GS 401k

График показывает рост $10,000 инвестированных в GS 401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

GS 401k на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -1.88% с начала года и доходность в 10.55% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GS 401k закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.

GS 401k: годовая альфа составляет 1.36%, бета — 0.79, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 05.01.2010.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.98%) было выше, чем в снижении (81.32%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Комиссия GS 401k составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GS 401k имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GS 401k имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.74
• За 5 лет: 0.55
• За 10 лет: 0.74
• За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GS 401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.26%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GS 401k показал максимальную просадку в 29.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.

Текущая просадка GS 401k составляет 4.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.