Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 20% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 20% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 20% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 20% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в strong - 9 aug 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2010 г., начальной даты TRGP
Доходность по периодам
strong - 9 aug 2024 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 10.53% с начала года и доходность в 25.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель strong - 9 aug 2024 | -0.20% | -4.01% | 10.53% | 13.84% | 4.49% | 21.08% | 24.21% | 25.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.11% | -8.35% | 14.82% | -1.44% | 1.55% | 16.70% | 19.85% | 20.95% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -1.98% | -0.63% | -1.18% | 27.29% | 22.44% | -2.45% | 10.06% | 6.59% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.44% | -3.64% | 5.92% | 0.86% | -7.83% | 19.30% | 18.99% | 18.99% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -1.40% | -7.84% | -0.33% | -11.63% | -22.57% | 12.59% | 10.41% | 18.11% |
TRGP Targa Resources Corp. | -0.16% | 0.14% | 33.12% | 52.01% | 21.59% | 51.39% | 53.14% | 30.19% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +102.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении strong - 9 aug 2024 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 мая 2013 г. с доходностью +74.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.89% | 12.18% | -2.38% | -0.93% | 10.53% | ||||||||
| 2025 | 4.04% | 5.25% | -1.68% | -4.57% | -5.82% | 2.01% | -0.34% | 4.63% | -2.74% | -4.77% | 6.59% | 0.48% | 2.11% |
| 2024 | 2.41% | 6.01% | 5.23% | -1.67% | 4.86% | 5.55% | 3.08% | 9.15% | -1.61% | 0.00% | 10.05% | -9.11% | 37.66% |
| 2023 | 2.18% | -0.14% | 4.60% | 1.99% | -5.60% | 4.87% | 1.44% | 2.11% | -0.49% | 0.43% | 8.80% | 1.61% | 23.34% |
| 2022 | -3.90% | 3.56% | 10.94% | -4.51% | 1.90% | -6.58% | 8.18% | 0.84% | -2.95% | 8.91% | 4.65% | -4.87% | 15.20% |
| 2021 | -1.12% | 0.23% | 6.20% | 4.76% | 7.07% | 7.12% | 1.62% | 6.25% | -2.79% | 5.21% | -2.21% | 3.99% | 42.04% |
Метрики бенчмарка
strong - 9 aug 2024: годовая альфа составляет 22.08%, бета — 0.86, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 08.12.2010.
- Портфель участвовал в 142.89% роста S&P 500 Index, но только в 48.25% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.28 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 22.08%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 142.89%
- Участие в снижении
- 48.25%
Комиссия
Комиссия strong - 9 aug 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
strong - 9 aug 2024 имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.37 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.39 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 6.43 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 38 | 0.07 | 0.24 | 1.04 | 0.07 | 0.15 |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 59 | 0.56 | 0.97 | 1.14 | 1.07 | 2.72 |
RSG Republic Services, Inc. | 24 | -0.42 | -0.45 | 0.94 | -0.35 | -0.60 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 10 | -0.84 | -1.01 | 0.87 | -0.77 | -1.41 |
TRGP Targa Resources Corp. | 56 | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.83 | 1.44 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность strong - 9 aug 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.23% | 1.32% | 0.90% | 0.99% | 0.93% | 0.62% | 1.57% | 2.42% | 2.79% | 2.32% | 2.14% | 3.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.05% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.47% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.10% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.89% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.64% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
strong - 9 aug 2024 показал максимальную просадку в 31.04%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.
Текущая просадка strong - 9 aug 2024 составляет 4.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.04% | 6 авг. 2015 г. | 131 | 11 февр. 2016 г. | 118 | 1 авг. 2016 г. | 249 |
| -30.69% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 38 | 15 мая 2020 г. | 60 |
| -27.67% | 29 апр. 2011 г. | 70 | 8 авг. 2011 г. | 120 | 30 янв. 2012 г. | 190 |
| -17.6% | 1 окт. 2018 г. | 59 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 93 |
| -17.59% | 9 июн. 2020 г. | 24 | 13 июл. 2020 г. | 90 | 17 нояб. 2020 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | REGN | TRGP | TMUS | RSG | MSI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.50 | 0.58 | 0.67 |
| REGN | 0.40 | 1.00 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.61 |
| TRGP | 0.44 | 0.16 | 1.00 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.63 |
| TMUS | 0.43 | 0.25 | 0.21 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.61 |
| RSG | 0.50 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.43 | 0.52 |
| MSI | 0.58 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.43 | 1.00 | 0.60 |
| Portfolio | 0.67 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.52 | 0.60 | 1.00 |