lowell, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега dr.Lowell, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара dr.Lowell, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина dr.Lowell, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


dr.Lowell
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа dr.Lowell, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино dr.Lowell, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега dr.Lowell, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара dr.Lowell, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина dr.Lowell, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
1.992.761.361.3710.87
VUG
Vanguard Growth ETF
1.762.421.311.468.94
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
1.742.401.311.468.90
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.640.991.120.301.89
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
0.801.271.150.802.50

Коэффициент Шарпа

dr.Lowell на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.38
1.82
dr.Lowell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность dr.Lowell за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
dr.Lowell0.97%1.06%1.06%0.73%0.89%1.20%1.40%1.18%1.30%1.33%1.20%1.19%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.72%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.51%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.50%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.72%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund
1.97%2.00%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.66%1.85%1.62%1.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.39%
-2.86%
dr.Lowell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

dr.Lowell показал максимальную просадку в 36.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка dr.Lowell составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.08%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-31.19%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.574
-22.26%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.155
-22.04%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.155
-17.74%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.265

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность dr.Lowell составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.23%
2.76%
dr.Lowell
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VISVXVOTVOOGVUGVIGAX
VISVX1.000.830.730.740.74
VOT0.831.000.890.920.92
VOOG0.730.891.000.970.97
VUG0.740.920.971.001.00
VIGAX0.740.920.971.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.