Широкие рынки
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Широкие рынки и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Широкие рынки на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -1.23% с начала года и доходность в 9.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| Широкие рынки | -1.23% | -1.50% | -0.87% | 9.36% | 11.54% | 9.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 20.80% | 8.61% | 20.46% | 35.81% | 13.23% | 9.94% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -7.03% | -5.71% | -7.74% | 2.05% | 12.53% | 7.99% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.22% | -0.99% | -0.45% | 5.33% | -1.11% | 1.26% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.38% | 1.47% | 1.06% | 4.75% | 0.13% | 1.72% |
QQQ Invesco QQQ | -12.59% | -5.25% | -9.14% | 2.40% | 18.09% | 16.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Широкие рынки, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.10% | -0.01% | -1.00% | -3.22% | -1.23% | ||||||||
| 2024 | 0.01% | 2.76% | 3.43% | -2.06% | 3.54% | 2.04% | 1.99% | 1.78% | 2.72% | -0.51% | 2.33% | -1.60% | 17.49% |
| 2023 | 6.91% | -2.82% | 5.19% | 0.93% | 0.73% | 3.19% | 2.69% | -1.74% | -4.11% | -0.27% | 6.98% | 4.11% | 23.21% |
| 2022 | -4.26% | -0.93% | 1.38% | -7.06% | -0.77% | -5.59% | 5.35% | -3.91% | -7.30% | 2.92% | 6.74% | -3.40% | -16.62% |
| 2021 | -0.83% | -0.51% | 1.23% | 3.64% | 1.93% | 0.35% | 1.59% | 1.67% | -3.66% | 3.89% | -0.66% | 2.30% | 11.23% |
| 2020 | 1.29% | -3.95% | -7.41% | 8.99% | 4.12% | 3.22% | 6.03% | 4.37% | -3.18% | -1.56% | 6.27% | 4.38% | 23.46% |
| 2019 | 5.79% | 1.69% | 1.29% | 2.36% | -3.47% | 5.91% | 0.64% | 0.79% | 0.31% | 2.49% | 1.16% | 2.89% | 23.77% |
| 2018 | 4.41% | -2.54% | -1.07% | 0.00% | 1.17% | -0.62% | 1.26% | 1.20% | -0.21% | -4.49% | 0.81% | -3.05% | -3.37% |
| 2017 | 3.21% | 2.75% | 0.95% | 1.66% | 1.69% | -0.70% | 2.40% | 1.58% | 0.03% | 1.67% | 1.25% | 1.27% | 19.20% |
| 2016 | -2.38% | 1.94% | 4.17% | 0.79% | -0.10% | 1.62% | 3.65% | -0.30% | 0.91% | -1.88% | -1.46% | 0.71% | 7.70% |
| 2015 | 1.08% | 2.32% | -1.30% | 1.25% | 0.61% | -1.93% | 0.00% | -3.49% | -2.05% | 5.74% | -1.20% | -1.33% | -0.64% |
| 2014 | -1.20% | 4.49% | -1.01% | 0.47% | 1.31% | 2.78% | -1.16% | 2.39% | -2.74% | 0.45% | 1.51% | -0.92% | 6.33% |
Комиссия
Комиссия Широкие рынки составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Широкие рынки составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.14 | 2.83 | 1.37 | 4.24 | 11.41 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.05 | 0.19 | 1.03 | 0.05 | 0.27 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.76 | 1.09 | 1.13 | 0.30 | 2.03 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.10 | 1.58 | 1.19 | 0.47 | 4.97 |
QQQ Invesco QQQ | 0.06 | 0.26 | 1.04 | 0.07 | 0.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Широкие рынки за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.77% | 1.68% | 1.71% | 1.45% | 1.38% | 1.11% | 1.69% | 1.78% | 1.49% | 1.61% | 1.60% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.07% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.28% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Широкие рынки показал максимальную просадку в 22.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Широкие рынки составляет 6.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.86% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 519 |
| -20.94% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -11.5% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 286 |
| -10.86% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.39% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 97 | 8 июн. 2016 г. | 281 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Широкие рынки составляет 8.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | QQQ | VT | BNDX | BND | |
|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.01 | 0.08 | 0.26 | 0.37 |
| QQQ | 0.01 | 1.00 | 0.85 | 0.03 | 0.00 |
| VT | 0.08 | 0.85 | 1.00 | 0.00 | -0.01 |
| BNDX | 0.26 | 0.03 | 0.00 | 1.00 | 0.73 |
| BND | 0.37 | 0.00 | -0.01 | 0.73 | 1.00 |