nvdayyds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5.24% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 26.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 48.05% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 19.87% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в nvdayyds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
nvdayyds на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -16.77% с начала года и доходность в 45.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| nvdayyds | -27.48% | -17.32% | -31.92% | 26.86% | 63.88% | 56.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -27.83% | -17.66% | -32.55% | 27.21% | 68.88% | 68.60% |
AAPL Apple Inc | -22.78% | -11.50% | -18.14% | 17.62% | 23.69% | 20.91% |
COST Costco Wholesale Corporation | 4.64% | 5.34% | 8.27% | 35.73% | 27.59% | 22.75% |
QQQ Invesco QQQ | -15.15% | -9.79% | -12.31% | 5.09% | 16.27% | 15.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью nvdayyds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10.32% | 4.00% | -13.03% | -10.59% | -27.48% | ||||||||
| 2024 | 22.13% | 26.78% | 13.31% | -4.23% | 26.28% | 12.54% | -4.94% | 2.08% | 1.73% | 8.83% | 4.20% | -2.61% | 160.34% |
| 2023 | 30.05% | 16.42% | 18.60% | 0.21% | 32.69% | 11.56% | 9.69% | 4.84% | -11.53% | -5.80% | 14.38% | 5.65% | 208.43% |
| 2022 | -15.16% | -0.95% | 11.20% | -29.33% | -0.37% | -17.09% | 19.51% | -14.70% | -18.13% | 10.99% | 20.11% | -13.46% | -47.48% |
| 2021 | -0.60% | 3.30% | -2.02% | 11.62% | 6.29% | 21.20% | -1.37% | 13.40% | -7.30% | 21.24% | 25.82% | -8.33% | 109.74% |
| 2020 | 1.47% | 8.74% | -3.03% | 11.47% | 18.94% | 7.91% | 12.33% | 24.89% | -0.50% | -7.03% | 7.34% | -0.59% | 112.00% |
| 2019 | 7.26% | 6.71% | 14.99% | 1.61% | -22.17% | 19.16% | 3.61% | -0.54% | 4.22% | 14.12% | 7.60% | 8.42% | 77.35% |
| 2018 | 22.73% | -0.63% | -4.41% | -2.56% | 12.05% | -5.21% | 3.32% | 15.07% | 0.02% | -21.75% | -20.96% | -16.96% | -26.31% |
| 2017 | 2.70% | -3.17% | 6.37% | -3.08% | 31.08% | -1.08% | 10.68% | 5.06% | 3.82% | 14.43% | -1.92% | -3.19% | 74.36% |
| 2016 | -9.52% | 4.12% | 12.51% | -5.00% | 21.99% | -0.37% | 17.27% | 5.76% | 9.53% | 2.74% | 21.61% | 13.45% | 135.67% |
| 2015 | 0.71% | 11.94% | -3.51% | 2.53% | 2.10% | -6.19% | -1.12% | 2.18% | 3.90% | 11.93% | 6.33% | -1.75% | 31.12% |
| 2014 | -5.83% | 11.38% | -1.07% | 5.57% | 4.91% | -0.04% | -1.28% | 9.04% | -2.89% | 6.38% | 8.80% | -5.21% | 31.75% |
Комиссия
Комиссия nvdayyds составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг nvdayyds составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.25 | 0.77 | 1.10 | 0.42 | 1.13 |
AAPL Apple Inc | 0.48 | 0.90 | 1.13 | 0.47 | 1.83 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.57 | 2.12 | 1.29 | 2.00 | 6.18 |
QQQ Invesco QQQ | 0.09 | 0.31 | 1.04 | 0.10 | 0.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность nvdayyds за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.31% | 0.27% | 0.94% | 0.45% | 0.28% | 1.11% | 0.56% | 0.79% | 1.67% | 0.82% | 1.96% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AAPL Apple Inc | 0.52% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.48% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
nvdayyds показал максимальную просадку в 86.08%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.
Текущая просадка nvdayyds составляет 22.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.08% | 4 янв. 2002 г. | 193 | 9 окт. 2002 г. | 1011 | 13 окт. 2006 г. | 1204 |
| -79.91% | 24 окт. 2007 г. | 273 | 20 нояб. 2008 г. | 1506 | 14 нояб. 2014 г. | 1779 |
| -62.73% | 22 июн. 2000 г. | 128 | 21 дек. 2000 г. | 92 | 7 мая 2001 г. | 220 |
| -61.48% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -52.57% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 284 | 11 февр. 2020 г. | 342 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность nvdayyds составляет 24.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| COST | NVDA | AAPL | QQQ | |
|---|---|---|---|---|
| COST | 1.00 | 0.31 | 0.35 | 0.50 |
| NVDA | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.65 |
| AAPL | 0.35 | 0.43 | 1.00 | 0.68 |
| QQQ | 0.50 | 0.65 | 0.68 | 1.00 |