Yieldmax Ultra 81

График показывает рост $10,000 инвестированных в Yieldmax Ultra 81 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

На основе ежедневных данных с 28 мар. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Yieldmax Ultra 81 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.

Yieldmax Ultra 81: годовая альфа составляет -0.08%, бета — 0.90, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 28.03.2025.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (63.72%) было выше, чем в снижении (36.52%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• При бете 0.90 и R² 0.70 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Yieldmax Ultra 81 составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Yieldmax Ultra 81 имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Yieldmax Ultra 81 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.86
• За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Yieldmax Ultra 81 за предыдущие двенадцать месяцев составила 127.07%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Yieldmax Ultra 81 показал максимальную просадку в 11.53%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Yieldmax Ultra 81 составляет 6.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.