P1 0.1
Primer portafolio de prueba
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | 16.67% |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 16.67% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 16.67% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 16.67% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 16.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в P1 0.1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
P1 0.1 на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -9.11% с начала года и доходность в 10.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| P1 0.1 | -13.85% | -6.33% | -15.78% | -5.27% | 18.04% | 12.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -10.22% | -5.39% | -8.36% | 3.36% | 15.31% | 11.64% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -6.83% | -5.65% | -7.51% | 4.15% | 12.41% | 10.55% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.13% | 0.34% | 2.19% | 4.86% | 2.50% | 1.74% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -18.98% | -8.41% | -22.61% | -11.29% | 26.87% | 22.94% |
INDA iShares MSCI India ETF | -4.03% | 3.82% | -10.88% | -2.56% | 16.47% | 5.63% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -15.17% | -8.11% | -12.98% | -6.53% | 11.71% | 6.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью P1 0.1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.39% | -3.23% | -6.19% | -6.41% | -13.85% | ||||||||
| 2024 | 3.14% | 8.73% | 4.46% | -4.17% | 7.83% | 5.25% | -1.21% | 0.12% | 1.26% | -1.69% | 2.89% | -1.75% | 26.81% |
| 2023 | 8.98% | -1.27% | 4.47% | -1.67% | 6.15% | 5.93% | 4.12% | -2.34% | -5.22% | -3.25% | 10.95% | 7.35% | 38.05% |
| 2022 | -7.32% | -2.30% | 1.73% | -9.60% | 2.00% | -10.73% | 11.07% | -5.24% | -9.89% | 5.68% | 10.26% | -6.64% | -21.79% |
| 2021 | 0.89% | 4.53% | 2.58% | 1.79% | 2.00% | 2.64% | 0.89% | 2.93% | -4.15% | 5.68% | 3.35% | 3.16% | 29.28% |
| 2020 | -1.26% | -6.24% | -13.26% | 11.80% | 4.57% | 4.01% | 6.47% | 5.21% | -1.37% | -0.46% | 13.61% | 5.06% | 28.18% |
| 2019 | 7.15% | 4.11% | 2.03% | 4.69% | -7.51% | 6.80% | 1.93% | -1.76% | 2.48% | 3.06% | 3.03% | 3.95% | 33.30% |
| 2018 | 5.13% | -2.96% | -1.16% | -1.67% | 3.98% | -0.97% | 3.41% | 2.70% | -1.46% | -8.26% | 3.49% | -7.22% | -5.87% |
| 2017 | 2.49% | 3.06% | 1.71% | 0.87% | 2.45% | -0.81% | 2.77% | 0.56% | 2.49% | 4.26% | 1.30% | 0.80% | 24.17% |
| 2016 | -4.77% | -0.36% | 7.36% | -0.67% | 2.79% | 0.79% | 5.11% | 1.08% | 0.95% | -1.95% | 2.78% | 1.32% | 14.80% |
| 2015 | -1.27% | 5.25% | -1.63% | -1.31% | 2.87% | -2.87% | 0.22% | -5.58% | -1.31% | 5.45% | 0.59% | -1.66% | -1.81% |
| 2014 | -3.21% | 4.26% | 2.15% | -0.55% | 2.66% | 3.46% | -2.06% | 4.05% | -1.99% | 2.60% | 2.84% | -0.76% | 13.88% |
Комиссия
Комиссия P1 0.1 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг P1 0.1 составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.13 | 0.31 | 1.04 | 0.13 | 0.61 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.19 | 0.38 | 1.05 | 0.19 | 1.01 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.78 | 252.23 | 146.62 | 446.69 | 4,100.38 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.28 | -0.12 | 0.98 | -0.34 | -0.90 |
INDA iShares MSCI India ETF | -0.19 | -0.16 | 0.98 | -0.16 | -0.35 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -0.39 | -0.41 | 0.95 | -0.34 | -1.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность P1 0.1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.86% | 1.75% | 1.76% | 1.30% | 1.83% | 0.93% | 1.59% | 1.71% | 1.37% | 1.24% | 1.54% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.45% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.95% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.55% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.79% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 0.91% | 1.19% | 0.63% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.66% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
P1 0.1 показал максимальную просадку в 32.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка P1 0.1 составляет 12.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -30.42% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 197 | 31 июл. 2023 г. | 394 |
| -24.01% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.31% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -16% | 3 мар. 2015 г. | 240 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 343 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность P1 0.1 составляет 16.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | INDA | SMH | VB | VIG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| INDA | 0.01 | 1.00 | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.55 |
| SMH | 0.02 | 0.45 | 1.00 | 0.69 | 0.67 | 0.77 |
| VB | -0.01 | 0.51 | 0.69 | 1.00 | 0.84 | 0.87 |
| VIG | 0.01 | 0.53 | 0.67 | 0.84 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.01 | 0.55 | 0.77 | 0.87 | 0.93 | 1.00 |