PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

CK

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


JPST 10%TSLA 40%SCHX 15%QQQM 13%MSTR 12%SCHD 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
Money Market, Actively Managed

10%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

40%

SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
Large Cap Growth Equities

15%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

13%

MSTR
MicroStrategy Incorporated
Technology

12%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
119.88%
46.28%
CK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
CK2.87%15.22%16.99%41.41%N/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%7.84%-17.29%2.45%59.52%28.18%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
70.89%115.83%207.10%337.16%50.13%23.62%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
0.88%0.31%3.08%5.33%2.41%N/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
8.86%3.85%18.55%49.91%N/AN/A
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
7.93%3.89%14.93%28.98%14.56%12.56%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.26%11.35%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-11.67%15.06%
2023-4.56%-3.96%-5.48%13.18%8.31%

Коэффициент Шарпа

CK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.47

Коэффициент Шарпа CK находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.47
2.44
CK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CK1.11%1.12%0.88%0.59%0.73%0.84%0.84%0.61%0.65%0.60%0.53%0.49%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.01%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.60%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.29%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%2.39%2.04%1.76%1.65%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Комиссия

Комиссия CK составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
CK
1.47
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00
MSTR
MicroStrategy Incorporated
4.19
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
6.05
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
3.28
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
2.56
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JPSTMSTRTSLASCHDQQQMSCHX
JPST1.000.090.070.020.100.08
MSTR0.091.000.480.340.530.51
TSLA0.070.481.000.330.630.57
SCHD0.020.340.331.000.600.81
QQQM0.100.530.630.601.000.92
SCHX0.080.510.570.810.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.55%
0
CK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CK показал максимальную просадку в 50.79%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CK составляет 0.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.79%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.
-27.72%10 февр. 2021 г.6919 мая 2021 г.11025 окт. 2021 г.179
-8.68%15 окт. 2020 г.1230 окт. 2020 г.1217 нояб. 2020 г.24
-5.44%8 дек. 2020 г.29 дек. 2020 г.718 дек. 2020 г.9
-4.59%11 янв. 2021 г.111 янв. 2021 г.314 янв. 2021 г.4

График волатильности

Текущая волатильность CK составляет 6.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.78%
3.47%
CK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев