Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BPF-UN.TO Boston Pizza Royalties Income Fund | Consumer Cyclical | 10% |
CLS.TO Celestica Inc. | Technology | 10% |
ENB.TO Enbridge Inc. | Energy | 10% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
KEY.TO Keyera Corp. | Energy | 10% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | Energy | 10% |
POW.TO Power Corporation of Canada | Financial Services | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | S&P 500 | 10% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | Utilities Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в ibkr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 6 месяцев
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2025 г., начальной даты XDIV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.48% | -1.70% | -2.42% | -2.28% | 13.57% | 18.26% | 12.69% | 12.98% |
Портфель ibkr | 0.73% | 0.32% | 5.95% | 9.47% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.74% | -1.27% | -2.22% | -1.57% | — | — | — | — |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 0.96% | 2.04% | 12.73% | 9.48% | 22.04% | 11.12% | 6.19% | 8.87% |
BPF-UN.TO Boston Pizza Royalties Income Fund | 0.20% | -1.24% | 9.33% | 20.84% | 53.37% | 26.74% | 22.62% | 10.90% |
CLS.TO Celestica Inc. | 2.48% | 16.79% | 1.03% | 17.08% | 247.84% | 189.08% | 106.48% | 39.89% |
ENB.TO Enbridge Inc. | 1.15% | 1.48% | 16.34% | 11.67% | 23.42% | 20.52% | 17.67% | 10.88% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.34% | -7.37% | 5.83% | -14.64% | 7.17% | 24.38% | 24.63% | 25.23% |
KEY.TO Keyera Corp. | 1.69% | 3.00% | 22.59% | 17.79% | 20.70% | 29.23% | 24.19% | 11.06% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 3.13% | -3.61% | 17.71% | 27.02% | 53.87% | 24.91% | 44.01% | 27.83% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 0.26% | 2.64% | -5.28% | 16.00% | 36.89% | 32.01% | 21.84% | 14.81% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.07% | -6.47% | -18.64% | -17.55% | 24.77% | 24.26% | 12.65% | 37.00% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении ibkr закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 13 нояб. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.15% | 4.72% | -0.12% | 0.15% | 5.95% | ||||||||
| 2025 | 3.44% | 3.57% | 10.70% | 4.65% | 2.17% | -2.92% | 23.11% |
Метрики бенчмарка
ibkr: годовая альфа составляет 35.04%, бета — 0.77, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 11.07.2025.
- Портфель участвовал в 209.19% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -66.33%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 35.04%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 209.19%
- Участие в снижении
- -66.33%
Комиссия
Комиссия ibkr составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | — | — | — | — | — | — |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 86 | 2.22 | 2.81 | 1.46 | 2.92 | 8.08 |
BPF-UN.TO Boston Pizza Royalties Income Fund | 97 | 3.38 | 4.78 | 1.68 | 5.81 | 20.17 |
CLS.TO Celestica Inc. | 95 | 3.51 | 3.21 | 1.44 | 8.29 | 21.54 |
ENB.TO Enbridge Inc. | 79 | 1.48 | 2.02 | 1.26 | 2.62 | 6.45 |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 45 | 0.20 | 0.56 | 1.06 | 0.36 | 0.77 |
KEY.TO Keyera Corp. | 67 | 0.96 | 1.39 | 1.18 | 1.46 | 3.75 |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 81 | 1.62 | 2.08 | 1.30 | 2.82 | 7.01 |
POW.TO Power Corporation of Canada | 84 | 1.97 | 2.48 | 1.33 | 2.63 | 7.77 |
TSLA Tesla, Inc. | 58 | 0.45 | 1.03 | 1.12 | 1.16 | 2.62 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ibkr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.45% | 8.98% | 3.54% | 4.34% | 3.74% | 2.98% | 3.86% | 3.17% | 3.26% | 2.38% | 2.15% | 2.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUT.TO iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 3.40% | 3.79% | 3.86% | 3.76% | 3.66% | 2.89% | 4.28% | 3.38% | 4.29% | 3.39% | 3.55% | 3.84% |
BPF-UN.TO Boston Pizza Royalties Income Fund | 6.25% | 6.73% | 8.67% | 8.31% | 7.95% | 5.57% | 7.07% | 10.25% | 9.13% | 6.30% | 6.04% | 7.14% |
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENB.TO Enbridge Inc. | 5.04% | 5.74% | 6.00% | 7.45% | 6.50% | 6.76% | 7.96% | 5.72% | 6.33% | 4.91% | 3.75% | 4.04% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KEY.TO Keyera Corp. | 4.01% | 5.28% | 6.51% | 8.68% | 9.16% | 9.36% | 11.76% | 7.52% | 6.70% | 4.66% | 3.81% | 3.51% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 2.12% | 64.90% | 5.34% | 9.64% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 3.67% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ibkr показал максимальную просадку в 4.36%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Полное восстановление заняло 3 торговые сессии.
