Bond mix from JWAC 80/20 by grok

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bond mix from JWAC 80/20 by grok и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Bond mix from JWAC 80/20 by grok на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 0.52% с начала года и доходность в 2.21% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Bond mix from JWAC 80/20 by grok закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.

Bond mix from JWAC 80/20 by grok has an annualized alpha of 2.10%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2014.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.70%) than losses (8.45%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.02 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Bond mix from JWAC 80/20 by grok составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Bond mix from JWAC 80/20 by grok имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bond mix from JWAC 80/20 by grok и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bond mix from JWAC 80/20 by grok имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.61
• За 5 лет: 0.36
• За 10 лет: 0.66
• За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.51, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Bond mix from JWAC 80/20 by grok за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bond mix from JWAC 80/20 by grok показал максимальную просадку в 11.86%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 472 торговые сессии.

Текущая просадка Bond mix from JWAC 80/20 by grok составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.