(no name)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
F Ford Motor Company | Consumer Cyclical | 25% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 25% |
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 25% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 окт. 1994 г., начальной даты O
Доходность по периодам
(no name) на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 13.68% с начала года и доходность в 7.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| (no name) | 13.68% | -1.97% | 6.07% | 22.54% | 8.56% | 7.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 2.30% | -11.11% | 4.41% | 12.98% | -1.07% | 7.08% |
MO Altria Group, Inc. | 46.26% | 11.00% | 25.60% | 48.21% | 11.66% | 7.83% |
KO The Coca-Cola Company | 8.56% | -11.07% | 0.23% | 12.72% | 6.77% | 7.20% |
F Ford Motor Company | -2.83% | 3.51% | -7.95% | 13.13% | 9.10% | 1.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью (no name), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.05% | 2.04% | 5.76% | -1.94% | 1.91% | 1.51% | 1.92% | 8.13% | -1.51% | -2.75% | 13.68% | ||
| 2023 | 4.64% | -2.73% | 1.70% | 1.21% | -4.46% | 8.26% | -1.59% | -5.38% | -4.34% | -7.06% | 7.21% | 5.64% | 1.61% |
| 2022 | 1.48% | -3.63% | 1.43% | -1.10% | -2.27% | -9.69% | 11.77% | -0.62% | -15.25% | 12.00% | 3.60% | -4.06% | -9.26% |
| 2021 | 0.70% | 5.75% | 9.44% | -0.19% | 7.20% | -0.47% | 1.43% | 0.10% | -4.28% | 8.94% | 1.05% | 9.66% | 45.62% |
| 2020 | 1.01% | -12.73% | -20.35% | 5.19% | 3.57% | 3.52% | 5.16% | 4.49% | -3.39% | 0.62% | 10.41% | 2.68% | -4.10% |
| 2019 | 6.91% | 0.25% | 5.50% | 3.91% | -4.67% | 2.46% | -0.51% | 0.30% | 0.02% | 2.95% | 2.39% | 1.27% | 22.25% |
| 2018 | -3.51% | -7.66% | 2.84% | -2.37% | 1.95% | 0.65% | 1.47% | -1.10% | 1.08% | 5.73% | -1.12% | -8.40% | -10.81% |
| 2017 | 3.30% | 2.70% | -2.92% | 0.10% | 0.51% | 0.06% | -1.32% | -0.81% | 2.21% | 0.36% | 2.83% | 2.42% | 9.64% |
| 2016 | 0.23% | 2.80% | 6.49% | -1.69% | 0.58% | 5.05% | -0.12% | -2.82% | -1.83% | -1.95% | -2.81% | 3.82% | 7.44% |
| 2015 | 3.79% | 3.33% | -3.53% | -2.43% | -0.78% | -2.56% | 6.24% | -4.78% | 2.66% | 7.94% | -1.54% | 1.37% | 9.20% |
| 2014 | -2.33% | 4.27% | -0.38% | 5.95% | 1.46% | 3.55% | -3.43% | 4.69% | -3.19% | 3.21% | 5.93% | -1.17% | 19.41% |
| 2013 | 4.92% | 1.52% | 3.17% | 6.99% | -0.74% | -2.35% | 3.46% | -5.20% | 2.05% | 5.02% | -1.67% | -0.69% | 16.97% |
Комиссия
Комиссия (no name) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг (no name) среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 0.78 | 1.18 | 1.14 | 0.53 | 1.97 |
MO Altria Group, Inc. | 2.82 | 4.03 | 1.56 | 2.68 | 15.85 |
KO The Coca-Cola Company | 1.04 | 1.53 | 1.19 | 0.94 | 3.98 |
F Ford Motor Company | 0.38 | 0.71 | 1.11 | 0.26 | 0.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.70% | 7.06% | 4.95% | 3.65% | 4.37% | 4.90% | 5.77% | 4.11% | 4.51% | 3.87% | 3.69% | 3.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.56% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
MO Altria Group, Inc. | 7.15% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
KO The Coca-Cola Company | 3.06% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
F Ford Motor Company | 7.05% | 10.25% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% | 3.23% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
(no name) показал максимальную просадку в 60.37%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.
Текущая просадка (no name) составляет 4.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.37% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 285 | 11 янв. 2010 г. | 552 |
| -42.88% | 22 янв. 2020 г. | 43 | 23 мар. 2020 г. | 223 | 9 февр. 2021 г. | 266 |
| -32.75% | 24 мая 2002 г. | 200 | 11 мар. 2003 г. | 172 | 12 нояб. 2003 г. | 372 |
| -25.54% | 18 янв. 2022 г. | 449 | 30 окт. 2023 г. | 207 | 27 авг. 2024 г. | 656 |
| -17.59% | 20 мая 2011 г. | 55 | 8 авг. 2011 г. | 115 | 23 янв. 2012 г. | 170 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность (no name) составляет 4.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| F | O | MO | KO | |
|---|---|---|---|---|
| F | 1.00 | 0.29 | 0.27 | 0.28 |
| O | 0.29 | 1.00 | 0.31 | 0.38 |
| MO | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.43 |
| KO | 0.28 | 0.38 | 0.43 | 1.00 |