X

График показывает рост $10,000 инвестированных в X и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

X на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 16.73% с начала года и доходность в 29.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 февр. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2001 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении X закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 нояб. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 2 июл. 2002 г. с доходностью -11.5%.

X has an annualized alpha of 15.95%, beta of 0.86, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 12, 1998.

• This portfolio captured 126.08% of S&P 500 Index gains but only 61.38% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 15.95% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.86 and R2 of 0.54, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия X составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

X имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа X на 13 июн. 2026 г. составляет 1.95 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность X за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

X показал максимальную просадку в 47.17%, зарегистрированную 7 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка X составляет 4.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.