Example Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | Intermediate Core-Plus Bond | 16.67% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | Total Bond Market, Actively Managed | 16.67% |
EVGR Evergreen Corp | Financial Services | 16.67% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | Materials | 16.67% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 16.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Example Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2022 г., начальной даты EVGR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Example Portfolio | 5.48% | 2.39% | 10.22% | 10.97% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 17.12% | 2.17% | 22.54% | 30.26% | 6.32% | 4.98% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 14.41% | 1.83% | 6.27% | 22.98% | 14.45% | 12.50% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.53% | 2.06% | 5.30% | 11.51% | 0.66% | 2.24% |
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | 3.86% | 1.82% | 5.21% | 7.66% | 1.62% | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 69.41% | 27.56% |
EVGR Evergreen Corp | 4.02% | 0.50% | 3.01% | 6.79% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Example Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -5.34% | 0.54% | 1.96% | 0.10% | 2.14% | 2.06% | 5.96% | -0.14% | 5.48% | ||||
2023 | 10.96% | 0.71% | 3.69% | -2.49% | 1.80% | 5.44% | 1.78% | -2.14% | -3.44% | -3.56% | 8.05% | 2.85% | 24.98% |
2022 | -7.08% | -3.40% | -5.82% | 7.26% | -4.38% | -3.82% | -1.31% | 3.71% | -5.15% | -19.05% |
Комиссия
Комиссия Example Portfolio составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Example Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.94 | 1.45 | 1.17 | 0.84 | 3.97 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 2.29 | 8.75 |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 1.95 | 2.81 | 1.35 | 1.15 | 7.81 |
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | 1.19 | 1.82 | 1.22 | 0.57 | 3.81 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.27 | -0.62 |
EVGR Evergreen Corp | 2.50 | 3.91 | 1.77 | 7.37 | 38.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Example Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Example Portfolio | 1.83% | 1.78% | 2.01% | 1.20% | 1.43% | 1.48% | 1.58% | 1.25% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.92% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.38% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.26% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
ANBAX American Funds Strategic Bond Fund | 3.05% | 2.91% | 5.31% | 1.74% | 3.87% | 3.09% | 3.49% | 2.06% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EVGR Evergreen Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Example Portfolio показал максимальную просадку в 20.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка Example Portfolio составляет 4.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.89% | 6 апр. 2022 г. | 133 | 14 окт. 2022 г. | 185 | 13 июл. 2023 г. | 318 |
-10.94% | 19 июл. 2023 г. | 74 | 31 окт. 2023 г. | 39 | 27 дек. 2023 г. | 113 |
-8.19% | 28 дек. 2023 г. | 32 | 13 февр. 2024 г. | 93 | 27 июн. 2024 г. | 125 |
-7.74% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-1.25% | 11 июл. 2024 г. | 1 | 11 июл. 2024 г. | 3 | 16 июл. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Example Portfolio составляет 4.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
EVGR | TSLA | GDX | SPY | ANBAX | BOND | |
---|---|---|---|---|---|---|
EVGR | 1.00 | -0.01 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.03 |
TSLA | -0.01 | 1.00 | 0.18 | 0.58 | 0.06 | 0.14 |
GDX | -0.01 | 0.18 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.39 |
SPY | -0.06 | 0.58 | 0.38 | 1.00 | 0.13 | 0.27 |
ANBAX | -0.01 | 0.06 | 0.37 | 0.13 | 1.00 | 0.88 |
BOND | -0.03 | 0.14 | 0.39 | 0.27 | 0.88 | 1.00 |