comparison
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 35% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 20% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| comparison | 1.94% | 0.30% | 1.63% | 5.74% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.94% | 0.73% | 2.32% | 6.13% | 1.16% | 1.47% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.94% | 0.60% | 1.51% | 6.98% | -1.04% | 1.15% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 2.38% | -1.93% | -2.91% | 4.23% | -8.76% | -0.92% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.23% | 0.34% | 2.21% | 4.92% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью comparison, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.44% | 1.27% | 0.28% | -0.05% | 1.94% | ||||||||
| 2024 | 0.16% | -0.53% | 0.45% | -0.97% | 0.98% | 0.70% | 1.40% | 0.91% | 0.86% | -1.06% | 0.57% | -0.53% | 2.92% |
| 2023 | 1.56% | -1.12% | 1.82% | 0.40% | -0.48% | -0.24% | 0.00% | 0.03% | -0.92% | -0.39% | 2.02% | 1.93% | 4.62% |
| 2022 | -0.94% | -0.39% | -1.58% | -1.58% | 0.16% | -0.42% | 0.80% | -1.22% | -1.78% | -0.64% | 1.48% | -0.19% | -6.17% |
| 2021 | -0.43% | -0.82% | -0.72% | 0.39% | 0.08% | 0.38% | 0.67% | -0.09% | -0.53% | -0.06% | 0.34% | -0.34% | -1.14% |
| 2020 | 0.11% | 0.06% | 0.55% | -0.59% | 0.12% | -0.46% | 0.20% | -0.09% | -0.11% |
Комиссия
Комиссия comparison составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг comparison составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.77 | 6.47 | 1.86 | 6.36 | 18.60 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.57 | 2.41 | 1.28 | 0.57 | 3.73 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.37 | 0.59 | 1.07 | 0.11 | 0.73 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.44 | 486.27 | 487.27 | 498.13 | 7,907.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.31% | 4.42% | 3.74% | 1.54% | 0.76% | 1.29% | 1.49% | 1.31% | 0.97% | 0.90% | 0.91% | 0.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.16% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.72% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.35% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.79% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
comparison показал максимальную просадку в 9.75%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка comparison составляет 0.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.75% | 5 авг. 2020 г. | 560 | 24 окт. 2022 г. | 470 | 9 сент. 2024 г. | 1030 |
| -1.82% | 17 сент. 2024 г. | 81 | 13 янв. 2025 г. | 30 | 26 февр. 2025 г. | 111 |
| -1.17% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -0.66% | 1 июн. 2020 г. | 5 | 5 июн. 2020 г. | 15 | 26 июн. 2020 г. | 20 |
| -0.35% | 4 мар. 2025 г. | 4 | 7 мар. 2025 г. | 15 | 28 мар. 2025 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность comparison составляет 0.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOV | VGLT | VGSH | VGIT | |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 1.00 | 0.03 | 0.11 | 0.04 |
| VGLT | 0.03 | 1.00 | 0.60 | 0.86 |
| VGSH | 0.11 | 0.60 | 1.00 | 0.86 |
| VGIT | 0.04 | 0.86 | 0.86 | 1.00 |