PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Example Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Example Portfolio

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

BOND 16.67%ANBAX 16.67%GDX 16.67%SPY 16.67%TSLA 16.67%EVGR 16.67%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ANBAX
American Funds Strategic Bond Fund		Intermediate Core-Plus Bond
16.67%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		Total Bond Market, Actively Managed
16.67%
EVGR
Evergreen Corp		Financial Services
16.67%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		Materials
16.67%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
16.67%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Example Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.23%
5.56%
Example Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2022 г., начальной даты EVGR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Example Portfolio5.48%2.39%10.22%10.97%N/AN/A
Активы портфеля:
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		17.12%2.17%22.54%30.26%6.32%4.98%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		14.41%1.83%6.27%22.98%14.45%12.50%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.53%2.06%5.30%11.51%0.66%2.24%
ANBAX
American Funds Strategic Bond Fund		3.86%1.82%5.21%7.66%1.62%N/A
TSLA
Tesla, Inc.		-15.19%5.98%20.18%-15.20%69.41%27.56%
EVGR
Evergreen Corp		4.02%0.50%3.01%6.79%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Example Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.34%0.54%1.96%0.10%2.14%2.06%5.96%-0.14%5.48%
202310.96%0.71%3.69%-2.49%1.80%5.44%1.78%-2.14%-3.44%-3.56%8.05%2.85%24.98%
2022-7.08%-3.40%-5.82%7.26%-4.38%-3.82%-1.31%3.71%-5.15%-19.05%

Комиссия

Комиссия Example Portfolio составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ANBAX
American Funds Strategic Bond Fund
График комиссии ANBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Example Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Example Portfolio, с текущим значением в 1313
Example Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Example Portfolio, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Example Portfolio, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Example Portfolio, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Example Portfolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Example Portfolio, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Example Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Example Portfolio, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Example Portfolio, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Example Portfolio, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Example Portfolio, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Example Portfolio, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.941.451.170.843.97
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.812.471.332.298.75
BOND
PIMCO Active Bond ETF		1.952.811.351.157.81
ANBAX
American Funds Strategic Bond Fund		1.191.821.220.573.81
TSLA
Tesla, Inc.		-0.30-0.080.99-0.27-0.62
EVGR
Evergreen Corp		2.503.911.777.3738.55

Коэффициент Шарпа

Example Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.80
1.66
Example Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Example Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Example Portfolio1.83%1.78%2.01%1.20%1.43%1.48%1.58%1.25%1.09%1.17%1.11%0.92%
Активы портфеля:
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		1.38%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.26%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%2.82%
ANBAX
American Funds Strategic Bond Fund		3.05%2.91%5.31%1.74%3.87%3.09%3.49%2.06%1.42%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVGR
Evergreen Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.34%
-4.57%
Example Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Example Portfolio показал максимальную просадку в 20.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка Example Portfolio составляет 4.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.89%6 апр. 2022 г.13314 окт. 2022 г.18513 июл. 2023 г.318
-10.94%19 июл. 2023 г.7431 окт. 2023 г.3927 дек. 2023 г.113
-8.19%28 дек. 2023 г.3213 февр. 2024 г.9327 июн. 2024 г.125
-7.74%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.———
-1.25%11 июл. 2024 г.111 июл. 2024 г.316 июл. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Example Portfolio составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.78%
4.88%
Example Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
EVGRTSLAGDXSPYANBAXBOND
EVGR1.00-0.01-0.01-0.06-0.01-0.03
TSLA-0.011.000.180.580.060.14
GDX-0.010.181.000.380.370.39
SPY-0.060.580.381.000.130.27
ANBAX-0.010.060.370.131.000.88
BOND-0.030.140.390.270.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2022 г.