PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Paco Long Term Winners
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Paco Long Term Winners

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

FICO, AXON, TPL & EME for 5 years

Распределение активов

FICO 25%TPL 25%AXON 25%EME 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AXON
Axon Enterprise, Inc.		Industrials
25%
EME
EMCOR Group, Inc.		Industrials
25%
FICO
Fair Isaac Corporation		Technology
25%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		Energy
25%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июн. 2001 г., начальной даты AXON

Доходность по периодам

Paco Long Term Winners на 23 мая 2025 г. показал доходность в 7.42% с начала года и доходность в 39.14% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
Paco Long Term Winners 7.89%5.90%-12.30%73.52%53.71%39.48%
Активы портфеля:
FICO
Fair Isaac Corporation		-14.90%-12.52%-28.06%22.37%34.19%34.63%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		15.18%-4.74%-26.29%112.19%48.20%40.17%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		23.06%23.82%14.82%156.06%58.07%37.04%
EME
EMCOR Group, Inc.		2.19%15.65%-8.13%16.49%50.07%26.82%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paco Long Term Winners , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.99%-3.99%-5.19%7.49%5.03%7.89%
2024-0.41%19.19%5.83%-1.84%4.57%8.25%7.29%9.05%8.26%10.93%31.41%-17.35%113.04%
20233.57%2.01%2.82%-2.64%-3.47%4.46%7.44%12.99%-4.68%-0.06%8.60%4.40%39.86%
2022-4.30%0.26%2.42%-10.85%3.69%-3.97%17.45%1.41%-3.81%23.52%19.35%-6.91%37.18%
20218.18%11.55%14.30%4.35%-2.63%7.86%0.38%-5.85%-8.02%3.38%-6.06%6.22%35.56%
20201.08%-4.95%-22.12%17.38%5.28%8.64%-4.26%1.78%-4.48%0.47%27.53%8.09%29.49%
201918.65%8.22%4.32%9.64%-0.27%4.36%4.26%-6.70%-5.96%-5.03%20.47%3.27%65.20%
20188.17%5.51%2.44%2.84%23.61%0.55%4.81%8.03%-0.73%-10.68%-11.90%-8.51%20.93%
20173.02%-2.35%-4.12%6.81%-4.11%4.32%4.14%2.35%2.04%5.42%4.12%3.53%27.38%
2016-5.28%10.08%5.31%-0.62%9.08%3.92%9.22%1.48%9.95%-3.00%10.26%-1.01%59.61%
2015-2.63%8.71%4.14%6.22%1.46%3.45%-7.96%-7.86%1.67%7.93%-3.04%-6.17%4.05%
2014-2.72%16.51%-2.14%-2.02%2.71%1.23%-5.38%13.93%-4.45%7.66%5.68%4.63%38.55%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Paco Long Term Winners составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Paco Long Term Winners составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Paco Long Term Winners , с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Paco Long Term Winners , с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Paco Long Term Winners , с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Paco Long Term Winners , с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Paco Long Term Winners , с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Paco Long Term Winners , с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FICO
Fair Isaac Corporation		0.681.001.150.781.69
TPL
Texas Pacific Land Corporation		2.032.501.362.936.37
AXON
Axon Enterprise, Inc.		2.893.651.565.1213.38
EME
EMCOR Group, Inc.		0.450.841.130.541.33

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Paco Long Term Winners имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.13
  • За 5 лет: 1.88
  • За 10 лет: 1.39
  • За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.48 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Paco Long Term Winners за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.36%0.45%0.29%0.43%0.32%0.98%0.28%0.32%0.18%0.16%0.24%0.26%
Активы портфеля:
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.22%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.22%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Paco Long Term Winners показал максимальную просадку в 71.49%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 991 торговую сессию.

Текущая просадка Paco Long Term Winners составляет 12.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.49%20 июл. 2007 г.34020 нояб. 2008 г.99126 окт. 2012 г.1331
-48.46%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.184
-40.83%22 апр. 2002 г.12110 окт. 2002 г.14814 мая 2003 г.269
-36.25%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.7310 апр. 2019 г.142
-30.48%26 июл. 2021 г.20211 мая 2022 г.11424 окт. 2022 г.316
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCTPLAXONFICOEMEPortfolio
^GSPC1.000.260.410.580.630.62
TPL0.261.000.160.160.230.52
AXON0.410.161.000.340.330.74
FICO0.580.160.341.000.430.62
EME0.630.230.330.431.000.64
Portfolio0.620.520.740.620.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 июн. 2001 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя