PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Good ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Good ETF

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

VOO 20%SMH 20%MAGS 20%USD 20%NVDL 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
20%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		Leveraged Equities
20%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
20%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Good ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
14.17%
7.53%
Good ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Good ETF85.45%-9.63%11.95%125.71%N/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		18.91%0.47%7.91%29.41%15.31%12.87%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		32.13%-6.85%2.10%61.84%34.34%27.82%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		34.68%-1.05%14.54%48.38%N/AN/A
USD
ProShares Ultra Semiconductors		94.23%-17.85%5.39%182.31%57.15%43.76%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		242.66%-24.06%19.70%320.04%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Good ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202413.28%27.65%12.99%-6.99%22.22%13.20%-6.29%-0.78%85.45%
20230.61%24.88%10.01%8.46%-0.24%-10.84%-6.45%17.60%10.01%61.37%

Комиссия

Комиссия Good ETF составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
График комиссии NVDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Good ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Good ETF, с текущим значением в 7171
Good ETF
Ранг коэф-та Шарпа Good ETF, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Good ETF, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Good ETF, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Good ETF, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Good ETF, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Good ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Good ETF, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Good ETF, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Good ETF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Good ETF, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Good ETF, с текущим значением в 11.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.212.981.402.8012.12
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.712.241.302.337.24
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.792.361.312.508.05
USD
ProShares Ultra Semiconductors		2.112.471.323.4610.09
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		2.953.001.395.7316.36

Коэффициент Шарпа

Good ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50MayJuneJulyAugustSeptember
2.42
2.06
Good ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Good ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Good ETF1.08%2.76%0.87%0.45%0.61%1.72%1.35%0.99%1.47%1.36%1.19%1.11%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.32%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.03%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%3.71%0.39%1.80%0.63%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		3.29%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-20.83%
-0.86%
Good ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Good ETF показал максимальную просадку в 30.34%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Good ETF составляет 20.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.34%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-20.1%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.2423 мая 2024 г.42
-18.59%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.84
-13.52%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.1110 июл. 2024 г.14
-9.38%8 мар. 2024 г.211 мар. 2024 г.1025 мар. 2024 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Good ETF составляет 16.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
16.15%
3.99%
Good ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VOOMAGSNVDLSMHUSD
VOO1.000.790.620.770.73
MAGS0.791.000.710.750.75
NVDL0.620.711.000.850.93
SMH0.770.750.851.000.97
USD0.730.750.930.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.