PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Os
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGSH 33.33%SCHD 33.33%SCHG 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

33.33%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
Government Bonds

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Os и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
240.89%
308.69%
Os
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Os на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 2.23% с начала года и доходность в 9.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Os2.23%-3.53%11.87%14.96%10.10%9.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.79%10.98%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
5.03%-6.73%20.82%34.53%16.79%15.27%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
-0.13%-0.38%2.20%2.52%1.03%0.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.04%2.79%2.33%
2023-3.23%-1.66%6.13%3.98%

Комиссия

Комиссия Os составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Os
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Os, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Os, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Os, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Os, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Os, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.132.951.371.4611.63
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.282.021.230.713.89

Коэффициент Шарпа

Os на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.77

Коэффициент Шарпа Os находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.77
1.66
Os
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Os за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Os2.55%2.42%1.70%1.29%1.81%2.03%2.04%1.58%1.51%1.63%1.39%1.29%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.46%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%0.82%1.22%1.09%1.07%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.71%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.81%
-5.46%
Os
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Os показал максимальную просадку в 21.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Os составляет 3.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.4%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-18.04%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.494
-12.33%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-7.84%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.102
-7.79%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.482 нояб. 2015 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Os составляет 2.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.11%
3.15%
Os
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGSHSCHGSCHD
VGSH1.00-0.12-0.14
SCHG-0.121.000.73
SCHD-0.140.731.00