PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
strong - 9 aug 2024
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSI 20.00%REGN 20.00%RSG 20.00%TMUS 20.00%TRGP 20.00%АкцииАкции

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в strong - 9 aug 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2010 г., начальной даты TRGP

Доходность по периодам

strong - 9 aug 2024 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 10.53% с начала года и доходность в 25.04% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-3.43%-3.84%-1.98%16.08%16.86%10.37%12.29%
Портфель
strong - 9 aug 2024
-0.20%-4.01%10.53%13.84%4.49%21.08%24.21%25.04%
MSI
Motorola Solutions, Inc.
1.11%-8.35%14.82%-1.44%1.55%16.70%19.85%20.95%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
-1.98%-0.63%-1.18%27.29%22.44%-2.45%10.06%6.59%
RSG
Republic Services, Inc.
1.44%-3.64%5.92%0.86%-7.83%19.30%18.99%18.99%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
-1.40%-7.84%-0.33%-11.63%-22.57%12.59%10.41%18.11%
TRGP
Targa Resources Corp.
-0.16%0.14%33.12%52.01%21.59%51.39%53.14%30.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +102.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении strong - 9 aug 2024 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 1 мая 2013 г. с доходностью +74.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.89%12.18%-2.38%-0.93%10.53%
20254.04%5.25%-1.68%-4.57%-5.82%2.01%-0.34%4.63%-2.74%-4.77%6.59%0.48%2.11%
20242.41%6.01%5.23%-1.67%4.86%5.55%3.08%9.15%-1.61%0.00%10.05%-9.11%37.66%
20232.18%-0.14%4.60%1.99%-5.60%4.87%1.44%2.11%-0.49%0.43%8.80%1.61%23.34%
2022-3.90%3.56%10.94%-4.51%1.90%-6.58%8.18%0.84%-2.95%8.91%4.65%-4.87%15.20%
2021-1.12%0.23%6.20%4.76%7.07%7.12%1.62%6.25%-2.79%5.21%-2.21%3.99%42.04%

Метрики бенчмарка

strong - 9 aug 2024: годовая альфа составляет 22.08%, бета — 0.86, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 08.12.2010.

  • Портфель участвовал в 142.89% роста S&P 500 Index, но только в 48.25% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • R² 0.28 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
22.08%
Бета
0.86
0.28
Участие в росте
142.89%
Участие в снижении
48.25%

Комиссия

Комиссия strong - 9 aug 2024 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

strong - 9 aug 2024 имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск strong - 9 aug 2024: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа strong - 9 aug 2024: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино strong - 9 aug 2024: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега strong - 9 aug 2024: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара strong - 9 aug 2024: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина strong - 9 aug 2024: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.88

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.37

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.39

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

6.43

-5.77


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSI
Motorola Solutions, Inc.
380.070.241.040.070.15
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
590.560.971.141.072.72
RSG
Republic Services, Inc.
24-0.42-0.450.94-0.35-0.60
TMUS
T-Mobile US, Inc.
10-0.84-1.010.87-0.77-1.41
TRGP
Targa Resources Corp.
560.630.981.140.831.44

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

strong - 9 aug 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.26
  • За 5 лет: 1.53
  • За 10 лет: 1.29
  • За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность strong - 9 aug 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.23%1.32%0.90%0.99%0.93%0.62%1.57%2.42%2.79%2.32%2.14%3.45%
MSI
Motorola Solutions, Inc.
1.05%1.17%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
0.47%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.
1.10%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
1.89%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRGP
Targa Resources Corp.
1.64%2.03%1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

strong - 9 aug 2024 показал максимальную просадку в 31.04%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.

Текущая просадка strong - 9 aug 2024 составляет 4.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.04%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.1181 авг. 2016 г.249
-30.69%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.3815 мая 2020 г.60
-27.67%29 апр. 2011 г.708 авг. 2011 г.12030 янв. 2012 г.190
-17.6%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.93
-17.59%9 июн. 2020 г.2413 июл. 2020 г.9017 нояб. 2020 г.114

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkREGNTRGPTMUSRSGMSIPortfolio
Benchmark1.000.400.440.430.500.580.67
REGN0.401.000.160.250.220.250.61
TRGP0.440.161.000.210.220.270.63
TMUS0.430.250.211.000.320.330.61
RSG0.500.220.220.321.000.430.52
MSI0.580.250.270.330.431.000.60
Portfolio0.670.610.630.610.520.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 дек. 2010 г.