model portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в model portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| model portfolio | 16.22% | 1.11% | 10.73% | 24.32% | 10.93% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 20.95% | 1.92% | 17.92% | 37.79% | 12.46% | N/A |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -5.71% | -3.58% | -0.02% | -4.26% | -8.72% | N/A |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 9.77% | -0.52% | -3.76% | 0.24% | 7.04% | N/A |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 6.98% | 0.95% | 0.48% | 1.27% | 9.56% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью model portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.62% | 3.10% | 2.68% | -1.94% | 3.09% | 3.05% | 0.60% | 1.21% | 2.05% | 16.22% | |||
| 2023 | 4.16% | -2.78% | 2.52% | 1.27% | -0.29% | 3.48% | 1.67% | -1.37% | -2.88% | -2.44% | 5.66% | 3.09% | 12.29% |
| 2022 | -3.72% | -0.93% | 2.63% | -4.32% | -0.56% | -4.21% | 5.09% | -3.19% | -6.49% | 4.25% | 2.39% | -3.92% | -12.95% |
| 2021 | -0.75% | 1.99% | 2.25% | 4.40% | 1.15% | 2.05% | 2.51% | 1.29% | -3.32% | 5.10% | -1.07% | 2.32% | 19.11% |
| 2020 | 1.23% | -4.71% | -5.20% | 7.99% | 2.80% | 0.54% | 5.11% | 4.29% | -2.73% | -2.11% | 7.10% | 3.56% | 18.18% |
| 2019 | -1.47% | 4.73% | 1.20% | 2.07% | 0.17% | 0.93% | 2.02% | 1.56% | 11.66% |
Комиссия
Комиссия model portfolio составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг model portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 2.64 | 3.61 | 1.46 | 1.45 | 17.40 |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -0.36 | -0.48 | 0.94 | -0.09 | -0.64 |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.09 | 0.20 | 1.03 | 0.06 | 0.18 |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 0.23 | 0.37 | 1.05 | 0.12 | 0.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность model portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model portfolio | 2.25% | 1.91% | 3.36% | 3.67% | 0.80% | 3.05% | 0.70% | 0.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.06% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 3.43% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.11% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 3.94% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
model portfolio показал максимальную просадку в 19.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка model portfolio составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -15.62% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 325 | 1 февр. 2024 г. | 527 |
| -6.99% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
| -6.46% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -4.01% | 10 нояб. 2021 г. | 15 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность model portfolio составляет 2.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| COM | DBMF | NTSX | TAIL | |
|---|---|---|---|---|
| COM | 1.00 | 0.24 | 0.15 | -0.08 |
| DBMF | 0.24 | 1.00 | 0.07 | -0.23 |
| NTSX | 0.15 | 0.07 | 1.00 | -0.52 |
| TAIL | -0.08 | -0.23 | -0.52 | 1.00 |