Safe ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Safe ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
Safe ETFs | 23.54% | 0.60% | 8.58% | 24.08% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 26.02% | -0.44% | 9.64% | 26.45% | 14.79% | 13.08% |
Vanguard Growth ETF | 34.89% | 3.40% | 13.26% | 35.02% | 18.91% | 15.88% |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 27.34% | 2.57% | 9.65% | 27.74% | N/A | N/A |
Vanguard Total Stock Market ETF | 24.89% | -1.09% | 10.22% | 25.20% | 14.09% | 12.52% |
Vanguard Total International Stock ETF | 4.99% | -1.68% | -0.59% | 6.27% | 4.38% | 4.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Safe ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.00% | 5.17% | 2.47% | -3.85% | 5.30% | 3.78% | 0.44% | 2.08% | 2.35% | -1.45% | 4.96% | 23.54% | |
2023 | 8.59% | -2.17% | 5.37% | 1.22% | 2.08% | 6.21% | 3.62% | -2.12% | -4.75% | -2.41% | 9.86% | 4.98% | 33.57% |
2022 | -6.45% | -3.43% | 2.96% | -10.15% | -0.50% | -8.40% | 9.57% | -4.49% | -9.86% | 5.55% | 6.77% | -6.14% | -24.00% |
2021 | -0.35% | 1.86% | 2.66% | 5.17% | 0.29% | 3.35% | 1.82% | 3.04% | -4.73% | 6.55% | -0.72% | 2.89% | 23.58% |
2020 | -7.09% | 11.35% | 4.70% | 8.31% |
Комиссия
Комиссия Safe ETFs составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Safe ETFs составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.25 | 2.98 | 1.42 | 3.31 | 14.77 |
Vanguard Growth ETF | 2.11 | 2.74 | 1.39 | 2.81 | 11.02 |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.65 | 2.20 | 1.30 | 2.17 | 7.84 |
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.10 | 2.80 | 1.39 | 3.14 | 13.44 |
Vanguard Total International Stock ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.87 | 2.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Safe ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.20% | 1.47% | 1.60% | 1.29% | 1.19% | 1.53% | 1.72% | 1.47% | 1.65% | 1.64% | 1.65% | 1.49% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard Growth ETF | 0.33% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.45% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 0.93% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total International Stock ETF | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Safe ETFs показал максимальную просадку в 29.53%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
Текущая просадка Safe ETFs составляет 3.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-29.53% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
-9.7% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
-7.09% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 17 |
-6.37% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
-6.06% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Safe ETFs составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VXUS | QQQM | VUG | VTI | VOO | |
---|---|---|---|---|---|
VXUS | 1.00 | 0.69 | 0.69 | 0.79 | 0.77 |
QQQM | 0.69 | 1.00 | 0.99 | 0.91 | 0.92 |
VUG | 0.69 | 0.99 | 1.00 | 0.92 | 0.93 |
VTI | 0.79 | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
VOO | 0.77 | 0.92 | 0.93 | 0.99 | 1.00 |