PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

CK

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

JPST 10%TSLA 40%SCHX 15%QQQM 13%MSTR 12%SCHD 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		Money Market, Actively Managed
10%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
12%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities
15%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
32.55%
16.59%
CK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
CK33.82%5.80%32.55%56.50%N/AN/A
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		-10.93%-2.87%47.62%-8.80%67.10%30.81%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		207.29%47.86%60.65%489.69%68.72%29.66%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.73%0.27%3.16%6.48%2.75%N/A
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.47%3.81%16.29%36.14%N/AN/A
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		23.50%3.92%17.36%37.55%17.72%16.52%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		16.62%3.67%16.21%27.01%13.50%12.42%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.67%15.42%11.23%-4.02%3.66%4.73%9.58%-4.72%12.86%33.82%
202328.50%8.38%3.17%-6.82%7.98%15.49%5.70%-4.56%-3.96%-5.48%13.18%8.31%87.42%
2022-10.61%-2.26%11.46%-14.41%-7.23%-11.09%24.76%-7.39%-5.97%0.29%-6.46%-17.34%-42.08%
202111.85%-1.45%-0.70%3.91%-7.94%8.31%0.53%5.28%-1.49%22.78%1.29%-5.42%39.08%
2020-7.79%35.74%13.82%42.46%

Комиссия

Комиссия CK составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CK среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CK, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CK, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CK, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CK, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CK, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CK, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CK, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CK, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CK, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		-0.230.041.00-0.20-0.55
MSTR
MicroStrategy Incorporated		5.003.971.486.6923.64
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		12.2832.337.3365.26395.64
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.932.571.342.468.95
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		2.823.761.513.4817.31
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.243.211.391.9711.75

Коэффициент Шарпа

CK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.74
2.69
CK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CK1.13%1.32%1.14%0.66%0.94%1.26%1.28%0.86%1.36%1.06%0.80%0.76%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		5.28%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.67%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.21%2.71%3.40%1.72%3.04%4.61%5.10%3.33%7.17%5.11%3.56%3.43%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.11%
-0.30%
CK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CK показал максимальную просадку в 50.63%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.

Текущая просадка CK составляет 4.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.63%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.2911 мар. 2024 г.582
-27.66%10 февр. 2021 г.6919 мая 2021 г.11025 окт. 2021 г.179
-17.13%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.3526 сент. 2024 г.51
-14.08%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.2221 мая 2024 г.38
-8.68%15 окт. 2020 г.1230 окт. 2020 г.1217 нояб. 2020 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CK составляет 7.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.38%
3.03%
CK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JPSTMSTRTSLASCHDQQQMSCHX
JPST1.000.090.070.040.110.10
MSTR0.091.000.440.340.520.50
TSLA0.070.441.000.310.620.55
SCHD0.040.340.311.000.560.78
QQQM0.110.520.620.561.000.92
SCHX0.100.500.550.780.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.