Top 10 ETFs Sharp Ratio based
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 ETFs Sharp Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 апр. 2011 г., начальной даты FDT
Доходность по периодам
Top 10 ETFs Sharp Ratio based на 1 мар. 2025 г. показал доходность в 4.70% с начала года и доходность в 5.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.24% | -1.42% | 5.42% | 15.91% | 14.73% | 11.02% |
| Top 10 ETFs Sharp Ratio based | 4.58% | 0.46% | 0.78% | 8.84% | 6.06% | 5.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 7.82% | 2.74% | -3.93% | 5.34% | 8.01% | 5.99% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 6.58% | 3.35% | 2.49% | 10.31% | 6.62% | 4.12% |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 6.02% | 0.43% | 9.67% | 17.26% | 3.86% | 7.42% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 8.39% | 0.55% | 19.35% | 28.43% | 9.62% | 7.94% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 7.83% | 3.25% | 0.22% | 10.06% | 7.86% | 4.54% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 3.24% | 1.67% | -4.23% | 2.53% | 6.52% | 5.53% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 3.81% | -1.38% | -14.87% | -11.08% | -2.19% | 1.36% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.42% | 1.51% | -2.31% | 6.10% | 5.41% | 4.60% |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 1.95% | -0.65% | -8.05% | 2.41% | 6.73% | 4.07% |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | -2.59% | -5.42% | 9.42% | 17.77% | 9.56% | 4.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.10% | 4.58% | |||||||||||
| 2024 | -0.89% | 3.56% | 3.63% | -3.04% | 4.97% | -1.62% | 2.79% | 2.42% | 1.70% | -3.94% | 1.58% | -2.89% | 8.06% |
| 2023 | 8.46% | -2.52% | 2.22% | 1.38% | -2.88% | 4.67% | 4.09% | -3.37% | -4.49% | -4.20% | 9.94% | 5.88% | 19.32% |
| 2022 | -6.71% | -3.67% | -0.61% | -8.52% | 0.32% | -10.11% | 6.43% | -5.08% | -10.77% | 5.04% | 10.80% | -3.08% | -25.08% |
| 2021 | -0.48% | 2.96% | 0.92% | 4.10% | 1.47% | 0.31% | 0.83% | 2.09% | -4.77% | 2.86% | -4.58% | -1.37% | 3.97% |
| 2020 | -2.60% | -7.62% | -15.80% | 10.72% | 7.32% | 4.46% | 5.17% | 5.46% | -1.02% | -2.51% | 11.29% | 3.45% | 15.87% |
| 2019 | 8.31% | 3.29% | 0.88% | 2.70% | -4.62% | 5.37% | -1.30% | -2.62% | 1.05% | 3.66% | 2.43% | 2.53% | 23.17% |
| 2018 | 5.75% | -3.72% | -0.94% | 0.67% | 1.04% | -2.45% | 0.70% | -0.30% | -0.01% | -10.18% | 0.11% | -10.90% | -19.50% |
| 2017 | 4.97% | 2.13% | 3.31% | 3.30% | 3.62% | 0.40% | 3.95% | 1.52% | 2.69% | 2.03% | 0.39% | 1.03% | 33.48% |
| 2016 | -6.26% | -1.65% | 7.13% | 1.18% | 1.27% | -2.46% | 4.94% | 0.34% | 2.04% | -1.93% | -2.08% | 0.54% | 2.43% |
| 2015 | 0.50% | 5.76% | -0.41% | 4.26% | 0.52% | -1.39% | 0.76% | -5.81% | -3.41% | 6.11% | 0.13% | -1.52% | 4.93% |
| 2014 | -2.53% | 5.99% | -0.97% | -0.53% | 2.11% | 1.83% | -2.16% | 1.37% | -4.38% | 0.16% | 0.52% | -3.76% | -2.77% |
Комиссия
Комиссия Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 0.47 | 0.72 | 1.09 | 0.50 | 1.26 |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 0.78 | 1.10 | 1.14 | 0.99 | 3.28 |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 1.23 | 1.82 | 1.22 | 0.39 | 7.76 |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 1.67 | 2.24 | 1.29 | 2.30 | 9.54 |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.84 | 1.21 | 1.15 | 1.10 | 2.65 |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 0.28 | 0.46 | 1.06 | 0.28 | 0.65 |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | -0.64 | -0.74 | 0.90 | -0.23 | -1.10 |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.53 | 0.81 | 1.10 | 0.63 | 1.58 |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 0.16 | 0.30 | 1.04 | 0.16 | 0.37 |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 0.99 | 1.39 | 1.18 | 0.78 | 5.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 10 ETFs Sharp Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.26% | 2.37% | 2.15% | 2.48% | 1.87% | 1.44% | 1.78% | 1.73% | 1.36% | 1.46% | 1.80% | 3.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 2.30% | 2.48% | 2.81% | 3.94% | 3.21% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.44% | 4.50% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.65% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.15% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.21% | 0.05% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 1.23% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% | 0.49% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.58% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.75% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% | 4.71% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 2.56% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 2.57% | 0.83% | 1.83% | 1.91% | 0.98% | 1.46% | 5.45% | 18.12% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 1.49% | 1.55% | 0.85% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.37% | 0.53% | 0.75% | 0.15% | 0.07% | 0.48% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.41% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 3.21% | 3.28% | 2.49% | 4.90% | 1.24% | 3.89% | 2.96% | 2.48% | 2.12% | 1.40% | 1.78% | 1.43% |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 10 ETFs Sharp Ratio based показал максимальную просадку в 40.19%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 5.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.19% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -38.78% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 700 |
| -24.9% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 363 | 15 мар. 2013 г. | 470 |
| -18.42% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 423 |
| -12% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 124 | 16 апр. 2015 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QUSIX | AADR | HGOIX | MIOIX | OSMAX | FISMX | DWM | FDT | DLS | GCIIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUSIX | 1.00 | 0.44 | 0.35 | 0.53 | 0.64 | 0.72 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.60 |
| AADR | 0.44 | 1.00 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.66 |
| HGOIX | 0.35 | 0.60 | 1.00 | 0.76 | 0.69 | 0.60 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.69 |
| MIOIX | 0.53 | 0.64 | 0.76 | 1.00 | 0.79 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.78 |
| OSMAX | 0.64 | 0.62 | 0.69 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 0.87 |
| FISMX | 0.72 | 0.62 | 0.60 | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 0.87 |
| DWM | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 0.89 | 0.93 | 0.95 |
| FDT | 0.59 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.90 |
| DLS | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 0.74 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 1.00 | 0.91 |
| GCIIX | 0.60 | 0.66 | 0.69 | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.95 | 0.90 | 0.91 | 1.00 |