Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 16.67% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | Intermediate Core-Plus Bond, Actively Managed | 16.67% |
EVGR Evergreen Corp | Financial Services | 16.67% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | Gold, Precious Metals | 16.67% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | S&P 500 | 16.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Example Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты EVGR
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Example Portfolio | -1.11% | -4.70% | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
GDX VanEck Gold Miners ETF | -1.48% | -10.66% | 10.28% | 23.61% | 108.39% | 43.61% | 24.72% | 18.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.09% | -4.02% | -3.56% | -1.44% | 23.60% | 18.37% | 11.88% | 14.11% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.23% | -1.02% | 0.33% | 1.50% | 4.49% | 4.50% | 0.69% | 2.25% |
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | 0.22% | -1.65% | -0.59% | 0.04% | 1.55% | 1.17% | -0.76% | — |
TSLA Tesla, Inc. | -5.42% | -11.17% | -19.82% | -16.11% | 34.91% | 22.79% | 10.33% | 36.16% |
EVGR Evergreen Corp | 0.00% | 0.00% | — | — | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -1.09%.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Example Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.12% | -6.63% | 0.26% | -3.47% |
Комиссия
Комиссия Example Portfolio составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 89 | 2.35 | 2.55 | 1.37 | 3.50 | 12.47 |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 52 | 0.92 | 1.45 | 1.22 | 1.51 | 7.11 |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 50 | 1.12 | 1.56 | 1.20 | 1.55 | 4.51 |
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | 16 | 0.57 | 0.81 | 1.12 | 0.81 | 2.79 |
TSLA Tesla, Inc. | 60 | 0.50 | 1.10 | 1.13 | 1.25 | 3.01 |
EVGR Evergreen Corp | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Example Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.66% | 1.62% | 1.75% | 1.66% | 2.01% | 1.20% | 1.43% | 1.48% | 1.54% | 1.20% | 0.86% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.67% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | 2.99% | 2.78% | 3.07% | 2.91% | 5.31% | 1.74% | 3.87% | 3.09% | 3.51% | 1.76% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVGR Evergreen Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Example Portfolio показал максимальную просадку в 9.09%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Example Portfolio составляет 6.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.09% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.83% | 12 февр. 2026 г. | 1 | 12 февр. 2026 г. | 7 | 24 февр. 2026 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | EVGR | BOND | ANBAX | GDX | TSLA | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | 0.39 | 0.42 | 0.51 | 0.77 | 1.00 | 0.80 |
| EVGR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BOND | 0.39 | 0.00 | 1.00 | 0.93 | 0.46 | 0.18 | 0.41 | 0.47 |
| ANBAX | 0.42 | 0.00 | 0.93 | 1.00 | 0.44 | 0.28 | 0.44 | 0.50 |
| GDX | 0.51 | 0.00 | 0.46 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.51 | 0.86 |
| TSLA | 0.77 | 0.00 | 0.18 | 0.28 | 0.48 | 1.00 | 0.77 | 0.80 |
| SPY | 1.00 | 0.00 | 0.41 | 0.44 | 0.51 | 0.77 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.80 | 0.00 | 0.47 | 0.50 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |