Top 10 ETFs Sharp Ratio based
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 10 ETFs Sharp Ratio based и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 апр. 2011 г., начальной даты FDT
Доходность по периодам
Top 10 ETFs Sharp Ratio based на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 7.32% с начала года и доходность в 5.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Top 10 ETFs Sharp Ratio based | 7.43% | -2.27% | 0.83% | 8.37% | 3.76% | 5.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 0.58% | -6.39% | -7.14% | 1.24% | 3.88% | 5.46% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 5.64% | -3.18% | 0.34% | 6.48% | 2.68% | 3.92% |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 20.89% | -0.85% | 11.24% | 22.17% | 1.72% | 7.51% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 25.04% | 2.70% | 13.80% | 26.17% | 6.70% | 7.49% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.18% | -2.30% | -1.07% | 3.99% | 3.56% | 4.06% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | -2.77% | -2.77% | -5.31% | -1.57% | 4.07% | 6.75% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | -14.48% | -9.84% | -10.83% | -13.62% | -5.09% | 1.49% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.10% | -0.93% | 0.57% | 2.71% | 1.65% | 4.82% |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | -5.61% | -4.45% | -8.07% | -4.27% | 3.52% | 4.58% |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 44.22% | 3.31% | 13.09% | 44.53% | 9.94% | 5.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 10 ETFs Sharp Ratio based, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.77% | 3.70% | 3.67% | -3.06% | 4.88% | -1.48% | 2.88% | 2.40% | 1.68% | -3.93% | 1.39% | 7.43% | |
| 2023 | 8.59% | -2.56% | 2.35% | 1.36% | -2.73% | 4.84% | 4.18% | -3.35% | -4.47% | -4.15% | 9.90% | 5.79% | 19.98% |
| 2022 | -6.03% | -3.34% | -0.32% | -8.44% | 0.37% | -10.12% | 6.48% | -4.96% | -10.71% | 5.01% | 10.75% | -3.06% | -23.82% |
| 2021 | -0.53% | 2.95% | 1.71% | 3.99% | 1.72% | 0.05% | 1.02% | 1.90% | -4.55% | 2.58% | -4.59% | 0.10% | 6.09% |
| 2020 | -2.55% | -7.63% | -16.04% | 10.48% | 7.06% | 4.19% | 4.75% | 5.39% | -1.24% | -2.75% | 11.71% | 3.97% | 14.71% |
| 2019 | 8.38% | 3.22% | 0.85% | 2.59% | -4.67% | 5.43% | -1.38% | -2.62% | 1.17% | 3.62% | 2.34% | 2.79% | 23.21% |
| 2018 | 5.73% | -3.75% | -0.95% | 0.71% | 0.92% | -2.41% | 0.68% | -0.43% | 0.05% | -10.19% | 0.16% | -9.55% | -18.41% |
| 2017 | 4.98% | 2.15% | 3.38% | 3.23% | 3.59% | 0.39% | 3.99% | 1.51% | 2.70% | 2.05% | 0.36% | 1.36% | 33.93% |
| 2016 | -6.22% | -1.70% | 7.17% | 1.18% | 1.16% | -2.40% | 4.95% | 0.37% | 2.01% | -1.88% | -2.06% | 0.82% | 2.73% |
| 2015 | 0.56% | 5.73% | -0.41% | 4.29% | 0.47% | -1.46% | 0.61% | -5.94% | -3.44% | 6.31% | 0.07% | -1.55% | 4.63% |
| 2014 | -2.55% | 5.97% | -0.89% | -0.50% | 2.11% | 1.83% | -2.12% | 1.35% | -4.40% | 0.08% | 0.41% | -3.51% | -2.62% |
| 2013 | 4.22% | -0.04% | 1.62% | 3.68% | -1.04% | -2.24% | 5.48% | -0.88% | 7.40% | 3.33% | 1.47% | 1.71% | 27.15% |
Комиссия
Комиссия Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 0.19 | 0.34 | 1.05 | 0.19 | 0.76 |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 0.56 | 0.82 | 1.11 | 0.59 | 2.79 |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 1.45 | 2.08 | 1.26 | 0.44 | 10.63 |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 1.60 | 2.14 | 1.29 | 1.55 | 8.97 |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 0.48 | 0.72 | 1.09 | 0.62 | 1.90 |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | -0.01 | 0.06 | 1.01 | -0.01 | -0.03 |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | -0.72 | -0.82 | 0.88 | -0.28 | -2.07 |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.37 | 0.59 | 1.07 | 0.37 | 1.40 |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | -0.28 | -0.28 | 0.96 | -0.27 | -0.88 |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 2.32 | 2.96 | 1.40 | 1.34 | 12.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Top 10 ETFs Sharp Ratio based за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.20% | 2.16% | 2.48% | 1.87% | 1.44% | 1.78% | 1.73% | 1.36% | 1.46% | 1.80% | 3.51% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 0.00% | 2.81% | 3.94% | 3.21% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.44% | 4.50% | 3.04% |
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 3.94% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% | 1.74% | 1.88% |
MIOIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.21% | 0.05% | 0.65% |
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 1.56% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% | 0.49% | 0.34% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.12% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.75% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% | 4.71% | 3.30% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 0.04% | 1.87% | 0.70% | 2.57% | 0.83% | 1.83% | 1.91% | 0.98% | 1.46% | 5.45% | 18.12% | 2.92% |
OSMAX Invesco International Small-Mid Company Fund | 0.00% | 0.85% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.37% | 0.53% | 0.75% | 0.15% | 0.07% | 0.48% | 0.70% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.29% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 0.00% | 2.49% | 4.90% | 1.24% | 3.89% | 2.96% | 2.48% | 2.12% | 1.40% | 1.78% | 1.43% | 1.28% |
HGOIX The Hartford Growth Opportunities Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 10 ETFs Sharp Ratio based показал максимальную просадку в 38.27%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 9.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.27% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -38.1% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 702 |
| -24.93% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 345 | 19 февр. 2013 г. | 452 |
| -18.66% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 240 | 25 янв. 2017 г. | 423 |
| -12.02% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 124 | 16 апр. 2015 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 10 ETFs Sharp Ratio based составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QUSIX | AADR | HGOIX | MIOIX | OSMAX | FISMX | FDT | DWM | DLS | GCIIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUSIX | 1.00 | 0.44 | 0.35 | 0.53 | 0.64 | 0.72 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 0.60 |
| AADR | 0.44 | 1.00 | 0.60 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.63 | 0.62 | 0.66 |
| HGOIX | 0.35 | 0.60 | 1.00 | 0.76 | 0.69 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.69 |
| MIOIX | 0.53 | 0.64 | 0.76 | 1.00 | 0.79 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
| OSMAX | 0.64 | 0.62 | 0.69 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.87 |
| FISMX | 0.72 | 0.62 | 0.60 | 0.74 | 0.86 | 1.00 | 0.85 | 0.84 | 0.88 | 0.87 |
| FDT | 0.59 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
| DWM | 0.56 | 0.63 | 0.67 | 0.74 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
| DLS | 0.60 | 0.62 | 0.67 | 0.74 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 0.91 |
| GCIIX | 0.60 | 0.66 | 0.69 | 0.77 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.91 | 1.00 |