Top 10 ETFs Sharp Ratio based
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 ETFs Sharp Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 апр. 2011 г., начальной даты FDT
Доходность по периодам
Top 10 ETFs Sharp Ratio based на 25 янв. 2025 г. показал доходность в 4.11% с начала года и доходность в 5.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 3.73% | 1.05% | 11.76% | 24.74% | 13.51% | 11.82% |
| Top 10 ETFs Sharp Ratio based | 4.12% | 3.28% | 4.80% | 13.68% | 4.72% | 5.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 4.88% | 4.06% | -1.96% | 7.63% | 5.41% | 6.12% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.57% | 3.49% | 1.92% | 12.15% | 4.05% | 4.20% |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 4.76% | 3.39% | 15.95% | 24.63% | 2.55% | 7.68% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 7.95% | 6.86% | 21.81% | 34.71% | 7.93% | 8.52% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.80% | 3.31% | 0.42% | 8.99% | 4.88% | 4.45% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 1.86% | 1.60% | -3.01% | 2.99% | 4.37% | 5.90% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 4.30% | 3.37% | -2.35% | 0.88% | 1.47% | 4.79% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 1.35% | 1.00% | -1.45% | 6.04% | 2.53% | 5.02% |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 2.82% | 2.61% | -4.98% | 3.15% | 4.94% | 4.55% |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 4.68% | 2.52% | 22.57% | 41.70% | 9.78% | 6.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.95% | 3.55% | 3.58% | -3.12% | 4.96% | -1.64% | 2.87% | 2.43% | 1.70% | -4.04% | 1.55% | -2.22% | 8.50% |
| 2023 | 8.44% | -2.53% | 2.24% | 1.38% | -2.89% | 4.60% | 4.04% | -3.38% | -4.53% | -4.24% | 9.99% | 6.12% | 19.36% |
| 2022 | -6.88% | -3.69% | -0.60% | -8.54% | 0.29% | -10.11% | 6.54% | -5.18% | -10.80% | 5.09% | 10.81% | -3.04% | -25.21% |
| 2021 | -0.50% | 2.91% | 0.92% | 4.11% | 1.47% | 0.33% | 0.88% | 2.11% | -4.78% | 2.88% | -4.57% | -0.01% | 5.46% |
| 2020 | -2.60% | -7.62% | -15.80% | 10.72% | 7.32% | 4.46% | 5.17% | 5.46% | -1.02% | -2.51% | 11.29% | 4.62% | 17.18% |
| 2019 | 8.31% | 3.29% | 0.88% | 2.70% | -4.62% | 5.37% | -1.30% | -2.62% | 1.05% | 3.66% | 2.43% | 2.53% | 23.17% |
| 2018 | 5.75% | -3.72% | -0.94% | 0.67% | 1.04% | -2.45% | 0.70% | -0.30% | -0.01% | -10.18% | 0.11% | -10.90% | -19.50% |
| 2017 | 4.97% | 2.13% | 3.31% | 3.30% | 3.62% | 0.40% | 3.95% | 1.52% | 2.69% | 2.03% | 0.39% | 1.03% | 33.48% |
| 2016 | -6.26% | -1.65% | 7.13% | 1.18% | 1.27% | -2.46% | 4.94% | 0.34% | 2.04% | -1.93% | -2.08% | 0.54% | 2.43% |
| 2015 | 0.50% | 5.76% | -0.41% | 4.26% | 0.52% | -1.39% | 0.76% | -5.81% | -3.41% | 6.11% | 0.13% | -1.52% | 4.93% |
| 2014 | -2.53% | 5.99% | -0.97% | -0.53% | 2.11% | 1.83% | -2.16% | 1.37% | -4.38% | 0.16% | 0.52% | -3.76% | -2.77% |
Комиссия
Комиссия Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 0.67 | 0.97 | 1.12 | 0.71 | 1.90 |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 0.86 | 1.20 | 1.16 | 0.98 | 3.71 |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 1.69 | 2.42 | 1.30 | 0.51 | 10.90 |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 2.16 | 2.83 | 1.38 | 2.39 | 12.30 |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.85 | 1.21 | 1.15 | 1.09 | 2.72 |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 0.33 | 0.53 | 1.07 | 0.33 | 0.84 |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 0.14 | 0.30 | 1.03 | 0.06 | 0.30 |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.55 | 0.83 | 1.10 | 0.55 | 1.74 |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 0.35 | 0.55 | 1.07 | 0.34 | 0.87 |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 2.11 | 2.73 | 1.36 | 1.42 | 11.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 10 ETFs Sharp Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.15% | 3.27% | 2.31% | 2.51% | 2.87% | 2.25% | 1.78% | 1.73% | 1.36% | 1.46% | 1.80% | 3.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 2.36% | 2.48% | 2.81% | 3.94% | 3.21% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.44% | 4.50% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.75% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.15% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.21% | 0.05% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 1.23% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% | 0.49% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.71% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.75% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% | 4.71% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 2.59% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 2.57% | 0.83% | 1.83% | 1.91% | 0.98% | 1.46% | 5.45% | 18.12% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 10.06% | 10.49% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 0.37% | 0.53% | 0.75% | 0.15% | 0.07% | 0.48% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.50% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 3.19% | 3.28% | 2.49% | 4.90% | 1.24% | 3.89% | 2.96% | 2.48% | 2.12% | 1.40% | 1.78% | 1.43% |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 10 ETFs Sharp Ratio based показал максимальную просадку в 39.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 8.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.52% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -38.78% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 700 |
| -24.9% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 363 | 15 мар. 2013 г. | 470 |
| -18.42% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 423 |
| -12% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 124 | 16 апр. 2015 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 3.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QUSIX | AADR | HGOIX | MIOIX | OSMAX | FISMX | FDT | DWM | DLS | GCIIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUSIX | 1.00 | 0.44 | 0.35 | 0.53 | 0.64 | 0.72 | 0.59 | 0.55 | 0.60 | 0.60 |
| AADR | 0.44 | 1.00 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.67 |
| HGOIX | 0.35 | 0.60 | 1.00 | 0.76 | 0.69 | 0.60 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.70 |
| MIOIX | 0.53 | 0.64 | 0.76 | 1.00 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.78 |
| OSMAX | 0.64 | 0.62 | 0.69 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
| FISMX | 0.72 | 0.61 | 0.60 | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.87 |
| FDT | 0.59 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
| DWM | 0.55 | 0.63 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 0.93 | 0.95 |
| DLS | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.74 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 0.91 |
| GCIIX | 0.60 | 0.67 | 0.70 | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 1.00 |