PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
P1 0.1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIL 16.67%VOO 16.67%VIG 16.67%SMH 16.67%INDA 16.67%VB 16.67%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
16.67%
INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities
16.67%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
16.67%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
16.67%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
16.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в P1 0.1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.28%
9.23%
P1 0.1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA

Доходность по периодам

P1 0.1 на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 19.72% с начала года и доходность в 12.14% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
P1 0.119.72%-1.16%4.28%20.26%13.73%12.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
26.92%0.27%9.97%27.36%14.84%13.12%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
17.76%-2.20%8.54%18.37%11.69%11.33%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.08%0.36%2.49%5.17%2.33%1.61%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
42.52%1.88%-4.79%43.83%29.90%27.69%
INDA
iShares MSCI India ETF
9.93%-1.06%-2.76%10.95%10.41%7.50%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
14.94%-5.79%12.28%14.69%9.40%9.09%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью P1 0.1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.51%5.30%3.08%-2.92%4.32%3.00%1.71%0.90%1.37%-1.83%3.77%19.72%
20235.79%-1.85%2.47%0.25%2.20%5.42%3.16%-1.89%-3.49%-2.57%7.98%5.92%25.06%
2022-4.86%-2.05%1.77%-6.47%0.11%-7.43%8.55%-3.22%-7.67%5.62%6.96%-5.04%-14.47%
2021-0.15%3.64%2.66%1.70%2.11%1.48%0.91%3.04%-2.99%4.32%0.45%3.26%22.21%
2020-0.99%-5.93%-13.05%10.57%3.91%3.20%5.72%4.57%-1.12%-0.51%10.79%5.17%21.70%
20195.88%3.37%2.06%3.61%-5.53%5.21%0.81%-1.60%2.20%2.38%2.37%3.92%27.01%
20184.26%-3.25%-0.91%-0.76%2.57%-0.53%3.41%2.27%-1.78%-7.07%3.68%-5.49%-4.25%
20172.47%2.99%1.78%0.93%1.87%-0.49%2.66%0.27%1.74%3.72%1.28%1.37%22.53%
2016-4.48%-0.75%7.14%-0.52%2.47%0.81%4.72%0.90%0.71%-1.79%1.96%1.30%12.67%
2015-0.76%4.83%-1.67%-1.53%2.65%-2.51%0.38%-5.44%-1.06%4.88%0.36%-1.04%-1.38%
2014-3.20%4.05%2.46%-0.50%2.80%3.35%-1.85%3.82%-1.89%2.58%2.54%-0.71%13.91%
20134.52%-0.27%2.28%2.31%0.81%-1.97%2.78%-3.99%4.90%4.03%1.01%2.94%20.70%

Комиссия

Комиссия P1 0.1 составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг P1 0.1 составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности P1 0.1, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа P1 0.1, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P1 0.1, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P1 0.1, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P1 0.1, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P1 0.1, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа P1 0.1, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.702.07
Коэффициент Сортино P1 0.1, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.352.76
Коэффициент Омега P1 0.1, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.311.39
Коэффициент Кальмара P1 0.1, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.573.05
Коэффициент Мартина P1 0.1, с текущим значением в 9.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.9613.27
P1 0.1
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.222.951.423.2714.57
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.832.571.343.6711.32
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.40267.32155.34474.134,351.90
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.261.771.231.774.40
INDA
iShares MSCI India ETF
0.821.141.161.093.13
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.911.341.161.344.69

P1 0.1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.70
2.07
P1 0.1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность P1 0.1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.67%1.76%1.49%1.91%1.04%2.34%2.03%1.61%1.37%1.90%1.36%1.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.71%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.00%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.75%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.56%
-1.91%
P1 0.1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

P1 0.1 показал максимальную просадку в 30.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка P1 0.1 составляет 2.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.16%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-21.71%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.19628 июл. 2023 г.392
-15.16%3 мар. 2015 г.24011 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.343
-15.01%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-10.56%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.7214 сент. 2012 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность P1 0.1 составляет 3.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.42%
3.82%
P1 0.1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILINDASMHVBVIGVOO
BIL1.000.020.030.000.020.02
INDA0.021.000.450.510.530.55
SMH0.030.451.000.680.670.76
VB0.000.510.681.000.830.87
VIG0.020.530.670.831.000.93
VOO0.020.550.760.870.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2012 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab