PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Mine
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Mine

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

SPUS 14.29%AAPL 14.29%GOOG 14.29%MSFT 14.29%AMZN 14.29%QQQM 14.29%SMH 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology

14.29%

AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical

14.29%

GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services

14.29%

MSFT
Microsoft Corporation		Technology

14.29%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities

14.29%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities

14.29%

SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		Large Cap Growth Equities

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
84.07%
53.74%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Mine18.63%-5.60%12.87%30.12%N/AN/A
Активы портфеля:
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		15.01%-3.88%11.34%20.58%N/AN/A
AAPL
Apple Inc		13.26%1.99%13.33%13.16%34.21%25.86%
GOOG
Alphabet Inc.		20.17%-8.74%10.12%30.40%22.11%19.16%
MSFT
Microsoft Corporation		11.67%-7.47%3.96%27.50%25.49%27.36%
AMZN
Amazon.com, Inc.		18.37%-7.11%13.03%40.23%13.14%27.42%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		12.27%-4.63%8.46%22.61%N/AN/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		35.28%-9.33%25.65%51.14%34.52%28.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.04%5.88%2.60%-2.29%7.18%7.51%18.63%
202311.91%-2.33%11.28%1.69%9.58%5.26%3.54%-0.77%-5.96%-0.36%10.91%4.10%58.60%
2022-7.40%-2.73%4.05%-14.07%-1.02%-9.08%14.42%-6.02%-11.30%1.75%5.78%-9.52%-32.67%
20211.73%1.13%1.38%7.70%-1.70%6.42%3.37%4.75%-6.29%8.74%3.56%1.95%36.89%
2020-7.40%9.66%4.52%6.14%

Комиссия

Комиссия Mine составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
График комиссии SPUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mine среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Mine, с текущим значением в 7676
Mine
Ранг коэф-та Шарпа Mine, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Mine, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Mine, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Mine, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Mine, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mine
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mine, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mine, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mine, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mine, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mine, с текущим значением в 9.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		1.421.991.251.746.07
AAPL
Apple Inc		0.570.971.120.781.54
GOOG
Alphabet Inc.		1.361.851.262.098.19
MSFT
Microsoft Corporation		1.001.411.181.556.20
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.412.151.261.097.87
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.341.861.241.596.74
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.792.361.303.288.79

Коэффициент Шарпа

Mine на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.66
1.58
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mine за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mine0.44%0.48%0.88%0.50%0.59%1.18%1.03%0.88%0.84%1.22%0.92%1.11%
Активы портфеля:
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.69%0.87%1.21%0.93%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.45%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
GOOG
Alphabet Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.68%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.16%
-4.73%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mine показал максимальную просадку в 36.36%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.

Текущая просадка Mine составляет 8.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.36%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.25814 нояб. 2023 г.474
-10.16%11 июл. 2024 г.1125 июл. 2024 г.———
-9.61%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.34
-8.13%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.37
-7.51%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.65 нояб. 2020 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mine составляет 6.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.83%
3.80%
Mine
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AMZNAAPLGOOGSMHMSFTSPUSQQQM
AMZN1.000.620.680.600.690.710.78
AAPL0.621.000.630.620.690.790.80
GOOG0.680.631.000.600.740.760.77
SMH0.600.620.601.000.680.820.86
MSFT0.690.690.740.681.000.840.85
SPUS0.710.790.760.820.841.000.96
QQQM0.780.800.770.860.850.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.