Текущая просадка ibkr составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.36% | 4 нояб. 2025 г. | 13 | 20 нояб. 2025 г. | 3 | 25 нояб. 2025 г. | 16 |
| -4.26% | 12 дек. 2025 г. | 18 | 8 янв. 2026 г. | 21 | 6 февр. 2026 г. | 39 |
| -3.86% | 2 окт. 2025 г. | 7 | 10 окт. 2025 г. | 9 | 23 окт. 2025 г. | 16 |
| -3.55% | 5 мар. 2026 г. | 12 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.18% | 1 дек. 2025 г. | 2 | 2 дек. 2025 г. | 6 | 10 дек. 2025 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | XUT.TO | POU.TO | POW.TO | ENB.TO | GRBK | KEY.TO | BPF-UN.TO | CLS.TO | TSLA | XDIV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.02 | 0.02 | 0.20 | -0.17 | 0.29 | -0.12 | 0.28 | 0.42 | 0.55 | 0.97 | 0.60 |
| XUT.TO | -0.02 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.11 | 0.28 | 0.14 | 0.01 | -0.08 | -0.03 | 0.17 |
| POU.TO | 0.02 | 0.00 | 1.00 | -0.28 | 0.13 | -0.13 | 0.33 | -0.06 | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.28 |
| POW.TO | 0.20 | 0.10 | -0.28 | 1.00 | -0.07 | 0.09 | -0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.13 |
| ENB.TO | -0.17 | 0.30 | 0.13 | -0.07 | 1.00 | 0.13 | 0.39 | -0.01 | -0.14 | -0.16 | -0.20 | 0.07 |
| GRBK | 0.29 | 0.11 | -0.13 | 0.09 | 0.13 | 1.00 | -0.01 | 0.35 | 0.04 | 0.12 | 0.26 | 0.31 |
| KEY.TO | -0.12 | 0.28 | 0.33 | -0.17 | 0.39 | -0.01 | 1.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | -0.14 | 0.23 |
| BPF-UN.TO | 0.28 | 0.14 | -0.06 | 0.12 | -0.01 | 0.35 | 0.06 | 1.00 | 0.20 | 0.15 | 0.27 | 0.36 |
| CLS.TO | 0.42 | 0.01 | 0.15 | 0.07 | -0.14 | 0.04 | 0.02 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 0.39 | 0.74 |
| TSLA | 0.55 | -0.08 | 0.04 | 0.03 | -0.16 | 0.12 | -0.10 | 0.15 | 0.25 | 1.00 | 0.55 | 0.56 |
| XDIV | 0.97 | -0.03 | 0.01 | 0.19 | -0.20 | 0.26 | -0.14 | 0.27 | 0.39 | 0.55 | 1.00 | 0.56 |
| Portfolio | 0.60 | 0.17 | 0.28 | 0.13 | 0.07 | 0.31 | 0.23 | 0.36 | 0.74 | 0.56 | 0.56 | 1.00 |