PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Office

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BND 10%VTI 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

90%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

0%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

0%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Office и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
336.34%
302.49%
Office
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Office на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.59% с начала года и доходность в 11.02% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Office6.59%5.54%13.23%26.66%12.67%11.02%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.95%3.31%4.74%0.67%1.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%6.27%14.35%29.27%13.89%11.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%6.22%14.58%31.06%14.77%12.70%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.31%4.09%8.19%12.57%5.90%4.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.99%4.66%
2023-1.81%-4.57%-2.53%8.92%5.13%

Коэффициент Шарпа

Office на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.31

Коэффициент Шарпа Office находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.31
2.44
Office
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Office за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Office1.53%1.60%1.76%1.29%1.50%1.87%2.12%1.79%1.98%2.04%1.87%1.85%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.17%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%

Комиссия

Комиссия Office составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Office
2.31
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVXUSVOOVTI
BND1.00-0.09-0.13-0.13
VXUS-0.091.000.830.83
VOO-0.130.831.000.99
VTI-0.130.830.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Office
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Office показал максимальную просадку в 31.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.35%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.502
-17.93%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.136
-17.92%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-13.29%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.238

График волатильности

Текущая волатильность Office составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.33%
3.47%
Office
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев