scott 6
3 year
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | Basic Materials | 23.80% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | Japan Equities | 23.80% |
KGC Kinross Gold Corporation | Basic Materials | 14.30% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 14.30% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 23.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в scott 6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2006 г., начальной даты DXJ
Доходность по периодам
scott 6 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 48.43% с начала года и доходность в 16.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| scott 6 | 48.43% | 0.36% | 11.11% | 67.82% | 21.17% | 16.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 26.88% | 2.69% | 2.99% | 25.44% | 18.61% | 11.70% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 15.94% | 5.67% | 2.96% | 16.00% | 15.03% | 5.05% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.92% | 0.41% | 6.88% | 54.88% | 32.98% | 28.72% |
CDE Coeur Mining, Inc. | 91.10% | -4.30% | 18.22% | 165.11% | -0.19% | 3.64% |
KGC Kinross Gold Corporation | 57.18% | -5.44% | 20.61% | 79.66% | 19.66% | 14.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью scott 6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.46% | 2.82% | 16.81% | 4.76% | 13.58% | 0.88% | 4.06% | -2.51% | 2.99% | -0.02% | 48.43% | ||
| 2023 | 10.36% | -8.91% | 11.95% | -1.81% | -2.78% | 4.67% | 5.88% | -4.72% | -2.73% | 3.11% | 10.68% | 3.58% | 30.44% |
| 2022 | 0.17% | -1.33% | 6.76% | -9.12% | 5.42% | -14.83% | 6.26% | -4.41% | 0.99% | 9.37% | 4.65% | -4.44% | -3.39% |
| 2021 | -1.86% | 6.11% | 3.89% | -2.34% | 11.30% | -5.56% | -5.59% | -2.34% | -1.62% | 5.65% | -3.37% | -0.05% | 2.79% |
| 2020 | -9.05% | -12.63% | -19.86% | 27.61% | 11.07% | -1.16% | 17.09% | 3.45% | -6.98% | -3.65% | 10.39% | 13.63% | 21.49% |
| 2019 | 10.20% | 0.05% | -2.24% | -1.73% | -11.72% | 18.24% | 2.55% | 4.86% | -1.32% | 5.69% | 4.82% | 10.65% | 43.82% |
| 2018 | 4.28% | -7.40% | 1.97% | 0.27% | 1.88% | -1.41% | -0.99% | -7.31% | -0.64% | -9.69% | -3.26% | -0.96% | -21.75% |
| 2017 | 9.91% | -8.17% | -1.00% | 2.38% | 4.20% | -2.83% | 0.80% | 1.87% | 4.35% | -2.54% | 1.25% | 2.09% | 11.83% |
| 2016 | -7.01% | 24.85% | 21.83% | 20.23% | -5.01% | 12.28% | 13.87% | -5.79% | 0.06% | -2.15% | -0.17% | -0.90% | 88.43% |
| 2015 | 6.89% | -0.53% | -7.97% | 5.94% | 1.79% | -2.02% | -14.76% | -5.45% | -7.01% | 7.57% | -0.59% | -4.96% | -21.26% |
| 2014 | -4.65% | 6.79% | -6.32% | -1.52% | -3.70% | 11.20% | -4.88% | 1.51% | -11.72% | -10.79% | 5.14% | 4.49% | -15.96% |
| 2013 | -0.31% | -2.38% | 2.78% | -6.35% | 0.95% | -3.83% | 1.86% | 1.29% | -2.20% | 1.73% | -2.02% | 1.22% | -7.41% |
Комиссия
Комиссия scott 6 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг scott 6 среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.19 | 1.56 | 1.23 | 1.11 | 3.95 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.89 | 1.29 | 1.16 | 1.19 | 2.76 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.60 | 2.12 | 1.28 | 2.22 | 6.05 |
CDE Coeur Mining, Inc. | 2.38 | 2.92 | 1.33 | 1.76 | 12.48 |
KGC Kinross Gold Corporation | 2.04 | 2.57 | 1.33 | 1.01 | 10.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность scott 6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.54% | 2.03% | 2.35% | 2.07% | 2.25% | 2.81% | 2.07% | 1.68% | 1.24% | 2.84% | 3.65% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.32% | 3.44% | 3.03% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% | 2.44% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KGC Kinross Gold Corporation | 1.28% | 1.98% | 2.93% | 2.07% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.83% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
scott 6 показал максимальную просадку в 62.83%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1918 торговых сессий.
Текущая просадка scott 6 составляет 3.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.83% | 4 мар. 2008 г. | 184 | 20 нояб. 2008 г. | 1918 | 1 июл. 2016 г. | 2102 |
| -43.15% | 27 дек. 2019 г. | 54 | 16 мар. 2020 г. | 88 | 21 июл. 2020 г. | 142 |
| -32.49% | 25 янв. 2018 г. | 339 | 31 мая 2019 г. | 143 | 23 дек. 2019 г. | 482 |
| -30.98% | 11 июн. 2021 г. | 326 | 26 сент. 2022 г. | 293 | 24 нояб. 2023 г. | 619 |
| -16.98% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 53 | 18 окт. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность scott 6 составляет 6.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| KGC | DXJ | SMH | CDE | XLE | |
|---|---|---|---|---|---|
| KGC | 1.00 | 0.09 | 0.18 | 0.66 | 0.29 |
| DXJ | 0.09 | 1.00 | 0.53 | 0.17 | 0.49 |
| SMH | 0.18 | 0.53 | 1.00 | 0.26 | 0.44 |
| CDE | 0.66 | 0.17 | 0.26 | 1.00 | 0.36 |
| XLE | 0.29 | 0.49 | 0.44 | 0.36 | 1.00 |