Core
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Core и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Core | 7.71% | 2.37% | 3.92% | 18.83% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.93% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 7.19% | 2.57% | 3.08% | 15.44% | 6.70% | 4.44% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.59% | -0.19% | 1.67% | 15.84% | N/A | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.97% | 3.95% | 4.72% | 17.20% | N/A | N/A |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 5.19% | 4.19% | 3.37% | 20.39% | 6.68% | 3.97% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 4.98% | -0.47% | 3.43% | 11.07% | 3.16% | 2.01% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.59% | 3.19% | 3.53% | -4.01% | 4.74% | 0.89% | 3.17% | 1.81% | 7.71% | ||||
2023 | 9.19% | -4.66% | 0.75% | 0.80% | -2.95% | 5.97% | 4.46% | -3.80% | -3.64% | -3.37% | 8.46% | 7.47% | 18.59% |
2022 | -5.13% | 0.10% | 3.83% | -7.24% | 0.96% | -9.48% | 6.89% | -3.48% | -10.01% | 6.33% | 10.42% | -4.38% | -12.88% |
2021 | 0.45% | 3.99% | 2.65% | 3.85% | 2.43% | 0.00% | -0.78% | 1.84% | -3.57% | 5.06% | -4.31% | 4.16% | 16.38% |
2020 | -2.70% | -8.40% | -18.73% | 11.42% | 5.22% | 4.84% | 4.38% | 5.60% | -3.57% | -0.42% | 13.57% | 6.11% | 13.55% |
2019 | -0.25% | 2.37% | 2.08% | 3.18% | 7.56% |
Комиссия
Комиссия Core составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Core среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.16 | 1.67 | 1.21 | 0.82 | 5.71 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.72 | 1.16 | 1.14 | 1.20 | 3.57 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.09 | 1.55 | 1.19 | 1.16 | 5.52 |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 1.12 | 1.62 | 1.20 | 1.07 | 5.78 |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 0.76 | 1.14 | 1.14 | 0.31 | 3.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Core за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core | 2.60% | 2.65% | 3.14% | 2.82% | 1.69% | 2.49% | 3.14% | 2.42% | 2.39% | 2.91% | 2.73% | 2.53% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.05% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.69% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.13% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 3.81% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% | 4.92% | 4.68% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 2.55% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 1.88% | 1.69% | 2.47% | 2.03% | 2.15% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Core показал максимальную просадку в 39.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Core составляет 3.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-39.29% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
-24.04% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 531 |
-8.65% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-5.07% | 15 июн. 2021 г. | 24 | 19 июл. 2021 г. | 32 | 1 сент. 2021 г. | 56 |
-4.99% | 10 апр. 2024 г. | 8 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Core составляет 4.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FPADX | AVUV | VTI | EWA | AVDV | VEU | |
---|---|---|---|---|---|---|
FPADX | 1.00 | 0.56 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.85 |
AVUV | 0.56 | 1.00 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | 0.72 |
VTI | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 0.78 | 0.76 | 0.83 |
EWA | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 1.00 | 0.84 | 0.88 |
AVDV | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 1.00 | 0.92 |
VEU | 0.85 | 0.72 | 0.83 | 0.88 | 0.92 | 1.00 |