Ara US dividend king

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	12.50%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	12.50%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	12.50%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	12.50%
O Realty Income Corporation	Real Estate	12.50%
T AT&T Inc.	Communication Services	12.50%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	12.50%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	12.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ara US dividend king и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2013 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

Ara US dividend king на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 10.13% с начала года и доходность в 16.17% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Ara US dividend king	-0.25%	0.57%	10.13%	14.51%	33.87%	26.95%	18.90%	16.17%
Активы портфеля:
T AT&T Inc.	-0.39%	-2.39%	8.89%	4.56%	3.07%	16.49%	9.35%	4.98%
VZ Verizon Communications Inc.	-2.19%	-7.70%	16.73%	19.30%	12.37%	12.62%	1.78%	4.19%
WMT Walmart Inc.	-1.83%	1.36%	14.02%	24.99%	37.82%	37.91%	23.78%	20.76%
AVGO Broadcom Inc.	4.69%	10.82%	7.58%	14.91%	105.87%	83.91%	53.30%	40.88%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-1.14%	6.34%	7.89%	22.33%	46.72%	20.85%	12.74%	14.94%
KO The Coca-Cola Company	-0.91%	0.51%	11.58%	17.17%	11.60%	10.62%	11.08%	8.55%
ABBV AbbVie Inc.	-2.10%	-7.73%	-8.26%	-8.41%	22.77%	12.82%	18.55%	18.04%
O Realty Income Corporation	0.87%	-1.53%	14.57%	12.43%	21.98%	6.64%	5.39%	5.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Ara US dividend king закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.66%	6.21%	-2.93%	2.05%									10.13%
2025	2.78%	6.69%	-1.79%	1.61%	4.06%	3.82%	-0.23%	3.81%	3.01%	-0.86%	5.40%	-3.12%	27.69%
2024	4.43%	0.95%	3.47%	-3.09%	3.09%	4.96%	3.70%	6.04%	4.51%	-1.04%	1.41%	1.94%	34.47%
2023	3.07%	-2.43%	3.87%	-1.95%	-1.07%	3.44%	1.27%	0.77%	-4.61%	1.04%	4.40%	5.43%	13.48%
2022	-1.88%	-0.46%	3.51%	-3.21%	0.19%	-2.93%	1.79%	-5.00%	-8.41%	9.46%	7.80%	-1.42%	-1.97%
2021	-2.98%	0.64%	5.93%	2.80%	0.47%	-0.70%	2.92%	1.95%	-5.79%	5.02%	-3.04%	11.16%	18.69%

Метрики бенчмарка

Ara US dividend king : годовая альфа составляет 7.59%, бета — 0.72, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 03.01.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.43%) было выше, чем в снижении (60.48%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 7.59% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 7.59%

Бета: 0.72

R²: 0.68

Участие в росте: 89.43%

Участие в снижении: 60.48%

Комиссия

Комиссия Ara US dividend king составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Ara US dividend king имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.34	2.23	+1.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.96	3.12	+1.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.62	1.42	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	8.30	4.05	+4.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	24.75	17.91	+6.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
T AT&T Inc.	35	0.22	0.46	1.06	0.28	0.64
VZ Verizon Communications Inc.	52	0.66	1.21	1.15	1.38	3.25
WMT Walmart Inc.	81	1.88	2.75	1.34	5.16	14.19
AVGO Broadcom Inc.	86	2.76	3.36	1.43	4.89	11.77
CSCO Cisco Systems, Inc.	80	1.94	2.34	1.36	4.28	11.98
KO The Coca-Cola Company	54	0.81	1.33	1.15	1.68	3.41
ABBV AbbVie Inc.	56	0.93	1.39	1.18	1.50	3.48
O Realty Income Corporation	71	1.57	2.15	1.26	2.60	7.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ara US dividend king имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.34
За 5 лет: 1.43
За 10 лет: 1.05
За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ara US dividend king за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.07%	3.35%	3.51%	4.01%	3.99%	3.74%	3.89%	3.60%	3.86%	3.33%	3.45%	3.56%
Активы портфеля:
T AT&T Inc.	4.20%	4.47%	4.87%	6.62%	6.66%	8.46%	7.23%	5.22%	7.01%	5.04%	4.51%	5.46%
VZ Verizon Communications Inc.	6.01%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
WMT Walmart Inc.	0.75%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%
AVGO Broadcom Inc.	0.67%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.01%	2.12%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%
KO The Coca-Cola Company	2.66%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
ABBV AbbVie Inc.	3.20%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
O Realty Income Corporation	5.07%	6.19%	5.37%	5.33%	4.68%	3.87%	4.51%	3.69%	4.19%	4.45%	4.18%	4.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ara US dividend king показал максимальную просадку в 29.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Ara US dividend king составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.14%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	165	13 нояб. 2020 г.	192
-20.89%	22 апр. 2022 г.	120	12 окт. 2022 г.	275	15 нояб. 2023 г.	395
-12.41%	29 янв. 2018 г.	44	2 апр. 2018 г.	170	30 нояб. 2018 г.	214
-11.49%	17 июл. 2015 г.	28	25 авг. 2015 г.	87	29 дек. 2015 г.	115
-10.8%	10 мар. 2025 г.	22	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	39

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AVGO	O	WMT	ABBV	VZ	T	KO	CSCO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.64	0.34	0.38	0.42	0.33	0.38	0.42	0.66	0.73
AVGO	0.64	1.00	0.13	0.18	0.21	0.10	0.13	0.17	0.47	0.57
O	0.34	0.13	1.00	0.23	0.24	0.34	0.33	0.42	0.23	0.52
WMT	0.38	0.18	0.23	1.00	0.23	0.29	0.29	0.37	0.30	0.52
ABBV	0.42	0.21	0.24	0.23	1.00	0.28	0.28	0.32	0.32	0.58
VZ	0.33	0.10	0.34	0.29	0.28	1.00	0.68	0.42	0.28	0.60
T	0.38	0.13	0.33	0.29	0.28	0.68	1.00	0.40	0.32	0.61
KO	0.42	0.17	0.42	0.37	0.32	0.42	0.40	1.00	0.33	0.59
CSCO	0.66	0.47	0.23	0.30	0.32	0.28	0.32	0.33	1.00	0.66
Portfolio	0.73	0.57	0.52	0.52	0.58	0.60	0.61	0.59	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2013 г.

Ara US dividend king

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов