P1 0.1
Primer portafolio de prueba
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 16.67% |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 16.67% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 16.67% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 16.67% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 16.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в P1 0.1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
P1 0.1 на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 17.24% с начала года и доходность в 12.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| P1 0.1 | 17.24% | 0.88% | 9.06% | 27.85% | 15.23% | 12.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.06% | 1.40% | 10.65% | 28.25% | 15.22% | 12.89% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 15.96% | 2.53% | 10.29% | 23.83% | 12.38% | 11.77% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.76% | 0.40% | 2.63% | 5.35% | 2.17% | 1.47% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.48% | -3.97% | 8.75% | 62.34% | 34.43% | 28.02% |
INDA iShares MSCI India ETF | 18.52% | 2.63% | 14.51% | 28.21% | 14.22% | 7.63% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 8.90% | 1.95% | 5.59% | 19.76% | 9.48% | 8.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью P1 0.1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.51% | 5.30% | 3.08% | -2.92% | 4.32% | 3.00% | 1.71% | 0.90% | 17.24% | ||||
| 2023 | 5.79% | -1.85% | 2.47% | 0.25% | 2.20% | 5.42% | 3.16% | -1.89% | -3.49% | -2.57% | 7.98% | 5.92% | 25.06% |
| 2022 | -4.86% | -2.05% | 1.77% | -6.47% | 0.11% | -7.43% | 8.55% | -3.22% | -7.67% | 5.62% | 6.96% | -5.04% | -14.47% |
| 2021 | -0.15% | 3.64% | 2.66% | 1.70% | 2.11% | 1.48% | 0.91% | 3.04% | -2.99% | 4.32% | 0.45% | 3.26% | 22.21% |
| 2020 | -0.99% | -5.93% | -13.05% | 10.57% | 3.91% | 3.20% | 5.72% | 4.57% | -1.12% | -0.51% | 10.79% | 5.17% | 21.70% |
| 2019 | 5.88% | 3.37% | 2.06% | 3.61% | -5.53% | 5.20% | 0.81% | -1.60% | 2.20% | 2.38% | 2.37% | 3.92% | 27.01% |
| 2018 | 4.26% | -3.25% | -0.91% | -0.76% | 2.57% | -0.53% | 3.41% | 2.27% | -1.78% | -7.07% | 3.68% | -5.49% | -4.25% |
| 2017 | 2.47% | 2.99% | 1.78% | 0.93% | 1.87% | -0.49% | 2.66% | 0.27% | 1.74% | 3.72% | 1.28% | 1.37% | 22.53% |
| 2016 | -4.48% | -0.75% | 7.14% | -0.52% | 2.47% | 0.81% | 4.72% | 0.90% | 0.71% | -1.79% | 1.96% | 1.30% | 12.67% |
| 2015 | -0.77% | 4.83% | -1.67% | -1.53% | 2.65% | -2.51% | 0.38% | -5.44% | -1.06% | 4.88% | 0.36% | -1.04% | -1.38% |
| 2014 | -3.20% | 4.05% | 2.46% | -0.50% | 2.80% | 3.35% | -1.85% | 3.82% | -1.89% | 2.58% | 2.54% | -0.71% | 13.91% |
| 2013 | 4.52% | -0.27% | 2.28% | 2.31% | 0.81% | -1.94% | 2.78% | -3.99% | 4.90% | 4.03% | 1.01% | 2.94% | 20.74% |
Комиссия
Комиссия P1 0.1 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг P1 0.1 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.18 | 2.93 | 1.35 | 2.39 | 10.59 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.32 | 3.21 | 1.30 | 2.44 | 10.89 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.82 | 484.89 | 1.07 | 497.80 | 7,902.35 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.72 | 2.24 | 1.74 | 2.35 | 7.43 |
INDA iShares MSCI India ETF | 2.05 | 2.57 | 1.35 | 2.41 | 16.01 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.11 | 1.64 | 1.27 | 0.83 | 4.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность P1 0.1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 0.1 | 1.69% | 1.76% | 1.49% | 1.91% | 1.04% | 2.34% | 2.03% | 1.61% | 1.37% | 1.90% | 1.36% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.45% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
P1 0.1 показал максимальную просадку в 30.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка P1 0.1 составляет 1.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -21.71% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 196 | 28 июл. 2023 г. | 392 |
| -15.16% | 3 мар. 2015 г. | 240 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 343 |
| -15.01% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -10.56% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 72 | 14 сент. 2012 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность P1 0.1 составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | INDA | SMH | VB | VIG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| INDA | 0.03 | 1.00 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.55 |
| SMH | 0.03 | 0.46 | 1.00 | 0.69 | 0.67 | 0.76 |
| VB | 0.00 | 0.51 | 0.69 | 1.00 | 0.83 | 0.87 |
| VIG | 0.02 | 0.53 | 0.67 | 0.83 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.02 | 0.55 | 0.76 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |