PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Mine

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


SPUS 14.29%AAPL 14.29%GOOG 14.29%MSFT 14.29%AMZN 14.29%QQQM 14.29%SMH 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Large Cap Growth Equities

14.29%

AAPL
Apple Inc.
Technology

14.29%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

14.29%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

14.29%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

14.29%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

14.29%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

14.29%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
18.23%
13.40%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Mine5.03%1.36%18.24%47.95%N/AN/A
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
5.14%2.44%14.17%31.26%N/AN/A
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
GOOG
Alphabet Inc.
0.90%-3.90%9.65%50.33%21.04%N/A
MSFT
Microsoft Corporation
7.31%1.22%25.40%57.36%31.15%28.82%
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.96%7.56%24.45%71.89%15.63%25.48%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
4.37%1.45%18.12%43.03%N/AN/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
13.10%5.66%33.06%63.92%34.08%28.18%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.07%
20233.54%-0.77%-5.96%-0.36%10.91%4.10%

Коэффициент Шарпа

Mine на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.53. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.53

Коэффициент Шарпа Mine находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.53
1.75
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mine за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mine0.46%0.48%0.88%0.50%0.59%1.18%1.03%0.88%0.84%1.22%0.92%1.11%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.83%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.62%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.53%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Комиссия

Комиссия Mine составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.49%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
2.23
AAPL
Apple Inc.
0.97
GOOG
Alphabet Inc.
1.76
MSFT
Microsoft Corporation
2.40
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.30
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
2.53
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.33

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AMZNGOOGSMHAAPLMSFTSPUSQQQM
AMZN1.000.690.630.650.700.720.80
GOOG0.691.000.640.660.750.790.80
SMH0.630.641.000.670.690.830.87
AAPL0.650.660.671.000.720.820.82
MSFT0.700.750.690.721.000.840.86
SPUS0.720.790.830.820.841.000.96
QQQM0.800.800.870.820.860.961.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-3.50%
-1.08%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mine показал максимальную просадку в 36.36%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.

Текущая просадка Mine составляет 3.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.36%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.25814 нояб. 2023 г.474
-9.61%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.34
-8.13%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.37
-7.51%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.17
-7.47%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.34

График волатильности

Текущая волатильность Mine составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
5.34%
3.37%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев