PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Top 10 ETFs Sharp Ratio based
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Top 10 ETFs Sharp Ratio based

Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Распределение активов

GCIIX 10%FDT 10%MIOIX 10%AADR 10%DWM 10%FISMX 10%OSMAX 10%DLS 10%QUSIX 10%HGOIX 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		Global Equities, Actively Managed
10%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		Foreign Small & Mid Cap Equities, Dividend
10%
DWM
WisdomTree International Equity Fund		Foreign Large Cap Equities
10%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		Foreign Large Cap Equities
10%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		Foreign Small & Mid Cap Equities
10%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		Foreign Large Cap Equities
10%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		Large Cap Growth Equities
10%
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		Foreign Large Cap Equities
10%
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		Foreign Small & Mid Cap Equities
10%
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		Foreign Small & Mid Cap Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 ETFs Sharp Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84%
11.50%
Top 10 ETFs Sharp Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 апр. 2011 г., начальной даты FDT

Доходность по периодам

Top 10 ETFs Sharp Ratio based на 21 нояб. 2024 г. показал доходность в 9.77% с начала года и доходность в 5.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.05%1.08%11.50%30.38%13.77%11.13%
Top 10 ETFs Sharp Ratio based9.77%-2.44%1.84%17.51%4.88%5.50%
Активы портфеля:
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.74%-4.06%-1.78%13.68%5.97%5.93%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		8.68%-1.40%1.06%14.78%3.96%4.04%
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		21.77%-0.17%11.79%28.69%2.60%7.19%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		21.59%2.53%7.15%31.09%7.68%6.93%
DWM
WisdomTree International Equity Fund		5.55%-3.81%-1.08%11.85%4.74%4.09%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		-0.16%-4.83%-3.90%8.18%5.61%7.47%
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		-5.22%-6.63%-4.48%2.73%-3.41%2.55%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.03%-3.63%-0.64%12.43%2.85%4.68%
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		-1.28%-5.49%-6.80%6.99%5.65%5.03%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		38.75%2.26%16.70%46.74%8.42%3.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.77%3.70%3.67%-3.06%4.88%-1.48%2.88%2.40%1.68%-3.93%9.77%
20238.59%-2.56%2.35%1.36%-2.73%4.84%4.18%-3.35%-4.47%-4.15%9.90%5.79%19.98%
2022-6.03%-3.34%-0.32%-8.44%0.37%-10.12%6.48%-4.96%-10.71%5.01%10.75%-3.07%-23.82%
2021-0.53%2.95%1.71%3.99%1.72%0.05%1.02%1.90%-4.55%2.58%-4.59%0.10%6.10%
2020-2.55%-7.63%-16.04%10.48%7.06%4.19%4.75%5.39%-1.24%-2.75%11.71%3.97%14.71%
20198.38%3.22%0.85%2.59%-4.67%5.43%-1.38%-2.62%1.17%3.62%2.34%2.79%23.21%
20185.73%-3.75%-0.95%0.71%0.92%-2.41%0.68%-0.43%0.05%-10.19%0.16%-9.55%-18.41%
20174.98%2.15%3.38%3.23%3.59%0.39%3.99%1.51%2.70%2.05%0.36%1.36%33.93%
2016-6.22%-1.70%7.17%1.18%1.16%-2.40%4.95%0.37%2.01%-1.88%-2.06%0.82%2.73%
20150.56%5.73%-0.41%4.29%0.47%-1.46%0.61%-5.94%-3.44%6.31%0.07%-1.55%4.63%
2014-2.55%5.97%-0.89%-0.50%2.11%1.83%-2.12%1.35%-4.40%0.08%0.41%-3.51%-2.62%
20134.22%-0.04%1.62%3.68%-1.04%-2.24%5.48%-0.88%7.40%3.33%1.47%1.71%27.15%

Комиссия

Комиссия Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund
График комиссии OSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.33%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
График комиссии AADR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.10%
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund
График комиссии QUSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio
График комиссии MIOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I
График комиссии HGOIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund
График комиссии GCIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
График комиссии FDT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
График комиссии DLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
DWM
WisdomTree International Equity Fund
График комиссии DWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Top 10 ETFs Sharp Ratio based среди портфелей на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.362.46
Коэффициент Сортино Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.923.31
Коэффициент Омега Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.241.46
Коэффициент Кальмара Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.793.55
Коэффициент Мартина Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с текущим значением в 7.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.7215.76
Top 10 ETFs Sharp Ratio based
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		1.001.411.191.404.81
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		0.911.261.170.855.18
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		1.762.501.300.5213.18
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		1.662.251.291.419.25
DWM
WisdomTree International Equity Fund		0.941.331.161.504.67
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		0.721.071.130.732.90
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		0.170.341.040.060.53
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		0.851.241.150.674.01
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		0.460.761.100.602.00
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		2.353.021.411.2612.57

Top 10 ETFs Sharp Ratio based на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.46
Top 10 ETFs Sharp Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Top 10 ETFs Sharp Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.12%2.16%2.48%1.87%1.44%1.78%1.73%1.36%1.46%1.80%3.51%1.80%
Активы портфеля:
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		2.61%2.81%3.94%3.21%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.44%4.50%3.04%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		4.02%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%1.74%1.88%
MIOIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.21%0.05%0.65%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		1.60%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%0.49%0.34%
DWM
WisdomTree International Equity Fund		3.76%4.15%4.36%3.64%2.75%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%4.71%3.30%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund		1.87%1.87%0.70%2.57%0.83%1.83%1.91%0.98%1.46%5.45%18.12%2.92%
OSMAX
Invesco International Small-Mid Company Fund		0.89%0.85%0.00%0.04%0.00%0.37%0.53%0.75%0.15%0.07%0.48%0.70%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.96%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%3.89%
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		2.52%2.49%4.90%1.24%3.89%2.96%2.48%2.12%1.40%1.78%1.43%1.28%
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.72%
-1.40%
Top 10 ETFs Sharp Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 10 ETFs Sharp Ratio based показал максимальную просадку в 38.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 7.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.27%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.———
-38.1%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.702
-24.93%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.34519 февр. 2013 г.452
-18.66%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.24025 янв. 2017 г.423
-12.02%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.12416 апр. 2015 г.197

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07%
4.07%
Top 10 ETFs Sharp Ratio based
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
QUSIXAADRHGOIXMIOIXOSMAXFISMXDWMFDTDLSGCIIX
QUSIX1.000.440.350.540.640.720.550.590.600.60
AADR0.441.000.600.640.620.620.640.660.620.66
HGOIX0.350.601.000.760.690.610.670.680.670.70
MIOIX0.540.640.761.000.790.750.740.750.740.77
OSMAX0.640.620.690.791.000.860.820.820.860.87
FISMX0.720.620.610.750.861.000.840.850.880.87
DWM0.550.640.670.740.820.841.000.890.930.94
FDT0.590.660.680.750.820.850.891.000.890.90
DLS0.600.620.670.740.860.880.930.891.000.91
GCIIX0.600.660.700.770.870.870.940.900.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 апр. 2011 г.