PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
KAY P2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

KAY P2

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Investment Portfolio Build

Распределение активов

BTC-USD 15%ARCC 35%CGDV 25%QQMG 20%SCHD 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARCC
Ares Capital Corporation		Financial Services
35%
BTC-USD
Bitcoin
15%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		Large Cap Value Equities, Dividend
25%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KAY P2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.27%
8.95%
KAY P2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
KAY P222.25%2.13%8.28%44.10%N/AN/A
Активы портфеля:
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		22.20%3.37%12.78%38.24%N/AN/A
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		18.72%0.61%7.67%36.64%N/AN/A
ARCC
Ares Capital Corporation		10.32%0.91%7.99%17.77%12.07%12.68%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.91%11.59%
BTC-USD
Bitcoin		49.52%4.66%-1.36%137.75%44.39%64.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KAY P2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.07%8.70%6.46%-4.42%5.56%0.24%2.08%-0.22%22.25%
202311.01%-0.54%5.81%1.54%0.58%5.97%3.05%-2.56%-1.02%2.38%7.45%6.46%47.18%
20223.85%1.98%-8.50%-3.05%-10.93%9.37%-3.69%-9.70%10.57%1.34%-4.18%-14.53%

Комиссия

Комиссия KAY P2 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KAY P2 среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KAY P2, с текущим значением в 4343
KAY P2
Ранг коэф-та Шарпа KAY P2, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAY P2, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAY P2, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAY P2, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAY P2, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KAY P2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KAY P2, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KAY P2, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KAY P2, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KAY P2, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KAY P2, с текущим значением в 14.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		2.873.871.522.2324.75
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		1.391.921.250.606.04
ARCC
Ares Capital Corporation		1.021.461.190.396.65
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.421.290.858.10
BTC-USD
Bitcoin		1.382.061.211.306.10

Коэффициент Шарпа

KAY P2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.19
2.32
KAY P2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KAY P2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KAY P23.83%4.06%4.21%2.81%3.45%3.28%3.58%3.48%3.34%3.96%3.61%3.16%
Активы портфеля:
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.41%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.42%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.32%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.34%
-0.19%
KAY P2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

KAY P2 показал максимальную просадку в 26.30%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка KAY P2 составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.3%30 мар. 2022 г.1872 окт. 2022 г.27130 июн. 2023 г.458
-8.37%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.4519 сент. 2024 г.65
-7.3%3 мар. 2022 г.1113 мар. 2022 г.1225 мар. 2022 г.23
-5.21%1 авг. 2023 г.643 окт. 2023 г.291 нояб. 2023 г.93
-5.1%1 апр. 2024 г.1717 апр. 2024 г.2815 мая 2024 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KAY P2 составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.55%
4.31%
KAY P2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDARCCQQMGSCHDCGDV
BTC-USD1.000.210.280.270.28
ARCC0.211.000.430.560.58
QQMG0.280.431.000.550.73
SCHD0.270.560.551.000.84
CGDV0.280.580.730.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2022 г.