nvdayyds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5.24% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 26.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 48.05% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 19.87% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в nvdayyds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
nvdayyds на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 78.56% с начала года и доходность в 49.17% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| nvdayyds | 78.56% | -3.87% | 20.74% | 113.13% | 59.95% | 49.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -9.72% | 23.05% | 182.90% | 93.52% | 74.43% |
AAPL Apple Inc | 18.98% | 0.80% | 32.79% | 31.87% | 34.14% | 25.97% |
COST Costco Wholesale Corporation | 38.02% | 2.90% | 23.81% | 68.17% | 28.15% | 24.53% |
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | -0.01% | 8.25% | 35.55% | 21.22% | 18.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью nvdayyds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.23% | 17.76% | 7.83% | -3.32% | 18.00% | 9.42% | -3.44% | 3.66% | 78.56% | ||||
| 2023 | 22.10% | 8.70% | 13.96% | 0.55% | 19.68% | 9.04% | 7.01% | 1.85% | -6.81% | -4.03% | 11.78% | 7.67% | 132.80% |
| 2022 | -12.82% | -0.62% | 9.81% | -20.57% | -4.28% | -9.98% | 16.48% | -10.33% | -14.36% | 8.47% | 15.44% | -13.20% | -36.69% |
| 2021 | -1.96% | 0.74% | 0.59% | 9.15% | 4.06% | 14.80% | 2.05% | 9.60% | -5.38% | 15.74% | 17.68% | -3.83% | 79.56% |
| 2020 | 2.17% | 2.87% | -2.59% | 10.78% | 12.65% | 5.17% | 10.03% | 17.89% | -0.56% | -4.23% | 8.65% | 0.02% | 80.38% |
| 2019 | 7.21% | 4.98% | 12.08% | 2.15% | -14.86% | 14.48% | 3.33% | 1.17% | 1.76% | 9.80% | 5.41% | 5.14% | 62.57% |
| 2018 | 15.85% | -1.15% | -3.67% | -0.15% | 7.81% | -1.41% | 3.57% | 11.05% | 0.16% | -14.82% | -10.41% | -13.65% | -11.12% |
| 2017 | 3.02% | 0.65% | 2.33% | 0.08% | 20.56% | -3.31% | 6.65% | 2.93% | 3.54% | 8.48% | 2.57% | -1.47% | 54.26% |
| 2016 | -8.84% | 3.04% | 9.98% | -3.04% | 17.03% | 1.00% | 13.95% | 3.53% | 5.68% | 0.76% | 15.16% | 11.15% | 90.35% |
| 2015 | -1.88% | 10.95% | -2.33% | 1.86% | 0.69% | -6.54% | 2.38% | 3.46% | 5.16% | 12.50% | 6.79% | 1.27% | 38.12% |
| 2014 | -3.42% | 11.01% | -2.83% | 2.92% | 3.07% | -0.58% | -1.69% | 7.68% | -1.80% | 5.47% | 7.04% | -3.02% | 25.05% |
| 2013 | 0.74% | 1.59% | 2.56% | 4.63% | 3.96% | -2.33% | 5.02% | 0.47% | 4.24% | 1.00% | 4.43% | 0.46% | 29.96% |
Комиссия
Комиссия nvdayyds составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг nvdayyds среди портфелей на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.34 | 3.93 | 1.59 | 6.38 | 16.79 |
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность nvdayyds за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nvdayyds | 0.70% | 0.94% | 0.45% | 0.28% | 1.11% | 0.56% | 0.79% | 1.67% | 0.82% | 1.96% | 1.43% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.13% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
nvdayyds показал максимальную просадку в 71.02%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 773 торговые сессии.
Текущая просадка nvdayyds составляет 7.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -71.02% | 4 янв. 2002 г. | 193 | 9 окт. 2002 г. | 773 | 2 нояб. 2005 г. | 966 |
| -67.98% | 24 окт. 2007 г. | 273 | 20 нояб. 2008 г. | 553 | 2 февр. 2011 г. | 826 |
| -48.41% | 14 мар. 2000 г. | 198 | 21 дек. 2000 г. | 103 | 22 мая 2001 г. | 301 |
| -47.87% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -39.75% | 8 июн. 2001 г. | 77 | 2 окт. 2001 г. | 28 | 9 нояб. 2001 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность nvdayyds составляет 10.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| COST | NVDA | AAPL | QQQ | |
|---|---|---|---|---|
| COST | 1.00 | 0.32 | 0.35 | 0.50 |
| NVDA | 0.32 | 1.00 | 0.44 | 0.65 |
| AAPL | 0.35 | 0.44 | 1.00 | 0.68 |
| QQQ | 0.50 | 0.65 | 0.68 | 1.00 |