Office
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Office и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Office на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 12.29% с начала года и доходность в 11.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Office | 12.29% | 1.83% | 5.44% | 20.90% | 12.51% | 10.97% |
Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.51% | 2.29% | 4.90% | 9.51% | 0.26% | 1.80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.69% | 2.50% | 2.96% | 14.90% | 6.51% | 4.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Office, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.99% | 4.64% | 3.03% | -4.15% | 4.45% | 2.86% | 1.94% | 2.06% | 12.29% | ||||
2023 | 6.56% | -2.43% | 2.70% | 1.03% | 0.27% | 6.05% | 3.29% | -1.81% | -4.57% | -2.53% | 8.92% | 5.13% | 23.91% |
2022 | -5.66% | -2.35% | 2.63% | -8.61% | -0.14% | -7.54% | 8.64% | -3.64% | -8.75% | 7.18% | 5.03% | -5.39% | -18.83% |
2021 | -0.39% | 2.67% | 3.17% | 4.62% | 0.43% | 2.33% | 1.68% | 2.56% | -4.13% | 6.02% | -1.30% | 3.38% | 22.70% |
2020 | 0.14% | -7.02% | -12.51% | 12.09% | 4.96% | 2.14% | 5.32% | 6.34% | -3.24% | -1.81% | 10.74% | 4.24% | 20.24% |
2019 | 7.80% | 3.22% | 1.46% | 3.53% | -5.66% | 6.47% | 1.29% | -1.61% | 1.54% | 1.93% | 3.41% | 2.53% | 28.40% |
2018 | 4.58% | -3.50% | -1.70% | 0.32% | 2.52% | 0.63% | 2.98% | 3.16% | 0.13% | -6.76% | 1.87% | -8.01% | -4.56% |
2017 | 1.69% | 3.39% | 0.05% | 1.04% | 0.98% | 0.86% | 1.73% | 0.22% | 2.15% | 1.95% | 2.72% | 1.11% | 19.36% |
2016 | -5.02% | 0.08% | 6.43% | 0.63% | 1.56% | 0.45% | 3.64% | 0.16% | 0.19% | -2.07% | 3.78% | 1.84% | 11.80% |
2015 | -2.22% | 5.00% | -0.99% | 0.52% | 1.12% | -1.62% | 1.62% | -5.51% | -2.52% | 7.13% | 0.51% | -1.94% | 0.46% |
2014 | -2.70% | 4.41% | 0.44% | 0.13% | 2.00% | 2.37% | -1.82% | 3.84% | -1.95% | 2.54% | 2.32% | -0.03% | 11.87% |
2013 | 4.82% | 1.21% | 3.59% | 1.55% | 2.01% | -1.45% | 5.21% | -2.82% | 3.63% | 3.92% | 2.42% | 2.41% | 29.54% |
Комиссия
Комиссия Office составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Office среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.56 | 2.30 | 1.27 | 0.55 | 5.93 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 0.78 | 5.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Office за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Office | 1.58% | 1.60% | 1.76% | 1.29% | 1.50% | 1.87% | 2.12% | 1.79% | 1.98% | 2.04% | 1.87% | 1.85% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.03% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Office показал максимальную просадку в 31.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Office составляет 3.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
-24.35% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
-17.93% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
-17.92% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
-13.29% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 238 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Office составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | VXUS | VOO | VTI | |
---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | -0.08 | -0.11 | -0.11 |
VXUS | -0.08 | 1.00 | 0.83 | 0.83 |
VOO | -0.11 | 0.83 | 1.00 | 0.99 |
VTI | -0.11 | 0.83 | 0.99 | 1.00 |