CK
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | Money Market, Actively Managed | 10% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 12% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 13% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
CK | 25.50% | 5.71% | 42.57% | 36.83% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.90% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 154.34% | 10.20% | 224.87% | 276.97% | 67.30% | 27.93% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 3.23% | 0.55% | 2.78% | 6.12% | 2.59% | N/A |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 12.27% | -4.63% | 8.46% | 22.61% | N/A | N/A |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 13.67% | -1.15% | 10.95% | 20.68% | 13.88% | 12.49% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -11.67% | 15.42% | 11.23% | -4.02% | 3.66% | 4.73% | 25.50% | ||||||
2023 | 28.50% | 8.38% | 3.08% | -6.82% | 7.98% | 15.37% | 5.70% | -4.56% | -3.96% | -5.48% | 13.18% | 8.31% | 87.07% |
2022 | -10.61% | -2.26% | 11.46% | -14.41% | -7.23% | -11.22% | 24.76% | -7.39% | -5.97% | 0.29% | -6.46% | -17.50% | -42.28% |
2021 | 11.85% | -1.45% | -0.79% | 3.91% | -7.94% | 8.31% | 0.53% | 5.28% | -1.49% | 22.78% | 1.29% | -5.42% | 38.95% |
2020 | -7.79% | 35.74% | 13.82% | 42.46% |
Комиссия
Комиссия CK составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CK среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.86 | 3.17 | 1.39 | 3.54 | 13.23 |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 12.77 | 36.94 | 8.42 | 77.63 | 515.16 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.34 | 1.86 | 1.24 | 1.59 | 6.74 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.69 | 2.37 | 1.30 | 1.52 | 6.58 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK | 1.15% | 1.12% | 0.88% | 0.59% | 0.73% | 0.84% | 0.84% | 0.61% | 0.65% | 0.60% | 0.53% | 0.49% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.21% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.68% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.28% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CK показал максимальную просадку в 50.79%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка CK составляет 8.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.79% | 5 нояб. 2021 г. | 291 | 3 янв. 2023 г. | 291 | 1 мар. 2024 г. | 582 |
-27.72% | 10 февр. 2021 г. | 69 | 19 мая 2021 г. | 110 | 25 окт. 2021 г. | 179 |
-14.08% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 22 | 21 мая 2024 г. | 38 |
-8.68% | 15 окт. 2020 г. | 12 | 30 окт. 2020 г. | 12 | 17 нояб. 2020 г. | 24 |
-8.52% | 17 июл. 2024 г. | 6 | 24 июл. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CK составляет 11.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
JPST | MSTR | TSLA | SCHD | QQQM | SCHX | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPST | 1.00 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.09 |
MSTR | 0.09 | 1.00 | 0.43 | 0.33 | 0.51 | 0.50 |
TSLA | 0.07 | 0.43 | 1.00 | 0.31 | 0.61 | 0.55 |
SCHD | 0.04 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.56 | 0.78 |
QQQM | 0.11 | 0.51 | 0.61 | 0.56 | 1.00 | 0.92 |
SCHX | 0.09 | 0.50 | 0.55 | 0.78 | 0.92 | 1.00 |