Core

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Core

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed	6%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	10%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	Asia Pacific Equities	30%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	Emerging Markets Diversified	8%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	16%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	30%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Core

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Core	7.71%	2.37%	3.92%	18.83%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	13.11%	1.78%	5.46%	22.15%	13.75%	11.93%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	7.19%	2.57%	3.08%	15.44%	6.70%	4.44%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.59%	-0.19%	1.67%	15.84%	N/A	N/A
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	7.97%	3.95%	4.72%	17.20%	N/A	N/A
EWA iShares MSCI-Australia ETF	5.19%	4.19%	3.37%	20.39%	6.68%	3.97%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	4.98%	-0.47%	3.43%	11.07%	3.16%	2.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.59%	3.19%	3.53%	-4.01%	4.74%	0.89%	3.17%	1.81%					7.71%
2023	9.19%	-4.66%	0.75%	0.80%	-2.95%	5.97%	4.46%	-3.80%	-3.64%	-3.37%	8.46%	7.47%	18.59%
2022	-5.13%	0.10%	3.83%	-7.24%	0.96%	-9.48%	6.89%	-3.48%	-10.01%	6.33%	10.42%	-4.38%	-12.88%
2021	0.45%	3.99%	2.65%	3.85%	2.43%	0.00%	-0.78%	1.84%	-3.57%	5.06%	-4.31%	4.16%	16.38%
2020	-2.70%	-8.40%	-18.73%	11.42%	5.22%	4.84%	4.38%	5.60%	-3.57%	-0.42%	13.57%	6.11%	13.55%
2019									-0.25%	2.37%	2.08%	3.18%	7.56%

Комиссия

Комиссия Core составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWA

iShares MSCI-Australia ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Core среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Core

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Core

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.68	2.31	1.30	1.56	8.02
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	1.16	1.67	1.21	0.82	5.71
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	0.72	1.16	1.14	1.20	3.57
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	1.09	1.55	1.19	1.16	5.52
EWA iShares MSCI-Australia ETF	1.12	1.62	1.20	1.07	5.78
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	0.76	1.14	1.14	0.31	3.53

Коэффициент Шарпа

Core на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Core

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Core	2.60%	2.65%	3.14%	2.82%	1.69%	2.49%	3.14%	2.42%	2.39%	2.91%	2.73%	2.53%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.37%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	3.05%	3.32%	3.12%	3.08%	2.00%	3.10%	3.27%	2.66%	2.96%	2.95%	3.52%	2.66%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.69%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	3.13%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EWA iShares MSCI-Australia ETF	3.81%	3.72%	5.28%	5.08%	2.02%	3.97%	6.11%	4.44%	4.03%	5.48%	4.92%	4.68%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.55%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	1.88%	1.69%	2.47%	2.03%	2.15%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Core

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Core показал максимальную просадку в 39.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Core составляет 3.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-39.29%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	205
-24.04%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	306	19 дек. 2023 г.	531
-8.65%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-5.07%	15 июн. 2021 г.	24	19 июл. 2021 г.	32	1 сент. 2021 г.	56
-4.99%	10 апр. 2024 г.	8	19 апр. 2024 г.	16	13 мая 2024 г.	24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Core составляет 4.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Core

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FPADX	AVUV	VTI	EWA	AVDV	VEU
FPADX	1.00	0.56	0.67	0.70	0.71	0.85
AVUV	0.56	1.00	0.77	0.71	0.76	0.72
VTI	0.67	0.77	1.00	0.78	0.76	0.83
EWA	0.70	0.71	0.78	1.00	0.84	0.88
AVDV	0.71	0.76	0.76	0.84	1.00	0.92
VEU	0.85	0.72	0.83	0.88	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.