Top 10 ETFs Sharp Ratio based
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 ETFs Sharp Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 апр. 2011 г., начальной даты FDT
Доходность по периодам
Top 10 ETFs Sharp Ratio based на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 12.56% с начала года и доходность в 6.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| Top 10 ETFs Sharp Ratio based | 12.56% | 7.06% | 8.13% | 19.92% | 8.35% | 6.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 15.84% | 5.88% | 9.65% | 24.16% | 8.98% | 6.05% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 11.24% | 7.89% | 7.64% | 13.56% | 5.94% | 3.52% |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 15.35% | 10.02% | 6.92% | 18.00% | 5.46% | 8.22% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 13.14% | 9.54% | 7.60% | 22.62% | 6.50% | 5.94% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 12.06% | 7.23% | 9.82% | 19.38% | 7.68% | 4.11% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 7.84% | 5.10% | 7.06% | 16.34% | 8.99% | 7.62% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 5.05% | 6.64% | 4.44% | 12.55% | 4.85% | 7.09% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 9.10% | 6.02% | 8.61% | 17.93% | 6.27% | 4.31% |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 8.67% | 4.80% | 11.37% | 17.69% | 9.41% | 5.62% |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 26.65% | 7.88% | 7.63% | 35.47% | 15.66% | 13.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.77% | 3.70% | 3.67% | -3.06% | 4.93% | -1.52% | 2.88% | 12.56% | |||||
| 2023 | 8.59% | -2.56% | 2.35% | 1.36% | -2.73% | 4.84% | 4.18% | -3.35% | -4.47% | -4.15% | 9.90% | 5.96% | 20.18% |
| 2022 | -6.03% | -3.34% | -0.32% | -8.44% | 0.37% | -10.12% | 6.48% | -4.96% | -10.71% | 5.01% | 10.75% | -2.22% | -23.16% |
| 2021 | -0.53% | 2.95% | 1.71% | 3.99% | 1.72% | 0.05% | 1.02% | 1.90% | -4.55% | 2.58% | -4.59% | 3.21% | 9.39% |
| 2020 | -2.55% | -7.63% | -16.04% | 10.48% | 7.06% | 4.19% | 4.75% | 5.39% | -1.24% | -2.75% | 11.71% | 6.09% | 17.05% |
| 2019 | 8.38% | 3.22% | 0.85% | 2.59% | -4.67% | 5.43% | -1.38% | -2.62% | 1.17% | 3.62% | 2.34% | 3.83% | 24.46% |
| 2018 | 5.73% | -3.75% | -0.95% | 0.71% | 0.92% | -2.41% | 0.70% | -0.43% | 0.05% | -10.19% | 0.16% | -6.68% | -15.81% |
| 2017 | 4.98% | 2.15% | 3.38% | 3.23% | 3.59% | 0.39% | 4.01% | 1.51% | 2.70% | 2.05% | 0.36% | 2.58% | 35.56% |
| 2016 | -6.22% | -1.70% | 7.17% | 1.18% | 1.16% | -2.40% | 4.95% | 0.37% | 2.01% | -1.88% | -2.06% | 1.17% | 3.10% |
| 2015 | 0.56% | 5.73% | -0.41% | 4.29% | 0.47% | -1.46% | 0.79% | -5.94% | -3.44% | 6.31% | 0.07% | -1.44% | 4.93% |
| 2014 | -2.55% | 5.97% | -0.89% | -0.50% | 2.11% | 1.83% | -2.09% | 1.35% | -4.40% | 0.08% | 0.41% | -1.55% | -0.61% |
| 2013 | 4.22% | -0.04% | 1.62% | 3.68% | -1.04% | -2.24% | 5.47% | -0.88% | 7.40% | 3.33% | 1.47% | 2.30% | 27.90% |
Комиссия
Комиссия Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Top 10 ETFs Sharp Ratio based среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 1.81 | 2.46 | 1.34 | 1.42 | 9.56 |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 0.91 | 1.26 | 1.17 | 0.62 | 3.99 |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 1.16 | 1.69 | 1.20 | 0.35 | 4.40 |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 1.17 | 1.68 | 1.21 | 0.76 | 5.41 |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 1.55 | 2.19 | 1.27 | 1.99 | 8.14 |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 1.43 | 2.08 | 1.26 | 0.90 | 6.03 |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 0.83 | 1.28 | 1.15 | 0.30 | 2.37 |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 1.28 | 1.85 | 1.22 | 0.74 | 6.30 |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 1.17 | 1.78 | 1.23 | 0.93 | 5.63 |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 1.86 | 2.48 | 1.32 | 1.15 | 8.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 10 ETFs Sharp Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 10 ETFs Sharp Ratio based | 2.12% | 2.31% | 3.43% | 5.95% | 3.59% | 2.88% | 6.55% | 2.94% | 2.03% | 2.14% | 5.74% | 2.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 2.43% | 2.81% | 3.94% | 3.21% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% | 4.50% | 3.04% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.96% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% | 1.88% |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.25% | 2.13% | 0.24% | 0.00% | 0.24% | 1.63% | 0.02% | 3.15% | 2.08% | 2.66% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 1.32% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% | 0.49% | 0.34% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.59% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% | 4.71% | 3.29% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 1.73% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 3.44% | 2.70% | 5.45% | 18.12% | 2.92% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 2.25% | 2.36% | 0.28% | 10.00% | 8.13% | 4.89% | 10.95% | 2.95% | 0.15% | 0.07% | 0.48% | 0.70% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 2.29% | 2.48% | 4.90% | 2.43% | 3.89% | 2.96% | 5.09% | 3.00% | 2.06% | 2.20% | 1.45% | 1.28% |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.80% | 13.21% | 6.01% | 30.76% | 8.69% | 3.76% | 0.15% | 20.22% | 3.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 10 ETFs Sharp Ratio based показал максимальную просадку в 36.35%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.35% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -35.47% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 650 |
| -24.93% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 334 | 1 февр. 2013 г. | 441 |
| -18.43% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 239 | 24 янв. 2017 г. | 422 |
| -12.02% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 116 | 6 апр. 2015 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QUSIX | AADR | HGOIX | MIOIX | OSMAX | FISMX | DWM | FDT | DLS | GCIIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUSIX | 1.00 | 0.44 | 0.35 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
| AADR | 0.44 | 1.00 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.66 |
| HGOIX | 0.35 | 0.60 | 1.00 | 0.77 | 0.69 | 0.61 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.70 |
| MIOIX | 0.54 | 0.64 | 0.77 | 1.00 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.78 |
| OSMAX | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.86 | 0.87 |
| FISMX | 0.72 | 0.62 | 0.61 | 0.75 | 0.86 | 1.00 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.87 |
| DWM | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 1.00 | 0.89 | 0.93 | 0.94 |
| FDT | 0.59 | 0.66 | 0.69 | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 0.89 | 0.90 |
| DLS | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 1.00 | 0.91 |
| GCIIX | 0.60 | 0.66 | 0.70 | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 1.00 |