Early Retirement V8
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | Corporate Bonds, Actively Managed | 20% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Early Retirement V8 на 22 мая 2025 г. показал доходность в 4.17% с начала года и доходность в 10.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Early Retirement V8 | 4.17% | 4.37% | 2.82% | 11.97% | 12.70% | 10.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -3.94% | 3.92% | -7.73% | 1.97% | 12.87% | 10.41% |
IAU iShares Gold Trust | 26.42% | -3.10% | 25.10% | 36.60% | 13.55% | 10.39% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 1.81% | 0.48% | 2.45% | 5.59% | 3.01% | 2.51% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 18.45% | 2.28% | 13.25% | 18.18% | 17.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Early Retirement V8, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63% | 0.97% | 0.12% | -1.64% | 2.08% | 4.17% | |||||||
| 2024 | 0.26% | 1.94% | 3.91% | -2.00% | 2.46% | 1.39% | 3.38% | 1.74% | 2.03% | 0.81% | 2.35% | -2.79% | 16.37% |
| 2023 | 4.25% | -2.44% | 3.30% | 0.06% | -0.24% | 3.04% | 3.01% | -1.04% | -3.62% | -0.39% | 5.27% | 4.05% | 15.85% |
| 2022 | -3.23% | -0.40% | 2.24% | -4.81% | 0.61% | -5.26% | 3.60% | -2.73% | -5.78% | 4.89% | 5.68% | -2.54% | -8.29% |
| 2021 | -0.94% | 1.16% | 3.97% | 2.82% | 2.58% | -0.64% | 1.35% | 1.67% | -3.28% | 3.60% | -0.56% | 3.79% | 16.35% |
| 2020 | 0.88% | -4.98% | -6.31% | 9.73% | 3.52% | 1.67% | 5.83% | 4.22% | -3.07% | -0.55% | 6.52% | 3.56% | 21.65% |
| 2019 | 4.89% | 2.23% | 1.22% | 2.29% | -4.36% | 6.04% | 1.21% | 0.67% | 1.06% | 1.97% | 1.35% | 2.49% | 22.81% |
| 2018 | 4.26% | -2.89% | -1.64% | -0.47% | 1.67% | -0.13% | 1.96% | 1.76% | 0.38% | -3.62% | 1.35% | -3.75% | -1.45% |
| 2017 | 1.92% | 2.92% | 0.46% | 0.99% | 1.51% | -0.92% | 1.97% | 1.26% | 0.44% | 2.24% | 2.20% | 1.37% | 17.59% |
| 2016 | -1.20% | 2.40% | 3.54% | 0.36% | 0.17% | 2.48% | 3.04% | -0.51% | 0.70% | -1.48% | -0.22% | 0.84% | 10.46% |
| 2015 | 0.08% | 2.23% | -1.83% | 0.69% | 0.81% | -2.11% | -0.12% | -2.86% | -1.06% | 6.27% | -1.01% | -0.79% | -0.01% |
| 2014 | -1.46% | 3.92% | -0.46% | 0.79% | 0.85% | 2.41% | -1.20% | 2.48% | -1.45% | 0.74% | 2.04% | -0.59% | 8.21% |
Комиссия
Комиссия Early Retirement V8 составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Early Retirement V8 составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.12 | 0.22 | 1.03 | 0.07 | 0.23 |
IAU iShares Gold Trust | 2.06 | 2.79 | 1.36 | 4.55 | 11.58 |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 10.95 | 26.81 | 5.99 | 31.41 | 205.63 |
QQQ Invesco QQQ | 0.52 | 0.95 | 1.13 | 0.63 | 2.04 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Early Retirement V8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.73% | 2.63% | 2.51% | 1.86% | 1.31% | 1.67% | 1.88% | 1.87% | 1.58% | 1.63% | 1.62% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.00% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.05% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.30% | 1.17% | 1.29% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Early Retirement V8 показал максимальную просадку в 20.44%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Early Retirement V8 составляет 0.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.44% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -15.3% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 195 | 13 июл. 2023 г. | 381 |
| -10.01% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 101 |
| -9.5% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.02% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 132 | 4 мар. 2016 г. | 201 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GSY | IAU | SCHD | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.85 | 0.90 | 0.89 |
| GSY | 0.03 | 1.00 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.08 |
| IAU | 0.03 | 0.13 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.34 |
| SCHD | 0.85 | 0.03 | 0.03 | 1.00 | 0.66 | 0.86 |
| QQQ | 0.90 | 0.02 | 0.03 | 0.66 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.89 | 0.08 | 0.34 | 0.86 | 0.81 | 1.00 |