Os
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33.33% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | Government Bonds | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Os и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Os на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 10.15% с начала года и доходность в 9.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Os | 10.15% | 1.38% | 5.55% | 16.69% | 11.31% | 9.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.29% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 16.22% | 0.90% | 5.82% | 27.39% | 18.49% | 15.44% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.81% | 0.98% | 3.53% | 6.55% | 1.40% | 1.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Os, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.04% | 2.79% | 2.33% | -2.95% | 2.92% | 2.56% | 2.16% | 1.67% | 10.15% | ||||
| 2023 | 4.25% | -1.76% | 3.08% | 0.27% | 0.68% | 3.91% | 2.68% | -0.68% | -3.23% | -1.66% | 6.13% | 3.98% | 18.60% |
| 2022 | -4.12% | -2.07% | 1.95% | -5.92% | 0.64% | -5.38% | 5.71% | -2.96% | -6.29% | 5.16% | 3.94% | -3.89% | -13.40% |
| 2021 | -0.53% | 2.15% | 3.59% | 3.33% | 0.51% | 1.79% | 1.39% | 2.00% | -3.12% | 4.32% | -0.59% | 2.83% | 18.88% |
| 2020 | 0.53% | -4.99% | -6.83% | 9.06% | 3.76% | 1.15% | 4.40% | 5.11% | -2.29% | -0.83% | 7.76% | 2.55% | 19.69% |
| 2019 | 5.09% | 2.52% | 1.60% | 2.67% | -4.40% | 4.87% | 1.16% | -0.49% | 1.30% | 1.64% | 2.47% | 1.78% | 21.81% |
| 2018 | 3.79% | -2.87% | -1.55% | -0.22% | 2.06% | 0.67% | 2.38% | 2.59% | 0.58% | -4.75% | 1.56% | -5.13% | -1.37% |
| 2017 | 0.95% | 2.56% | 0.30% | 0.89% | 1.40% | 0.01% | 1.50% | 0.41% | 1.27% | 2.18% | 2.40% | 1.03% | 15.89% |
| 2016 | -2.90% | 0.32% | 4.47% | -0.19% | 1.09% | 0.81% | 2.58% | -0.09% | 0.32% | -1.41% | 1.85% | 1.17% | 8.11% |
| 2015 | -1.31% | 3.81% | -1.00% | 0.22% | 0.75% | -1.58% | 1.26% | -3.82% | -1.28% | 5.67% | 0.12% | -1.13% | 1.36% |
| 2014 | -2.25% | 3.00% | 0.38% | 0.67% | 1.62% | 1.22% | -0.89% | 2.60% | -0.63% | 1.69% | 2.08% | -0.51% | 9.20% |
| 2013 | 3.49% | 0.91% | 2.88% | 1.59% | 1.44% | -0.94% | 3.46% | -1.84% | 2.38% | 3.24% | 1.87% | 1.49% | 21.71% |
Комиссия
Комиссия Os составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Os среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.55 | 2.10 | 1.28 | 1.77 | 7.87 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.48 | 5.97 | 1.80 | 2.09 | 25.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Os за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Os | 2.63% | 2.42% | 1.70% | 1.29% | 1.81% | 2.03% | 2.04% | 1.58% | 1.66% | 1.63% | 1.39% | 1.29% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.01% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Os показал максимальную просадку в 21.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Os составляет 2.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -18.04% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -12.33% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -7.84% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 102 |
| -7.79% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Os составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGSH | SCHG | SCHD | |
|---|---|---|---|
| VGSH | 1.00 | -0.11 | -0.13 |
| SCHG | -0.11 | 1.00 | 0.72 |
| SCHD | -0.13 | 0.72 | 1.00 |